Autor: Kwater, Tadeusz - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: THE APPLICATION OF NASH GAME FOR DETERMINE OF CONTROLLING MULTIDIMENSIONAL OBJECTS
Autorzy:: Kwater, Tadeusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/453110.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: complex systems
dynamics equations
differential game
functionals of quality
Riccati equation
decentralized calculation of regulator gain
Opis:: The article presents the approach of decentralization of calculations related to the synthesis of controlling through division of an optimalization problem into lesser dimensionality subproblems. Applied was differential Nash game for objects of serial structure. The main idea of the method is to assign individual functionals of quality to subobjects and conduct the synthesis of regulators in a sequential way, beginning with the first subobject. Thanks to the sequential structure of the object it is possible to obtain a solution by decentralized optimizations
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2013, 14, 1; 317-324
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK SUPPORTING THE PROCESS OF PORTFOLIO MANAGEMENT IN TERMS OF TIME INVESTMENT ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE
Autorzy:: Halicki, Marcin
Kwater, Tadeusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/453277.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: artificial intelligence
stock exchange
features
investment
Opis:: The paper presents the use of artificial neural networks as a tool expert, which supports decision-making for the quarterly period investing on the stock exchange. The authors also proposed a set of 12 features of the economy and the stock market, which has a universal character so that the approach presented in the publication of this configuration data can be useful for any chosen market. Tests were carried out on the basis of actual data from WSE (GPW in Warsaw) and the Polish economy.
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 2; 307-316
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: SPATIAL GRAPHIC INTERPRETATION OF THE FOSTER-HART FORMULA
Autorzy:: Halicki, Marcin
Kwater, Tadeusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/453349.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: measure of riskiness
investment, risk
portfolio management
financial model
Opis:: This article deals with the problem of spatial interpretation of graphical Foster-Hart formulas. The proposed approach allows the assessment of investments with specific expected payouts. This approach may also be, in a certain sense, considered as generalization in relation to the evaluation, as the author has shown how to interpret certain investment cases. It is also important that in a similar way, one can also evaluate all portfolios, which consist not only of financial instruments, but also other investment assets. The paper presents the idea of the Foster-Hart measurement on the basis of the analysis of a hypothetical action, and all simulation tests were carried out in MATLAB programming environment.
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 1; 38-47
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: The Foster-Hart formula for cases of supply chain projects with various constraints
Autorzy:: Halicki, Marcin
Kwater, Tadeusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2147424.pdf
Data publikacji:: 2019-06-03
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: risk
projects
simulations
bankruptcy
production
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2019, 20, 1; 1-10
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: SIMULATION RESEARCH IN THE PROCESS OF DETERMINATION OF STOCK PRICES USING A MODIFIED GORDON GROWTH MODEL
Autorzy:: Halicki, Marcin
Kwater, Tadeusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/453428.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: risk
stock
investments
model
simulations
Opis:: In the latest literature there is a lack of broader discussion of the Gordon Model, with a desire to point out that its assumptions do not fit the expectations of modern investors and the nature of capital markets. The issue prompts us to ask whether this model can still be used by modern scientists and investors. The aim of the article is to present a classic Gordon model and show the direction of its modification. An attempt was also made to use simulation studies in a graphical interpretation of a selected share, which incorporates the Gordon's modified and classic models.
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 1; 38-47
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: ARTIFICIAL NEURAL NETWORK SUPPORTING THE PROCESS OF INVESTING ON THE FOREIGN STOCK EXCHANGES
Autorzy:: Halicki, Marcin
Kwater, Tadeusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/453432.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: artificial intelligence
process of portfolio management
stock exchanges features
investments
Opis:: The publication presents the use of artificial neural networks as a tool expert that supports the process of decision-making for the quarterly period to invest in selected stock exchanges. It proposes a set of 10 features of exchanges, which is of enough universal character that the approach presented in the publication may be useful for any chosen stock exchange. The conducted study was based on actual data.
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 1; 116-125
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja