Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Sobczak, Grzegorz." wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    KONIUNKTURA NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM WOBEC SYTUACJI NA RYNKACH WIODĄCYCH
    CONDITIONS OF POLISH CAPITAL MARKET AGAINST THE SITUATION ON LEADING MARKETS
    Autorzy:
    Waściński, Tadeusz
    Przekota, Grzegorz
    Sobczak, Lidia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452768.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    rynki kapitałowe
    szeregi czasowe indeksów
    model korekty błędów
    analiza korelacji
    modele transmisji
    capital markets
    temporary rows of indexes
    Error Correction Model (ECM)
    coefficients of correlation
    models of transmission
    Opis:
    W przedstawionym artykule „Koniunktura na polskim rynku kapitałowym wobec sytuacji na rynkach wiodących” podjęto próbę określenia siły i kierunku powiązań pomiędzy indeksem WIG Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie a indeksami wiodących giełd światowych: Stany Zjednoczone (S&P 500) oraz Japonia (NIKKEI 225). Analizie poddano dane dzienne wartości wybranych indeksów giełdowych za lata 2000-2008. Wykorzystano tutaj proste metody korelacyjne oraz model z Mechanizmem Korekty Błędem. Wyniki badań wskazują na pełne zintegrowanie polskiego rynku z rozwiniętymi rynkami zagranicznymi. Wysoka siła powiązania uwidoczniła się w ostatnich latach. Reakcja rynku polskiego na sytuację na rynkach zagranicznych następuje w czasie rzeczywistym. Podstawową przyczyną integracji rynków jest ich otwartość oraz rozwój technik komunikacji.
    The paper presents an attempt towards determination of the strength and direction of relations between the WIG index of Stock Exchange in Warsaw and the indexes of leading world stock exchanges in the United States (S&P 500) and Japan (NIKKEI 225). The daily data values of selected stock exchange indexes for the period 2000-2008 were analyzed, using the simple correlation methods and a model with Error Correction Mechanism. The results point out at full integration of Polish market with the developed foreign markets. The high strength of relations has occurred in recent years. The Polish market response to situation on foreign markets occurs in real time. The basic cause of market integration is their open nature and development of communication techniques.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2009, 10, 1; 243-251
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Behavior of the Central Europe exchange rates to the Euro and US dollar
    Autorzy:
    Waściński, Tadeusz
    Przekota, Grzegorz
    Sobczak, Lidia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453065.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    exchange rate
    Central European
    cointegration analysis
    euro zone
    Opis:
    Our objective has been to measure an impact of the two main global currencies - Euro and USD on shaping of exchange rates in countries of Central Europe. We have also endeavored to measure whether and to what extent a different approach to the Euro introduction as well as differentiated macroeconomic situation of these countries influenced the behavior of their exchange rates. The hitherto analyses indicate that the PLN rate of exchange was until 2004 strongly tied to the USD, but since 2004 links with the EUR exchange rate have become stronger. However the exchange rates of other countries in the region had been tied to the EUR earlier than the PLN exchange rate as they already had strong such links in the whole period of our analysis. Currency integration of the Central European countries is very strong although they are formally outside the euro zone and formation of their exchange rates should be perceived through trends of the EUR exchange rate versus other currencies, the USD.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 1; 165-176
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Reaction of the interest rates in Poland to the interest rates changes in the USA and euro zone
    Autorzy:
    Przekota, Grzegorz
    Waściński, Tadeusz
    Sobczak, Lidia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453096.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    interest rates
    world markets
    cointegration analysis
    Error Correction Model (ECM)
    Opis:
    Behavior of interest rates is of key importance for understanding the functioning of an open economy. The simplest models usually assume equal interest rates in individual countries, while the international arbitrage serves as a mechanism of their equalization. In our study an attempt has been made to determine whether and to what extend the interest rates in the Polish market are linked to the USA and the euro zone exchange rates. The analyses have been carried out for rates of different maturity terms, using the integration and co-integration concept.The analyses indicate that differences between the Polish interest rates, and those in the USA and the euro zone have strongly diminished. Cointegration analyses show the existence of a long-term linkages between the domestic and foreign interest rates, in particular with those in the euro zone. The nature of co-integrating relationships was different in the period 2001-2004 as compared with that after 2004, when we see a stronger impact of the euro zone rates than those of the USA. It may be assumed that the Polish accession to the EU had certain influence in the change of the above mentioned relationships.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 1; 125-134
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Reakcja detalicznych cen paliw na zmiany cen hurtowych PKNOrlen i Lotos
    Reaction of retail fuel prices to changes in PKNOrlen and Lotos wholesale prices
    Autorzy:
    Waściński, Tadeusz H.
    Przekota, Grzegorz
    Sobczak, Lidia M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452869.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    hurtowe ceny paliw
    detaliczne ceny paliw
    korelacja
    model VAR
    funkcja odpowiedzi na impuls
    wholesale fuel prices
    retail fuel prices
    correlation
    VAR model
    impulse response functions
    Opis:
    W artykule podjęto próbę określenia siły i kierunku wpływu hurtowych cen paliw koncernów PKNOrlen i Lotos na ceny detaliczne. Analizę przeprowadzono dla średnich tygodniowych hurtowych cen paliw koncernów Orlen i Lotos oraz cen detalicznych na wybranych stacjach. Otrzymane wyniki wskazują na silny wpływ cen hurtowych na ceny detaliczne, chociaż w krótkim okresie przyrosty cen hurtowych Orlen silniej niż przyrosty cen Lotos wpływają na przyrosty cen detalicznych, a reakcja przyrostów cen detalicznych na zmiany przyrostów cen hurtowych najsilniejsza jest w drugim tygodniu po zaistnieniu impulsu.
    In this article an attempt was made to determine the strength and direction of the impact of the PKNOrlen and Lotos wholesale fuel prices to retail prices. The analysis was performed for the average weekly wholesale price of fuel groups Orlen and Lotos, and retail prices on selected stations in the years 2004-2008. Correlation analysis was used here and the tools associated with the VAR model. The results indicate strong influence of the wholesale prices into retail prices. But in the short-term differences in wholesale prices Orlen increases stronger than differences in wholesale prices Lotos affect the retail price differences. Retail prices respond with a two-week delay to changes in wholesale prices.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 2; 273-280
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies