Wszystkie pola: Polish capital market - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: THE INFLUENCE OF PENSION FUNDS ON THE POLISH CAPITAL MARKET
Autorzy:: Karpio, Andrzej
Żebrowska-Suchodolska, Dorota
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/453880.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: assets
bonds
household savings
stocks
open pension funds
Opis:: Open pension funds have existed on the Polish financial market since 1999. They are institutions which create this market by investing part of their members’ superannuation. So, it is difficult to overestimate their significance from a social point of view. Authors have presented results of quantitative investigations of the share of pension funds in this market from 2001 to 2012. Main attention is concentrated on WSE because pension funds invest in stocks and bonds (government, municipal etc.) listed on the Polish ex-change and these securities are the principal components of their portfolios.
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 1; 50-57
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Efficiency of indirect ways of investing in commodities in conditions of polish capital market
Autorzy:: Krawiec, Monika
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/452871.pdf
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: investing in commodities
indirect ways
Mann-Whitney U test
Opis:: Within last couple of years one could observe record levels of commodity prices and now commodity investments grow in popularity. Although there are possible direct and indirect ways of investing in commodities, the paper focuses on indirect investing through commodityrelated stocks and commodity funds. The research aims at assessing their efficiency in comparison to stock market, so the main index of Warsaw Stock Exchange (WIG) is a benchmark. There were calculated basic characteristics of considered assets and there were tested hypotheses of normality of their logarithmic returns and equality of their means and deviations from mean in relation to the benchmark. As no time series followed normal distribution, Mann-Whitney U test was applied.
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 1; 105-118
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: KONIUNKTURA NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM WOBEC SYTUACJI NA RYNKACH WIODĄCYCH
CONDITIONS OF POLISH CAPITAL MARKET AGAINST THE SITUATION ON LEADING MARKETS
Autorzy:: Waściński, Tadeusz
Przekota, Grzegorz
Sobczak, Lidia
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/452768.pdf
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: rynki kapitałowe
szeregi czasowe indeksów
model korekty błędów
analiza korelacji
modele transmisji
capital markets
temporary rows of indexes
Error Correction Model (ECM)
coefficients of correlation
models of transmission
Opis:: W przedstawionym artykule „Koniunktura na polskim rynku kapitałowym wobec sytuacji na rynkach wiodących” podjęto próbę określenia siły i kierunku powiązań pomiędzy indeksem WIG Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie a indeksami wiodących giełd światowych: Stany Zjednoczone (S&P 500) oraz Japonia (NIKKEI 225). Analizie poddano dane dzienne wartości wybranych indeksów giełdowych za lata 2000-2008. Wykorzystano tutaj proste metody korelacyjne oraz model z Mechanizmem Korekty Błędem. Wyniki badań wskazują na pełne zintegrowanie polskiego rynku z rozwiniętymi rynkami zagranicznymi. Wysoka siła powiązania uwidoczniła się w ostatnich latach. Reakcja rynku polskiego na sytuację na rynkach zagranicznych następuje w czasie rzeczywistym. Podstawową przyczyną integracji rynków jest ich otwartość oraz rozwój technik komunikacji.
The paper presents an attempt towards determination of the strength and direction of relations between the WIG index of Stock Exchange in Warsaw and the indexes of leading world stock exchanges in the United States (S&P 500) and Japan (NIKKEI 225). The daily data values of selected stock exchange indexes for the period 2000-2008 were analyzed, using the simple correlation methods and a model with Error Correction Mechanism. The results point out at full integration of Polish market with the developed foreign markets. The high strength of relations has occurred in recent years. The Polish market response to situation on foreign markets occurs in real time. The basic cause of market integration is their open nature and development of communication techniques.
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2009, 10, 1; 243-251
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Polish capital market" wg kryterium: Wszystkie pola

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język