Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "giełda" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Zakup obligacji banków spółdzielczych poprzez indywidualne konto emerytalne jako forma zabezpieczenia emerytalnego
    Autorzy:
    Zdradzisz, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/653332.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    emerytura
    oszczędzanie,
    inflacja
    WIBOR
    giełda
    catalyst
    obligacje banków spółdzielczych
    Opis:
    The purpose of this article is to examine the real interest rate bonds purchased by the cooperative banks Individual Retirement Account. It also presents the existing pension system, including the ability to avoid paying income tax under the IRA account. Also shown is the market situation for interest rates, inflation and the price of money in the interbank market for the last 10 years, and also describes the financial instruments which are the bonds of co-operative banks.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2015, 2, 1
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ implementacji podatku bankowego na banki notowane na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych
    The impact of implementing bank tax on banks listed on the warsaw stock exchange
    Autorzy:
    Kuta, Katarzyna
    Rudnicki, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/953685.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    podatek bankowy
    bankowość
    Giełda Papierów Wartościowych
    podatki
    Opis:
    Artykuł skupia się wokół zagadnienia podatku bankowego i jego wpływu na banki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Opracowanie bazuje na założonej przez autorów hipotezie, iż podatek bankowy wywiera znaczący wpływ na wyniki finansowe banków. W pracy zawarte zostały zarówno teoretyczne, jak i empiryczne konkluzje związane z tym zagadnieniem. Artykuł zawiera również autorskie badanie przeprowadzone na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
    The article is focused on the determination of the influence of so called bank tax on banks listed on the Warsaw Stock Exchange in Poland. The elaboration is based on the assumption of a great impact of the bank tax on financial results of banks. In the article there are presented both theoretical and empirical finding concerning this subject. The article contains results of authors’ research made on Warsaw Stock Exchange.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2016, 3, 3
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wyniki sportowe a dochodowość akcji spółek-sponsorów na przykładzie piłki siatkowej
    Autorzy:
    Szymański, Marek
    Wojtalik, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1022977.pdf
    Data publikacji:
    2021-03-31
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    ekonomia sportu
    giełda
    modele ARCH I GARCH
    wyniki sportowe
    siatkówka
    economics of sport
    stock exchange
    ARCH and GARCH models
    sport results
    volleyball
    Opis:
    Przedmiot badań: Przedmiotem badań jest wpływ wyników sportowych, a konkretnie wyników drużyn siatkarskich mężczyzn, na dochodowość akcji (stopy zwrotu) spółek sponsorujących drużyny. Do tej pory badania dotyczące wpływu wyników sportowych na stopy zwrotu koncentrowały się jedynie na piłce nożnej. Cel badawczy: Celem pacy jest zbadanie zależności między wynikami sportowymi drużyn siatkarskich w Polsce a stopami zwrotu sponsora tytularnego, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do badania wybrano 4 najbardziej utytułowane drużyny siatkarskiej PlusLigi w XXI wieku. Metodyka: W artykule opisano rezultaty badań uzyskane dzięki zastosowaniu modeli klasy ARCH i GARCH. Wyniki: Na podstawie estymacji modeli uzyskano dwie grupy wyników. Dla dwóch spółek – JSW i ASSECO – wyniki sportowe drużyn siatkarskich i prognozy bukmacherskie dotyczące ich meczów miały istotny statystycznie wpływ na notowania tych spółek. Dla dwóch spółek – PGE oraz Azoty – nie wykazano takiego związku. Ponadto na każdą ze spółek istotny statystycznie wpływ wywierał indeks WIG oraz notowania danej spółki z poprzedniego dnia. Z kolei na notowania żadnej ze spółek nie wpływał dzień rozegrania meczu.
    The purpose of the article is to investigate the relationship between the sports performance of volleyball teams in Poland and the rates of return of the titular sponsors, whose shares are listed on the Warsaw Stock Exchange. The four most successful Polish PlusLiga volleyball teams in the 21st century were selected for this study. Methodology: The article describes the results carried out using ARCH and GARCH models. Results of the research: Two groups of results were obtained. For two companies – JSW and ASSECO – the sports results of volleyball teams and betting forecasts for their matches had a statistically significant impact on the stock performance of these companies. For two companies – PGE and Azoty – no such relationship has been found. Moreover, all of the stock returns were significantly influenced by the WIG index. On the other hand, neither of the companies were influenced by the match day.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2021, 1, 29; 109-127
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumenta na rynku terminowym w Polsce i na świecie
    Legal and Economic Aspects of Consumer Protection in the Polish and International Futures Market
    Autorzy:
    Wodniak, Krystian Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/653415.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    rynki finansowe
    rynek terminowy
    giełda
    financial markets
    futures market
    stock market
    Opis:
    The paper presents the legal and economic aspects of consumer protection in the Polish and international futures market and important issues for the extension of this topic. The purpose of the paper is to clarify the issue of supervision and reflections on the possibility of informing the consumer on the Polish futures market and illustrating how legal and economic protection looks in the EU and in the world. Also discussed is the general relationship between the client and the investment entities (Polish and foreign) and how such relationships affect the clarity of the futures market.
    W referacie przedstawione zostały prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumenta na rynku terminowym w Polsce i na świecie, a także problemy istotne dla rozszerzenia tego tematu. Celem referatu jest wyjaśnienie kwestii nadzoru oraz refleksje na temat możliwości informowania konsumenta na polskim rynku terminowym, ponadto zobrazowanie jak ochrona prawna i ekonomiczna wygląda w Unii Europejskiej i na świecie. Omówiony został także wątek ogólnych relacji pomiędzy klientem, a podmiotami inwestycyjnymi (polskimi i zagranicznymi), ponadto jak takie relacje wpływają na klarowność rynku terminowego.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2017, 3, 15; 107-121
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Covid-19 cases influencing the Stock Exchange indices on the example of BIST100 in Turkey, NASDAQ in the USA and WIG in Poland
    Wpływ Covid-19 na indeksy giełdowe na przykładzie BIST100 w Turcji, NASDAQ w USA i WIG w Polsce
    Autorzy:
    Bolek, Cezary
    Bolek, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2121908.pdf
    Data publikacji:
    2022-06-20
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Covid-19
    giełda
    stopa zwrotu
    Covid 19
    Stock Exchange
    Rate of Return
    Opis:
    The purpose of the article/hypothesis: The goal of this paper is to show differences between markets’ reactions to a number of Covid-19 new cases. Stock exchanges and their indices from Turkey, the USA and Poland are analyzed during the first year of the global pandemic. The hypothesis that there are significant differences between markets regarding the reaction to new Covid-19 cases is tested in this research paper. Methodology: BIST100 Index representing the Istanbul Stock Exchange in Turkey, NASDAQ Composite representing NASDAQ Exchange in the USA and WIG Index representing the Warsaw Stock Exchange in Poland are analyzed in relation to Covid-19 new cases. The correlation analysis with delays of markets’ reactions and panel data OLS regression models are tested with rates of return as dependent variables. Results of the research: The findings show the immediate negative influence of new cases rates of change on the stock indices rates of return, although there are some differences and similarities between correlation coefficients, especially when the delays in reactions are taken into consideration. The Turkish exchange was reacting immediately to the rates of change of new Covid-19 cases, the US exchange needed more time to adjust, while in Poland the correction was detected after investors’ over-reaction in the first two weeks. The significant difference between the Polish and US markets regarding the correlation is confirmed indicating that the reactions on the global market were not identical. What the findings add to the literature is the evidence of differences and similarities between markets representing different religions, continents, and cultures.
    Cel artykułu/hipoteza: Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu wykrytych nowych przypadków Covid 19 na rynki giełdowe w Turcji, USA i Polsce w ciągu pierwszego roku trwania pandemii. Testowana hipoteza brzmi: istnieją istotne różnice między reakcją badanych rynków na informacje o liczbie nowych przypadków Covid-19. Metodyka: Do analizy korelacji i regresji na danych panelowych wzięto pod uwagę indeksy reprezentujące giełdy: BIST100 z Istanbul Stock Exchange w Turcji, NASDAQ Composite z NASDAQ w USA oraz WIG z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce. Wyniki/Rezultaty badania: Wyniki wskazują na bezpośredni negatywny wpływ względnej zmiany liczby przypadków na stopy zwrotu indeksów giełdowych na rozpatrywanych rynkach, chociaż istnieją pewne różnice i podobieństwa między współczynnikami korelacji, zwłaszcza gdy uwzględni się opóźnienia reakcji rynków. Giełda turecka natychmiast reagowała na ogłaszaną liczbę nowych przypadków Covid-19, giełda amerykańska potrzebowała więcej czasu na reakcję, podczas gdy w Polsce korekta była konieczna po nadmiernej reakcji na informację o nowych przypadkach. Wykazano, że istnieje istotna różnica między współczynnikami korelacji między badanymi zjawiskami na rynkach w Polsce I USA.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2022, 2, 34; 7-25
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza i ocena płynności finansowej spółek o niskiej wartości rynkowej notowanych na GPW w Warszawie
    Analysis and Evaluation of Financial Liquidity of Companies with Low Market Value Listed on the Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Kuciński, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/35530227.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    płynność finansowa
    statyczne wskaźniki płynności finansowej
    kapitalizacja
    spółka
    Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
    financial liquidity
    static liquidity ratios
    capitalization
    company
    Warsaw Stock Exchange
    Opis:
    Cel: Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena płynności finansowej spółek giełdowych o niskiej kapitalizacji, których wartość rynkowa nie przekraczała 20 mln złotych. W opracowaniu za hipotezę przyjęto to, że spółki o niskiej wartości rynkowej notowane na Rynku Głównym GPW w Warszawie utrzymują niskie poziomy wskaźników płynności finansowej, które przekładają się na negatywną ocenę płynności finansowej. Metodyka/podejście badawcze: Badaniem objęto spółki notowane na Rynku Głównym GPW w Warszawie, których wartość rynkowa była mniejsza niż 20 mln złotych. Badaniem objęto lata 2018–2020. W badaniu wykorzystano klasyczne narzędzia stosowane przy ewaluacji płynności finansowej przedsiębiorstw: wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik płynności szybkiej, wskaźnik płynności gotówkowej oraz narzędzia statystyki opisowej. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że spółki o małej kapitalizacji rynkowej notowane na Rynku Głównym GPW w Warszawie utrzymują wskaźniki płynności finansowej, które są często poniżej teoretycznych wartości. Oznacza to, że działalności spółek, których wartość rynkowa była mniejsza niż 20 mln złotych towarzyszy podwyższone ryzyko utraty wypłacalności, co przekłada się na gorszą ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz ich niską wycenę rynkową. Ponadto na podstawie przeprowadzonych badań wykazano duże zróżnicowanie płynności finansowej w ujęciu sektorowym przedsiębiorstw.
    The purpose of the article/hypothesis: The purpose of this article is to analyze and evaluate the liquidity of listed companies with low capitalization, whose market value did not exceed PLN 20 million. The study takes as a hypothesis that companies with low market value listed on the Main Market of the Warsaw Stock Exchange maintain low levels of financial liquidity ratios, which translate into a negative evaluation of financial liquidity. Methodology: The study covered companies listed on the Main Market of the Warsaw Stock Exchange, whose market value was less than PLN 20 million. The study covered the years 2018–2020. The study used classical tools applied in the evaluation of corporate liquidity: the current liquidity ratio, quick liquidity ratio and cash liquidity ratio, as well as tools of descriptive statistics. Results of the research: Based on the research, it was found that companies with small market capitalization listed on the Main Market of the Warsaw Stock Exchange maintain liquidity ratios that are often below theoretical values. This means that the activities of companies whose market value was less than PLN 20 million are accompanied by an increased solvency risk, which translates into a worse assessment of the financial situation of companies and their low market valuation. In addition, on the basis of the research conducted, it was shown that there is a large differentiation of financial liquidity by sector of companies.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2023, 1, 37; 51-67
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies