- Tytuł:
-
FILTRACJA FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH METODAMI NIEUJEMNEJ FAKTORYZACJI MACIERZY
FILTRATION OF FINANCIAL TIME SERIES USING NON-NEGATIVE MATRIX FACTORIZATION METHODS - Autorzy:
-
Szupiluk, Ryszard
Rubach, Paweł - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/453792.pdf
- Data publikacji:
- 2018
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Tematy:
-
filtracja szeregów czasowych
estymacja trendów
nieujemna faktoryzacja macierzy
time-series filtration
trend estimation
non-negative matrix factorization - Opis:
-
W niniejszym artykule przedstawimy metodę wielowy¬miarowej filtracji do eliminacji szumów oraz estymacji trendów z finansowych szeregów czasowych. Jednym z istotnych elementów procesu filtracji będzie dekompozycja szeregów czasowych przy wykorzystaniu nieujemnej faktoryzacji macierzy. Prezentowana metoda może być wykorzystana w wielu praktycznych obszarach finansów i zarządzania jak analiza techniczna rynków, systemy inwestycyjne czy modele ryzyka.
In this paper, we will present a method of multivariate filtration that may be used to eliminate noise and estimate trends in financial time-series. A significant element of the filtration process is the decomposition of time-series using nonnegative matrix factorization. The presented method may be applied in many practical aspects of finance and management, in particular for use in technical analysis of financial markets, trading systems or risk models. - Źródło:
-
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 3; 284-292
2082-792X - Pojawia się w:
- Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł