Temat: martingale - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Properties of set-valued stochastic integrals
Autorzy:: Motyl, Jerzy
Syga, Joachim
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729672.pdf
Data publikacji:: 2006
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: decomposable set
Hausdorff metric
predictable set-valued process
square-integrable martingale
semimartingale
Opis:: We introduce set-valued stochastic integrals driven by a square-integrable martingale and by a semimartingale. We investigate properties of both integrals.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2006, 26, 1; 83-103
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Sample partitioning estimation for ergodic diffusions: application to Ornstein-Uhlenbeck diffusion
Autorzy:: Ramos, Luís
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729918.pdf
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: ergodic diffusions
martingale estimating functions
transition and invariant densities
maximum likelihood estimators
Opis:: When a diffusion is ergodic its transition density converges to its invariant density, see Durrett (1998). This convergence enabled us to introduce a sample partitioning technique that gives in each sub-sample, maximum likelihood estimators. The averages of these being a natural choice as estimators. To compare our estimators with the optimal we obtained from martingale estimating functions, see Sørensen (1998), we used the Ornstein-Uhlenbeck process for which exact simulations can be carried out.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2010, 30, 1; 117-122
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja