- Tytuł:
- IMPRECISE RETURN RATES ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE
- Autorzy:
- Piasecki, Krzysztof
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/452883.pdf
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Tematy:
-
Normal Inverse Gaussian distribution
uncertainty risk
imprecision risk
fuzzy present value - Opis:
- The return rate in imprecision risk may be described as a fuzzy probabilistic set [Piasecki, 2011a]. On the other side, in [Piasecki, Tomasik 2013] is shown that the Normal Inverse Gaussiandistribution is the best matching probability distribution of logarithmic returns on Warsaw Stock Exchange. There will be presented the basic properties if imprecise return with the Normal Inverse Gaussian distribution of future value logarithm. The existence of distribution of expected return rate is discussed. All obtained results may be immediately applied for effectiveness analysis at risk of uncertainty and imprecision [Pi-asecki, 2011c]
- Źródło:
-
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 1; 153-158
2082-792X - Pojawia się w:
- Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł