Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "interactive multicriteria optimization" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-1 z 1
Tytuł:
An interactive compromise programming for portfolio investment problem
Autorzy:
Karelkina, Olga
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2050029.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
modern portfolio theory
Markowitz model
meanvariance portfolio optimization
interactive multicriteria optimization
parameterized achievement scalarizing functions
Opis:
This paper addresses an approach for solving multicriteria portfolio investment problem. The original Markowitz mean-variance model is formulated as a problem of bi-objective optimization with linear and quadratic objective functions. In the current work, this model is extended by introducing a new objective, reflecting asset properties that are useful for the portfolio allocation process. A method based on parameterized achievement scalarizing function is applied to produce Pareto optimal portfolios. A mathematical programming formulation that allows for solving the problem with conventional optimization methods is presented. In addition, a method of reflecting the decision maker’s preferences by means of changing the weights in the achievement scalarizing functions is introduced. A decision making process is simulated for the three-objective portfolio optimization problem.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2020, 49, 2; 193-210
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-1 z 1

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies