Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "exchange rates" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-10 z 10
    Tytuł:
    Behavior of the Central Europe exchange rates to the Euro and US dollar
    Autorzy:
    Waściński, Tadeusz
    Przekota, Grzegorz
    Sobczak, Lidia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453065.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    exchange rate
    Central European
    cointegration analysis
    euro zone
    Opis:
    Our objective has been to measure an impact of the two main global currencies - Euro and USD on shaping of exchange rates in countries of Central Europe. We have also endeavored to measure whether and to what extent a different approach to the Euro introduction as well as differentiated macroeconomic situation of these countries influenced the behavior of their exchange rates. The hitherto analyses indicate that the PLN rate of exchange was until 2004 strongly tied to the USD, but since 2004 links with the EUR exchange rate have become stronger. However the exchange rates of other countries in the region had been tied to the EUR earlier than the PLN exchange rate as they already had strong such links in the whole period of our analysis. Currency integration of the Central European countries is very strong although they are formally outside the euro zone and formation of their exchange rates should be perceived through trends of the EUR exchange rate versus other currencies, the USD.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 1; 165-176
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    FOREIGN EXCHANGE RATES IN CENTRAL EUROPEAN ECONOMIES: NONLINEARITIES IN ADJUSTMENT TO INTEREST RATE DIFFERENTIALS
    Autorzy:
    Sznajderska, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453794.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    foreign exchange rates
    uncovered interest rate parity
    STAR models
    Opis:
    The aim of the paper is to examine the relation between foreign exchange rates and interest rate differentials in Poland, the Czech Republic, and Hungary. The exchange rate equations are inspired by the uncovered interest rate parity (i.e. the UIP condition). The results of empirical studies are usually contrary to the UIP condition. One of the explanations of this puzzle is the existence of certain nonlinearities. The nonlinearities appear because of transaction costs, central bank interventions, limits of speculations, hysteresis, or changes in risk perception. I estimate smooth transition autoregressive models. The threshold variable is an interest rate differential or a level of economic activity. I examine the exchange rates of USD and EUR and 1-, 3- and 6- months and 5- years interest rates. I also test various proxies for risk premium.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2013, 14, 2; 229-239
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Źródła fluktuacji realnego efektywnego kursu EUR/ PLN
    Sources of real exchange rates fluctuations EUR/ PLN
    Autorzy:
    Waszkowski, Adam
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452784.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    realny efektywny kurs walutowy, model wektorowej autoregresji, dekompozycja wariancji błędu prognozy
    real exchange rate, vector autoregression model, forecast error variance decomposition
    Opis:
    W artykule poruszono problem wyjaśnienia źródła fluktuacji realnego efektywnego kursu walutowego na przykładzie EUR/ PLN wykorzystując podejście równowagi. Punktem wyjścia było opracowanie modelu wektorowej autoregresji oraz jego strukturalnej postaci. Specyfikacji modelu dokonano w oparciu o pracę Claridy i Galiego [1994], wykorzystując kwartalny szereg czasowy 1996- 2010 dla Polski i strefy euro. Pozwoliło to na estymację sytemu składającego się z trzech zmiennych: PKB, REER oraz HICP. Celem określenia źródła fluktuacji realnego kursu EUR/ PLN przeprowadzono dekompozycję wariancji błędu prognozy. Okazało się, że największe znaczenie (powyżej 80%) w wyjaśnieniu wariancji REER mają szoki popytowe.
    In the article we've raised the issue of explaining the source of the fluctuation of the Real Effective Exchange Rate (REER) using a equilibrium approach for EUR/PLN example. The starting point was to elaborate a model of vector autoregression and its structural form. The specification of a model have been made based on Clarida and Gali's work. To determine the source of the fluctuation of the real exchange rate we used Forecast Error Variance Decomposition. It resulted that the most important (more than 80%) in explaining the variance of the REER are demand shocks.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    KSZTAŁTOWANIE SIĘ KURSU LIRY TURECKIEJ WOBEC PODSTAWOWYCH WALUT ŚWIATOWYCH
    THE BEHAVIOR OF TURKISH LIRA EXCHANGE RATES
    Autorzy:
    Gędek, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453227.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    kursy walutowe
    lira turecka
    kointegracja
    funkcja reakcji na impuls
    currency exchange rates
    Turkish lira
    cointegration
    impulse response function
    Opis:
    Zmienność kursów walutowych jest przedmiotem intensywnych badań, jednakże badania wzajemnego wpływu kursów walutowych podejmowane są bardzo rzadko. Gospodarka turecka rozwija się dynamiczne. Kursy liry tureckiej wykazują jednak znaczną zmienność, mogą więc być dobrym laboratorium służącym badaniu oddziaływania światowego rynku walutowego na kształtowanie się tych kursów. Przedmiotem opracowania jest weryfikacja hipotezy, iż kurs liry tureckiej do walut światowych jest determinowany przez kurs tej waluty do euro i dolara.
    The volatility of the exchange rates is the subject of intensive research, however, the research of mutual influence of exchange rates are taken very rarely. On the other hand, is assumed the existence the convergence of smaller currencies. The Turkish economy is developing dynamically. Turkish Lira is currently stable, the its exchange rates are a good laboratory for study the impact of dominant currency (euro). The subject of the paper is the verification of hypothesis that exchange rate of Turkish lira to main currencies are determined by the exchange rate of this currency to the euro.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 4; 7-16
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Kształtowanie się kursu korony szwedzkiej wobec podstawowych walut światowych
    The behaviour of Swedish Krona exchange rates
    Autorzy:
    Gędek, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452973.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    kursy walutowe
    korona szwedzka
    kointegracja
    model VAR
    funkcja odpowiedzi na impuls
    exchange rates
    Swedish krona
    VAR model
    impulse response function
    Opis:
    Celem pracy była analiza zachowania kursu korony szwedzkiej wobec walut światowych. Jako narzędzie analizy wykorzystany został model VAR. Otrzymane wyniki wskazują, że w badanym okresie korona szwedzka pozostawała pod wpływem euro, jednakże wpływ ten stawał się coraz słabszy. Zmienność kursów dolara w znacznie mniejszym stopniu wpływała na kursy korony szwedzkiej.
    The aim of the paper was the analysis of the behaviour of Swedish krona (SEK) exchange rates. The tool of analysis was a VAR model. The analysis has shown that SEK exchange rates were and determined to a large extend by the variability of euro exchange rates. The influence of US dollar exchange rates was much less significant.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 3; 79-88
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Kointegracja kursów walutowych Polski, Węgier i Czech
    Cointegration of exchange rates of Poland, Hungary and Czech Republic
    Autorzy:
    Witkowska, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453164.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    kurs walutowy
    integracja europejska
    analiza kointegracji
    exchange rate
    European integration
    cointegration
    Opis:
    Kurs walutowy jest jednym z podstawowych parametrów gospodarczych, a jego zmiany mają bezpośredni wpływ na konkurencyjność eksportu i opłacalność importu. Integracja europejska przyczynia się do rozwoju współpracy gospodarczej, a zatem powoduje zwiększone wzajemne oddziaływanie poszczególnych partnerów na rynku walutowym. Celem pracy jest zbadanie długookresowej relacji pomiędzy kursami walutowymi Polski, Węgier i Czech w latach 2008 – 2009. W badaniach wykorzystano dzienne notowania kursów walut z portalu Stooq.pl. Analizy przeprowadzono za pomocą dwuetapowej procedury Engle’a i Grangera oraz metody Johansena.
    Exchange rate is one of the basic economic parameters which changes influence import and export efficiency. European integration contributes to international cooperation that causes increasing of mutual interactions at the exchange rate market. The aim of the paper is investigation of relationships among Polish, Hungarian and Czech exchange rates in the years 2008-2009. In our research we use daily data and apply Engle-Granger and Johansen methodology.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 399-408
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    FX-LINKED STRUCTURED TIME DEPOSITS VERSUS BARRIER AND STANDARD OPTIONS: A COMPARATIVE STUDY
    Autorzy:
    Krawiec, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453937.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    structured time deposits
    barrier options
    foreign exchange rates
    Opis:
    The paper provides a short description of barrier options together with an analysis of their performance compared to the performance of standard options and structured time deposits that incorporate the element of barrier in their construction. The results obtained show that some of considered structured time deposits linked to the foreign exchange rates and standard options could bring some profits unlike the majority of coressponding barrier options. The disadavantage of barrier options is they can stay inactive or a “spike” in the underlying asset price can cause the option to be knocked-out.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 4; 398-410
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Changes of exchange rate behavior during and after crisis
    Autorzy:
    Syczewska, Ewa Marta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453660.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    Exchange rates
    stock indices
    crisis
    risk
    autoregressive and conditional heteroskedasticity models
    Granger causality
    Opis:
    "This study extends earlier analysis, in which behavior of daily exchange rates during the global crisis was compared to that before crisis. We repeat similar comparison for data set extended until the end of April 2010, use ARMA/ARMAX and GARCH models with stock indices as additional regressors, for volatility and returns of EURPLN, EURUSD, USDPLN exchange rates. Marked increase in volatility during crisis, negatively affected quality of models. After crisis volatility and returns seem to stabilize, hence exchange rate risk seems to decline gradually. There is a slight improvement in quality of models after the crisis."
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 1; 145-157
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ANALIZA WSPÓŁZALEŻNOŚCI POMIĘDZY POZIOMEM STÓP PROCENTOWYCH A POZIOMEM INFLACJI I KURSAMI WALUTOWYMI ZŁOTEGO
    ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN THE CENTRAL BANK INTEREST RATE, INFLATION AND EXCHANGE RATE OF POLISH ZLOTY
    Autorzy:
    Gędek, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453401.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    inflacja
    stopy procentowe
    kurs walutowy
    mechanizm transmisji monetarnej
    model VAR
    inflation
    interest rates
    exchange rates
    monetary transmission mechanism
    VAR model
    Opis:
    Celem pracy jest analiza współzależności występujących w ramach mechanizmu transmisji monetarnej gospodarki Polski w latach 2003-2015. Jako narzędzie analizy wykorzystany został model VAR. Otrzymane wyniki wskazują, że w badanym okresie poziom inflacji pozostawał pod wpływem stóp procentowych NBP oraz kursu EUR/PLN. Stwierdzony też został wpływ wskaźnika CPI na kurs EUR/PLN. Analiza funkcji IRF otrzymanych w oparciu o model VAR pozwoliła zidentyfikować występowanie „zagadki cenowej”.
    The aim of the study was the analysis of the interrelationships occurring within the framework of the monetary transmission mechanism in the Polish economy in the years 2003-2015. The tool of analysis was a VAR model. The results obtained indicate that the inflation level remained under the influence of the NBP interest rates. The CPI indicator was found to affect the EUR/USD exchange rate. The analysis of IRF function, obtained from VAR model, allowed to identify the presence of "price puzzle".
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 3; 60-69
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    IMPRECISE RETURN RATES ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE
    Autorzy:
    Piasecki, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452883.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    Normal Inverse Gaussian distribution
    uncertainty risk
    imprecision risk
    fuzzy present value
    Opis:
    The return rate in imprecision risk may be described as a fuzzy probabilistic set [Piasecki, 2011a]. On the other side, in [Piasecki, Tomasik 2013] is shown that the Normal Inverse Gaussiandistribution is the best matching probability distribution of logarithmic returns on Warsaw Stock Exchange. There will be presented the basic properties if imprecise return with the Normal Inverse Gaussian distribution of future value logarithm. The existence of distribution of expected return rate is discussed. All obtained results may be immediately applied for effectiveness analysis at risk of uncertainty and imprecision [Pi-asecki, 2011c]
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 1; 153-158
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-10 z 10

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies