Temat: Sequential estimation - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Oblique plans for a multinomial process
Autorzy:: Stefanow, Walery
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/747968.pdf
Data publikacji:: 1981
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Sequential estimation
Opis:: W pracy rozwiązano problem efektywnej sekwencyjnej estymacji dla procesu wielomianowego.
The author considers the problem of efficient sequential estimation of a given function of multinomial distribution parameters for a multinomial process. The condition for the closedness of oblique plans is found (see also a paper by R. A. Zaĭdman et al. [The Soviet-Japanese Symposium on Probability Theory, Part I (Russian), (Novosibirsk, 1969), pp. 122–143, Akad. Nauk SSSR Sibirsk. Otdel., Novosibirsk, 1969; RZhMat 1970:6 V168]), and the class of efficiently estimable functions in these planes is investigated
Źródło:: Mathematica Applicanda; 1981, 9, 17
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:: Mathematica Applicanda
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Properties of efficient sequential plans for a birth and death process
Autorzy:: Różański, Roman
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/747944.pdf
Data publikacji:: 1981
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Sequential estimation,Markov processes: estimation
Opis:: W pracy udowodniono własności efektywnych planów sekwencyjnych dla procesu urodzin i śmierci o przeliczalnej ilości stanów. Podano przykłady takich planów.
A birth and death process with parameters θ=(λ,μ), λ>0, μ>0, is considered. The absolute continuity of measures generated by this process is proved. The Rao-Cramér inequality for the variance of the unbiased estimator of a function h(θ) is derived. Some properties of the estimator attaining the Rao-Cramér lower bound are asserted.
Źródło:: Mathematica Applicanda; 1981, 9, 17
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:: Mathematica Applicanda
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Fixed precision estimation of the maximal value of a bounded random variable
Autorzy:: Sierociński, Andrzej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/748352.pdf
Data publikacji:: 1986
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Sequential estimation
Optimal stopping
Opis:: .
The object of this paper is to survey the methods of fixed precision estimation of the maximal value of a bounded random variable. In particular the paper gives solutions to this problem for a class of distributions with unknown scale parameter (section 2) and for a class of distributions with certain features of symmetry (section 3). The sequential procedures solving both subproblems are not only asymptotically consistent and asympto-tically efficient in the sense of Chow and Robbins (like that presented in section 4), but they assure the exact consistency. Moreover, in section 5, the case of the uniform distribution and the problem of finding the optimal stopping rule in this case are discussed in detail.
Źródło:: Mathematica Applicanda; 1986, 14, 27
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:: Mathematica Applicanda
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Fixed precision estimation of the mean of a sequence of independent normal random variables
Autorzy:: Gołdys, Beniamin
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/748715.pdf
Data publikacji:: 1982
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Sequential estimation,Tolerance and confidence regions
Opis:: MR0707819
The author presents a review of solutions to the problem of constructing a fixed precision estimate of the mean in the Gaussian case. The conclusion is that no satisfactory solution exists. No new results are given.
Źródło:: Mathematica Applicanda; 1982, 10, 20
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:: Mathematica Applicanda
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: On fixed-precision estimation of the minimum of a regression function and of the minimum of a random variable
Autorzy:: Męczarski, Marek
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/748751.pdf
Data publikacji:: 1987
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Sequential estimation
Tolerance and confidence regions
General nonlinear regression
Opis:: .
The problem of sequential fixed-precision estimation of the minimum point of a quadratic regression function is investigated. Stochastic approximation methods are mentioned. One presents also some sequential fixed-precision procedures for the minimum of a random variable, i.e. for the lower bound of the support of its distribution function. One attempts to apply these procedures to estimation of the minimal value of a regression function. Asymptotically consistent fixed-precision estimation is considered.
Źródło:: Mathematica Applicanda; 1987, 16, 30
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:: Mathematica Applicanda
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja