Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "market risk management" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Basics on commodities risk management for grains trading
    Autorzy:
    Giruć, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/653381.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    agricultural commodity market
    commodity risk management
    agricultural derivatives
    G1
    G13
    G15
    Opis:
    The purpose of the article is to determine the kinds of risk groups existed on cereal market and presenting possibilities of limiting the undesirable phenomena. An issue appears: what way the subjects of cereal market, producers in particular, should alone neutralize the appearing risk, and when should expect support from the state institutions. More often financial instruments find the solution for agricultural hedgers. Derivatives, such as: forward, future and option contracts are transferring the price risk from producers to intermediaries of the market and are improving the flow of contracts on the cereal market.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2016, 3, 3
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Utilization Schemes of the Pre-Settlement Risk Limits
    Schematy wykorzystania limitów ryzyka przedrozliczeniowego
    Autorzy:
    Wybieralski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/36471029.pdf
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    ryzyko kredytowe kontrahenta
    zarządzanie ryzykiem finansowym
    limity przedrozliczeniowe
    rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych
    counterparty credit risk
    financial risk management
    pre-settlement risk limits
    credit limits
    VaR limits
    OTC derivatives market
    Opis:
    The purpose of the article is to investigate the selected method employed to manage the counterparty credit risk, namely the application of various risk limits. The aim is to recognize utilization schemes of the pre-settlement risk limits in the Polish OTC derivatives market in the relationship between a financial institution and a non-financial counterparty. They are used not only to cover the credit exposure but also to support and enhance the entire market risk management process and day-to-day operations in the financial institutions. Methodology. The research method comprises the analysis of recommendations of the Polish Financial Supervision Authority as well as reports, documents and market risk management principles of selected financial institutions (WSE listed banks). Results of the research. The study indicates two utilization schemes of the pre-settlement limit setup applicable both for daily and credit-related transactions. The first one assumes that the risk requirements remain unchanged during the contract lifetime, the second one considers variable risk requirements over time. Practical implications are discussed (in relation to a notional trade size, risk exposure and margining policy).
    Celem artykułu jest rozpoznanie schematów wykorzystania limitów przedrozliczeniowych służących do zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahenta na polskim rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w relacji instytucja finansowa i przedsiębiorstwo niefinansowe. Zastosowanie przedrozliczeniowych limitów skarbowych wynikające z obowiązujących w Polsce regulacji prawnych ma również na celu usprawnienie i wsparcie codziennych działań operacyjnych w ramach procesu zarządzania ryzykiem rynkowym w instytucji finansowej. Metodyka uwzględnia analizę wybranych regulacji oraz obowiązujących przepisów prawnych, m.in. nadzorcy rynkowego oraz zasad zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahenta instytucji finansowych. W szczególności analizie poddano zapisy Rekomendacji A Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zarządzania przez banki ryzykiem związanym z działalnością na instrumentach pochodnych oraz politykę ryzyka kredytowego kontrahenta wybranych banków notowanych na GPW. Rezultatem badania jest identyfikacja schematów utylizacji przedrozliczeniowych limitów skarbowych, zakładających w zakresie wielkości komponentu dotyczącego szacowania ryzyka rynkowego stały oraz zmienny jego poziom w trakcie funkcjonowania transakcji. Zastosowanie danego schematu w praktyce może mieć wpływ m.in. na wielkość nominalnej pozycji w kontrakcie, ekspozycji ryzyka oraz w konsekwencji na politykę w zakresie ustanawiania zabezpieczenia wymaganego kontraktu.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2024, 2, 42; 57-69
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Poręczenie funduszu regionalnego jako prawne zabezpieczenie do ustanowionego limitu skarbowego na rynku pozagiełdowym
    Autorzy:
    Wybieralski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1022974.pdf
    Data publikacji:
    2021-03-31
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    zarządzanie ryzykiem finansowym
    limity skarbowe
    rynek pozagiełdowy
    instrumenty pochodne
    poręczenie cywilne
    financial risk management
    treasury limits
    over-the-counter market
    derivatives
    guarantees
    Opis:
    W opracowaniu zwrócono uwagę na wybrany aspekt związany z problematyką zarządzania ryzykiem finansowym z wykorzystaniem instrumentów pochodnych na rynku pozagiełdowym, a mianowicie kwestią prawnego zabezpieczenia do ustanowionych przez banki komercyjne dla swoich kontrahentów – przedsiębiorstw niefinansowych limitów skarbowych. Omawiana jest sytuacja zakładająca wystarczającą w ocenie instytucji finansowej zdolność kredytową kontrahenta, ale niewystarczającą wartość proponowanych przez niego prawnych zabezpieczeń wierzytelności bankowych. W tym przypadku zastosowanie poręczeń cywilnych okołobiznesowych instytucji wspierających tj. regionalne fundusze może być szczególnie pomocne. Wskazano na formalno-prawne przesłanki stosowania limitów skarbowych oraz omówiono sposób ich wykorzystania, jak również przedstawiono studium przypadku dotyczące wdrożenia omawianego poręczenia dla wybranego oddziału banku komercyjnego. W artykule podkreślono szczególnie istotną rolę instytutów naukowych w kreowaniu rozwiązań dla rzeczywistych wyzwań gospodarczych.
    The study highlights a selected aspect related to the financial risk management with the use of OTC derivatives, namely the issue of pre-settlement limits set by commercial banks for their counterparties, namely non-financial enterprises. The discussed situation assumes that the creditworthiness is sufficient in the opinion of the financial institution but the value of the legal collaterals proposed by the counterparty is insufficient. In this case, the use of guarantees of business support institutions such as regional funds may be particularly helpful. The formal and legal grounds for applying treasury limits were indicated and the way of their use was discussed, as well as a case study on the implementation of the mentioned guarantee for selected commercial bank. The article emphasizes the crucial role of scientific institutes in creating solutions to deal with real economic challenges.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2021, 1, 29; 175-185
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies