- Tytuł:
- Modelling the Polish energy market
- Autorzy:
-
Opalski, Krzysztof
Kacprzak, Katarzyna
Maciejczyk, Kamil
Pawłowski, Michał - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/748543.pdf
- Data publikacji:
- 2011
- Wydawca:
- Polskie Towarzystwo Matematyczne
- Opis:
-
W artykule opisano modelowanie rynku energii elektrycznej handlowanejna Towarowej Giełdzie Energii S.A. w Warszawie. W pracy opisano wybrany model dy-namiki cen energii elektrycznej, a następnie opisano proces kalibracji powstałego modeludo danych rynkowych tak, aby był spełniony warunek braku arbitrażu. Tak skalibrowanymodel został wykorzystany do symulacji chwilowej ceny energii. Pozwoliło to na prze-prowadzenie wyceny kontraktu terminowego typu forward na dostawę energii, a takżewaniliowej opcji zakupu energii elektrycznej. Odpowiednie wyceny zostały zaimplemento-wane w statystycznym pakiecie R.Słowa kluczowe: matematyka finansowa, rynek energii, wycena konktaktów forward,wycena opcji.
The paper deals with mathematical modelling of energy market. First, themodel of price dynamics has been chosen. This model has been calibrated to data fromthe Polish Power Exchange in Warsaw. The calibrated model has been used to simulateenergy prices which was used to price forward contracts and vanilla put options for energysupply. All simulations has been made in R package.Keywords: financial mathematics, energy market, forward contract pricing, option pri-cing. - Źródło:
-
Mathematica Applicanda; 2011, 39, 2
1730-2668
2299-4009 - Pojawia się w:
- Mathematica Applicanda
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł