Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Granger" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-8 z 8
    Tytuł:
    GRANGER CAUSALITY TESTS FOR PRECIOUS METALS RETURNS
    Autorzy:
    Krawiec, Monika
    Górska, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453610.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    precious metals
    stationarity
    Granger causality
    Opis:
    The aim of the paper was examining Granger causality between rates of return of precious metals. The study covers the period from 2008 through 2013 and includes gold, silver, platinum, and palladium. After developing statistical analysis and confirming stationarity of time series under consideration, the Granger causality test was run. Its results revealed a bilateral causation between silver and platinum rates of return. The study also detected causal relationships flowing from gold and palladium rates of return to silver returns.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 2; 13-22
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Testing the Granger causality for commodity mutual funds in Poland and commodity prices
    Autorzy:
    Krawiec, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452937.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    commodity prices
    commodity mutual funds
    Granger causality
    Opis:
    The recent increase in commodity price levels has resulted in the launch of a number of new commodity funds also in Poland. Since these funds do not have long quotation records, the study designed to answer the question whether changes in prices of commodities on world markets Granger-cause changes in quotations of participation units in specialized commodity funds in Poland, must have been limited to a 3-year-period. It includes 8 commodity funds, 11 commodities and 2 stock indices. Their log-returns constitute the base for calculating some descriptive statistics, testing for normality and stationarity. In order to achieve the goal of the research the Granger causality test is adopted. Its results exhibit Granger causality between commodity returns and majority of commodity fund returns, whereas in only few cases there is Granger causality running from stock indices returns to commodity funds returns.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 2; 84-95
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Cointegration since Granger: evolution and development
    Autorzy:
    Syczewska, Ewa Marta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453293.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    cointegration, fractional cointegration, nonstationarity, Engle-Granger metod; Johansen method; seasonal cointegration; nonlinear cointegration
    Opis:
    This paper is an attempt to give a subjective overview of evolution and development of cointegration concept since the first paper by C.W.J. Granger in 1991, Johansen’s reduced rank method of 1987 and Engle and Granger 1987 paper. Various generalizations are rather diversified and find many applications in macroeconomics and financial econometrics. After 30 years the concept is still quite important in theory and in applied work.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 1
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Changes of exchange rate behavior during and after crisis
    Autorzy:
    Syczewska, Ewa Marta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453660.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    Exchange rates
    stock indices
    crisis
    risk
    autoregressive and conditional heteroskedasticity models
    Granger causality
    Opis:
    "This study extends earlier analysis, in which behavior of daily exchange rates during the global crisis was compared to that before crisis. We repeat similar comparison for data set extended until the end of April 2010, use ARMA/ARMAX and GARCH models with stock indices as additional regressors, for volatility and returns of EURPLN, EURUSD, USDPLN exchange rates. Marked increase in volatility during crisis, negatively affected quality of models. After crisis volatility and returns seem to stabilize, hence exchange rate risk seems to decline gradually. There is a slight improvement in quality of models after the crisis."
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 1; 145-157
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Does simultaneous investing on different stock markets allow to diversify risk? The cointegration analysis with main focus on Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Misiuk, Anna
    Zajkowska, Olga
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453393.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    market stock exchange
    stock exchange indices
    WIG20
    cointegration theory
    Granger causality
    portfolio diversification
    Opis:
    This paper aims at examining the bilateral linkage between daily stock market indices, in which the leading index of WSE (WIG20) is the reference. Thus, the study is limited to pairs including WIG20 and indices which are listed on the financial centers of WSE’s main foreign investors. The relationship between the markets is investigated throughout the cointegration theory. Further, the Granger causality is carried out in order to distinguish the directions of influence across the stock market environments. The obtained results shall explain the investor’s tendencies in portfolio diversification.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 1; 118-127
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ cen skupu żywca na ceny detaliczne mięsa
    The influence of chosen factors on retail prices foodstuffs
    Autorzy:
    Tłuczak, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453140.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    detaliczne żywności
    ceny w skupie produktów rolnych
    modele VAR
    test Grangera
    związki przyczynowe
    agricultural prices
    foodstuffs prices
    VAR model
    Granger causality
    Opis:
    Ceny detaliczne artykułów spożywczych w ostatnich miesiącach znacząco wzrosły. Według Głównego Urzędu Statystycznego ceny żywności w marcu 2011 roku były o ok. 5% wyższe niż przed rokiem. Istnieje wiele czynników mających wpływ na wzrost cen żywności, i tak np. ceny mięsa drożeją ze względu na wzrost cen trzody chlewnej czy bydła w skupie. Celem artykułu jest identyfikacja, za pomocą testu przyczynowości Granger’a związków przyczynowych pomiędzy cenami wybranych produktów rolnych w skupie a cenami detalicznymi wybranych produktów żywnościowych.
    The retail prices of foodstuffs have increased a lot lately. According to the Central Statistic Office food prices in March 2011 were 5% higher than a year ago. There are a lot of factors influencing the food price increase, e.g. the prices of flour and bread are getting higher due to the increase of crops procurement prices. The prices of fruit are growing because of low amount of fruit in the home market. The aim of this article is to identify the causal relationships between some factors, e.g. the size of procurement, the agricultural prices and food prices.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 373-380
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    WPŁYW CEN ROPY NAFTOWEJ NA PRODUKCJĘ I INFLACJĘ W WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ
    THE IMPACT OF CRUDE OIL PRICES ON PRODUCTION AND INFLATION IN SELECTED EU COUNTRIES
    Autorzy:
    Geise, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452999.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    ceny ropy naftowej
    aktywność gospodarcza
    przyczynowość w sensie Grangera
    funkcja odpowiedzi impulsowej
    crude oil prices
    economic activity
    Granger causality
    impulse response function
    Opis:
    Artykuł ten porusza problem zależności między cenami surowców a aktywnością gospodarczą w kontekście zmian strukturalnych wywołanych kryzysem finansowym w wybranych krajach Unii Europejskiej. Głównym celem pracy jest analiza przyczynowości w sensie Grangera oraz analiza odpowiedzi impulsowych dla cen ropy naftowej, produkcji oraz inflacji w Niemczech, Francji, Danii, Holandii, Polsce, Czechach i UE dla okresu od 01.1995 do 04.2014 r. Wyniki empiryczne pokazują, że w badanych gospodarkach istnieje jednokierunkowa zależność przyczynowa w sensie Grangera od cen ropy do produkcji i inflacji w badanych gospodarkach.
    In this article, we examine empirically the relationship between resources prices and economic activity in the presence of structural break due to financial crisis in selected European Union countries. The primary objective is to investigate and analyze the Granger causal relationships and impulse response function between oil prices, production and inflation in Germany, France, Denmark, Nederland, Poland, Czech Republic and EU in period 01.1995-04.2014. Granger causality tests provide evidence that there is unidirectional causality running from oil prices to production and inflation.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 3; 48-59
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    PRZYCZYNOWOŚĆ W SENSIE GRANGERA – WYBRANE METODY
    GRANGER CAUSALITY – SELECTED METHODS
    Autorzy:
    Syczewska, Ewa M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453092.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    przyczynowość w sensie Grangera
    przyczynowość nieliniowa
    test Hiemstry-Jonesa
    test Diksa-Panchenki
    kurs walutowy
    wpływ kryzysu
    Granger causality
    linear causality test
    Hiemstra-Jones test
    Diks.-Panchenko test
    nonlinear causality
    exchange rate
    Opis:
    Definicja przyczynowości w sensie Grangera stanowi kompromis umożliwiający statystyczne testowanie tej zależności. Liniowa przyczynowość to zawężenie tego pojęcia, w istocie chodziło o zależności procesów generujących dane. Istnieją testy dla zmiennych niestacjonarnych, testy przyczynowości nieliniowej itd. Omawiamy niektóre z nich. W części empirycznej stosujemy nieliniowy test Diksa-Panchenki do szeregów finansowych w celu sprawdzenia, czy wyniki różnią się od wyników testu Grangera.
    Granger causality is defined to allow for construction of statistical tests. Granger himself intended to describe, possibly nonlinear, dependencies between data generating processes and take into account informational content of interdependence between variables. There are tests for nonstationary variables, of nonlinear causality etc., we describe some of the methods. We apply to daily returns of exchange rate and stock indices the linear Granger test and the Diks-Panchenko test (for nonlinear dependencies), while taking into account influence of the recent crisis.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 4; 169-180
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-8 z 8

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies