Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "miara ryzyka" wg kryterium: Wszystkie pola


Wyświetlanie 1-1 z 1
Tytuł:
Pomiar ryzyka rynkowego miarą wartości zagrożonej. Metoda kombinowania prognoz
Autorzy:
Mazur, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/630483.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Value at Risk, VaR, market risk measurement, combining forecasts
Opis:
The article discusses the measurement of market risk by Value at Risk method. Value at Risk measure is an important element of risk measurement mainly for financial institutions but can also be used by other companies. The Value at Risk is presented together with its alternative Conditional Value at Risk. The main methods of VaR estimation were divided into nonparametric, parametric and semi-parametric methods. The next part of the article presents a method of combining forecasts, which can be used in the context of forecasting Value at Risk.
Źródło:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace; 2018, 2; 183-198
2082-0976
Pojawia się w:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-1 z 1

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies