Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Autoregressive models" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Modele autoregresyjne w prognozowaniu cen zbóż w Polsce
Autoregressive models used for forecasting the prices of crops in Poland
Autorzy:
Tłuczak, Agnieszka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453640.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
ceny zbóż
modele autoregresyjne
prognozowanie
crop prices
autoregressive models
forecasting
Opis:
Prognozowanie cen rolnych odgrywa dużą rolę we wspomaganiu decyzji produkcyjnych w gospodarstwach rolnych. Poprawne prognozowanie cen pozwala na ograniczenie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. W opracowaniu zastosowano modele autoregresyjne, za pomocą których wyznaczono prognozy cen podstawowych zbóż w skupie na 2010 rok. Do oceny modeli oraz prognoz wykorzystano współczynnik determinacji oraz średnie błędy ex post prognoz wygasłych.
The forecasting of crop prices is one of the most important factors in making decision on production farms. The appropriate forecast allows for limiting the risk connected with one’s economic activity. In this study autoregressive models have been used, which helped to determine the price forecast for crops in the purchasing centres in 2010. To determine the quality of forecast the average ex-post errors of the past forecasts have been used. The achieved results show that autoregressive models are an effective tool in forecasting the crop prices in Poland.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 2; 254-263
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Changes of exchange rate behavior during and after crisis
Autorzy:
Syczewska, Ewa Marta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453660.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
Exchange rates
stock indices
crisis
risk
autoregressive and conditional heteroskedasticity models
Granger causality
Opis:
"This study extends earlier analysis, in which behavior of daily exchange rates during the global crisis was compared to that before crisis. We repeat similar comparison for data set extended until the end of April 2010, use ARMA/ARMAX and GARCH models with stock indices as additional regressors, for volatility and returns of EURPLN, EURUSD, USDPLN exchange rates. Marked increase in volatility during crisis, negatively affected quality of models. After crisis volatility and returns seem to stabilize, hence exchange rate risk seems to decline gradually. There is a slight improvement in quality of models after the crisis."
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 1; 145-157
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies