- Tytuł:
- Determinants Of European Banks Capital Adequacy / Determinanty Adekwatności Kapitałowej Banków Europejskich
- Autorzy:
- Klepczarek, Emilia
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/633251.pdf
- Data publikacji:
- 2015-12-01
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
capital adequacy
Basel III
regulatory capital
leverage ratio
Tier
adekwatność kapitałowa
Bazylea III
kapitał regulacyjny
wskaźnik lewarowania
kapitał Tier 1 - Opis:
-
This paper examines the factors affecting the Common Equity Tier 1 Ratio (CET1), which is a measure of the relationship between core capital and the risk-weighted assets of banks. The research is based on a randomly selected sample from the group of banks examined by the European Central Bank authorities. The ECB conducted stress tests assessing the CET1 Ratio with respect to the Basel III regulations. The findings confirm the hypothesis about the impact of bank size and the risk indicators (risk-weight assets to total assets ratio and the share of loans in total assets) on banks’ capital adequacy. They also confirm strong effect of competitive pressure and the negative correlation between the CET1 Ratio and the share of deposits in non-equity liabilities, which may be explained by the existence of the deposit insurance system. Finally the paper presents the limitations of the study and conclusions regarding possible further research in this subject area.
W artykule przedstawiono analizę czynników wpływających na poziom wskaźnika CET 1 ratio, będącego miarą relacji pomiędzy kapitałem podstawowym banku a aktywami ważonymi ryzykiem. Badaniu poddano próbę losowo wybraną z grupy banków uczestniczących w tzw. stress-testach przeprowadzonych przez władze Europejskiego Banku Centralnego. EBC przeprowadził testy warunków skrajnych oceniając m.in. poziom współczynnika CET1 obliczanego według regulacji wynikających z III Reżimu Bazylejskiego. Wyniki potwierdzają hipotezę o wpływie wielkości banku i wskaźników ryzyka (aktywa ważone ryzykiem do aktywów ogółem; udział pożyczek w aktywach ogółem) na poziom adekwatności kapitałowej. Potwierdzono również silny wpływ konkurencji, a także ujemną korelację między wskaźnikiem CET1 i udziałem depozytów w zobowiązaniach kapitałowych, którą można uzasadnić istnieniem systemu gwarantowania depozytów. W końcowej części artykułu przedstawiono możliwe słabości przeprowadzonych badań, wynikające z nich ograniczenia wnioskowania oraz koncepcje ewentualnych dalszych analiz przedmiotowego obszaru tematycznego. - Źródło:
-
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2015, 18, 4; 81-98
1508-2008
2082-6737 - Pojawia się w:
- Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł