Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Risk Management" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-13 z 13
    Tytuł:
    Liquidity Coverage Requirement under the Delegated Regulation of the European Commission and Basel III Rules - a Comparative Study
    Autorzy:
    Patora, Karolina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485171.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    liquidity risk
    bank risk management
    liquidity regulation
    Opis:
    The article presents the principal conclusions from the analysis of the delegated act on the liquidity coverage requirement adopted by the European Commission in October 2014. The delegated act was analysed in line with the Basel IIII accord in order to identify the main differences and to assess whether the alterations proposed by the European Commission pose a threat to the prudential objective of the liquidity regulation. The main conclusion is that the prudential objective of the liquidity coverage requirement cannot be assured as the majority of changes proposed to the delegated act, as compared with the Basel rules, lead to an increase in the average level of the ratio, while the main purpose of the European Commission was to stimulate growth and facilitate lending to the real economy.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2015, 2 (59); 25-46
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    POSITION OF THE EUROPEAN FINANCIAL CONGRESS ON THE SUPPLEMENTARY SUPERVISION OF FINANCIAL CONGLOMERATES
    Autorzy:
    Borsuk, Marcin
    Dżuryk, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485435.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    financial conglomerates
    financial conglomerate risk management
    group risk management
    financial conglomerates supervision
    FICOD
    financial stability
    Opis:
    This article presents the position of the European Financial Congress in relation to the European Commission’s consultation document on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate. From 9th June till 20th September 2016, the EC ran a public consultation on the evaluation of the financial conglomerate directive (FICOD), whether it delivers on its objective to identify and manage group risks, i.e. multiple gearing, excessive leveraging of capital, contagion, complexity management, concentration and conflict of interest. Financial conglomerates were originally represented by bancassurance. Over time financial institutions have expanded into investment banking, asset management and other financial activities, with separate segment supervisions. Now, they are getting bigger, more complex and international, expanding into the real economy, outsourcing critical processes to non-regulated external offshore companies. Moreover, manufacturing companies are developing competencies in banking area and traditional financial institutions are being challenged by expanding fintech projects. The evaluation of supplementary supervision shall lead to better regulation in terms of relevance, effectiveness, efficiency, coherence and added value. As a result, the legislation shall contribute to enhanced financial stability, safeguard creditors’ and policyholders’ interests, and promote the competitiveness of financial conglomerates within the EU and at international level. From the Polish perspective, FICOD shall protect the financial system from the import of group risks and lead to secure growth of local financial conglomerates, enjoying a level playing field in the EU. The EC consultation paper was addressed by representatives of different groups of stakeholders in the Polish financial market, including in particular: universal banks, auto loan companies, insurance undertakings, regulatory bodies, consulting firms and academia.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2016, 4 (65); 116-144
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wartość ryzyka operacyjnego banku w ujęciu holistycznym
    Bank Operational Risk Valuation : a Holistic Perspective
    Autorzy:
    Krysiak, Zbigniew
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485348.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    Strategia banku
    Ryzyko operacyjne
    Zarządzanie ryzykiem
    Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
    Modele zarządzania
    Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem
    Banking strategy
    Operational risk
    Risk management
    Value Based Management (VBM)
    Management models
    Enterprise Risk Management (ERM)
    Opis:
    W 2004 r. Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła tzw. rekomendację M, która od czerwca 2013 r. będzie funkcjonowała w nowej wersji. Rekomendacja M skupia się na zarządzaniu ryzykiem operacyjnym w podejściu silosowym, czyli odbiegającym od najbardziej aktualnych trendów w zakresie ERM (ang. Enterprise Risk Management), powinna zmierzać w kierunku coraz bardziej kompleksowego i zintegrowanego podejścia do ryzyka w organizacji. Deficyt holistycznego zarządzania ryzykiem (HZR) w bankach skłania do postawienia następujących pytań: • Jakie są przyczyny takiego stanu? •Jak powinno wyglądać HZR i jakie są jego nieodzowne elementy? •Jakie są zasady konstytuujące funkcjonowanie HZR? •Jakie modele potrzebne w HZR są pomijane? •Jakie problemy w zakresie koncepcji i podejścia organizacji do ryzyka utrudnia stosowanie HZR? •Jak HZR i jego jakość może wpływać na wyniki finansowe przedsiębiorstwa?
    This paper is dedicated to the topic of operational risk management linked to holistic approach in overall risk management within banking organization. A risk driven banking culture faces many challenges and obstacles. Banks are charged with many regulatory requirements, which on the one hand raise operational costs, and on the other reduce the potential for creative and innovative development of risk management systems. The Enterprise Risk Management (ERM) concept creates a good base for a holistic approach to risk treatment and can be assumed to be a great tool in solving many issues related to the inefficiency of the current risk management models in banks. Operational risk management viewed from a silo perspective can't be successful when facing financial distress or financial crisis on the market. Shifting operational risk management into a wider and holistic perspective seems to be a critical issue in accomplishing of the bank's goals by appropriate execution of strategy. A holistic approach to operational risk management helps to recognize its key role for business success. From that perspective operational risk management is a main driver of strategic risk and business risk as a whole. Operational risk management can be perceived as the main engine ot a bank's ship, which it fails, might not be able to bring the organization to its intended goals.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2013, 1(50); 112-129
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Nowe podejście do zarządzania ryzykiem płynności w banku komercyjnym
    A New Approach to Liquidity Risk Management in Commercial Banks
    Autorzy:
    Patora, Karolina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485157.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    Płynność finansowa
    Nadzór bankowy
    Zarządzanie ryzykiem finansowym
    Pomiar ryzyka
    Financial liquidity
    Bank supervision
    Financial risk management
    Risk measures
    Opis:
    Celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie tych elementów procesu zarządzania ryzykiem płynności w banku, które wymagają poprawy ze względu na doświadczenia ostatnich kilku lat. Szczególną uwagę poświęcono problemom identyfikacji ryzyka płynności banku. Rozważania zostały skontrastowane z tradycyjnym podejściem do zarządzania ryzykiem płynności, które dominowało przed wystąpieniem kryzysu finansowego. W centrum uwagi znajdują się nie tylko banki działające w Polsce, ale z uwagi na międzynarodowy wymiar kryzysu finansowego i nowych regulacji, banki w ogólności.
    The article touches upon the issues of bank liquidity risk management in the wake of the recent financial crisis and the forthcoming regulatory challenges concerning liquidity risk. The complicated nature of liquidity risk is presented in the paper and an attempt is made to indicate the sources of liquidity risk, highlighting the interlinkages between them.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2013, 2-3(51-52); 117-134
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Metody pomiaru procykliczności systemu finansowego
    Methods for Measuring Financial System Procyclicality
    Autorzy:
    Olszak, Małgorzata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485260.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    System finansowy, Sektor finansowy, Ryzyko systemowe, Zarządzanie ryzykiem, Procykliczność, Pomiar ryzyka, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
    Financial system, Financial sector, Systemic risk, Risk management, Procyclicality, Risk measures, Economic literature analysis
    Opis:
    Celem artykułu jest ocena powyższych metod pomiaru ryzyka zagregowanego z perspektywy trzech kryteriów. Po pierwsze, ze względu na stopień w jakim metoda pomiaru tego ryzyka daje wyprzedzający wskaźnik zakłóceń w systemie finansowym. Po drugie, uwzględniając to, w jakim stopniu metoda ta bierze pod uwagę, bezpośrednio i pośrednio, zakłócenia mechanizmu rynkowego oraz ograniczenia poznawcze pośredników finansowych - które są głównym źródłem błędnych decyzji co do poziomu podejmowanego ryzyka i skutkują zmianami ryzyka w czasie. Brak zdolności do uwzględnienia zarówno zakłóceń mechanizmu rynkowego, jak i ograniczeń behawioralnych decydentów zatrudnionych w instytucjach finansowych, oznacza w istocie, że pomija się endogeniczne własności ryzyka zagregowanego, wynikające z kolektywnych zachowań pośredników finansowych, co może prowadzić do niedoszacowania prawdopodobieństwa zakłóceń w funkcjonowaniu sektora finansowego. Po trzecie, z perspektywy tego, w jakim stopniu metody pomiaru ryzyka zagregowanego uwzględniają i identyfikują mechanizm transmisji zakłóceń w funkcjonowaniu sektora finansowego do sfery realnej i vice versa. Biorąc pod uwagę cel niniejszego opracowania, zastosowano tu metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Artykuł składa się z czterech części. Pierwsze trzy obejmują prezentację i krytykę poszczególnych grup metod pomiaru procykliczności systemu finansowego, ostatnia część podsumowuje zawartą w tekście analizę.(fragment tekstu)
    Excessive procyclicality of the financial system (and aggregated systemic risk) is a source of financial instability. Limiting excessive procyclicality is a prerequisite for stable economic growth. Currently the task of curbing procyclicality has been assigned to macroprudential supervision. The efficacy of macroprudential policy depends on the ability of correct estimation of aggregated systemic risk. This paper focuses on methods which help to quantify this risk and aims to assess those methods. The analysis conducted in this article leads to the conclusion that early warning indicators, such as credit to GDP ratio, seem to be acceptable aggregate risk measures, as they are leading indicators. VARs and macro stress testing may be used as complementary tools. Their shortcoming is the inability to track non linearity of feedback effects between the financial system and the real economy.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2014, 4(57); 7-27
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Nadzorcza perspektywa zarządzania ryzykiem
    Risk Management : a Supervisory Perspective
    Autorzy:
    Broda, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485161.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    Kryzys finansowy
    Zarządzanie ryzykiem
    Sektor finansowy
    Nadzór bankowy
    Rynki finansowe
    Financial crisis
    Risk management
    Financial sector
    Bank supervision
    Financial markets
    Opis:
    W gospodarce rynkowej cykliczność jest naturalną cechą rozwoju gospodarczego a z cyklicznością wiąże się występowanie kryzysów. Dlatego w gospodarce rynkowej kryzysy były, są i będą. Jednak warto podkreślić, że ze względu na kontekst systemowy kolejne kryzysy nie były, nie są i prawdopodobnie nie będą takie same. Doświadczenia globalnego kryzysu z przełomu dekad XXI w. dostarczają kolejnych argumentów na potwierdzenie tej hipotezy. W odniesieniu do zarządzania ryzykiem oznacza to konieczność nie tylko uwzględniania doświadczeń historycznych, ale przewidywanie wyzwań przyszłości. Jakie są najważniejsze cechy współczesności, które kształtują warunki w jakich ryzyko będzie powstawać, w jakich będzie trzeba nim zarządzać? Jak się do nich przygotować, aby stworzyć warunki skutecznego zarządzania ryzykiem?
    Banks should have action plans in place with respect to foreseeable negative or crisis scenarios in order to, in practice, ensure sufficient time to deal with unforeseeable problems. Financial system regulations must be changed in such a way as to effectively limit moral hazard and eliminate conditions that contribute to its emergence. Problems associated with the further development of finance in a direction that is disconnected from the needs of the real economy, as well as market consolidation Problemy i poglądy 91 that is reflected in the growth of entities that are "too big to fail", and even "too big to be effectively rescued", should be a priority for regulators and policymakers. Sanctions in the form of elimination from the market of entities that take on excessive risk can limit moral hazard and enhance market discipline. In a Euro - pean context, an urgent challenge is to develop methods and procedures for the orderly liquidation of banks (resolution). In terms of introducing corrections to the financial system infrastructure, it is necessary to separate discrete types of activity (particularly intermediation vs. investment and trading operations) in order to limit the exposure of consumer bank deposits to investment or trading risk. It is also desirable, even necessary, to simplify the structure of very large banking groups.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2013, 1(50); 77-91
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ewolucja norm ostrożnościowych a bezpieczeństwo banków komercyjnych w Polsce w latach 1989-2014
    The Evolution of Prudential Standards and the Safety of the Commercial Banks in Poland in the Years 1989-2014
    Autorzy:
    Jurkowska, Aleksandra
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485290.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    Bezpieczeństwo finansowe
    Banki komercyjne
    Ryzyko bankowe
    Zarządzanie ryzykiem
    Kapitał bankowy
    Przepisy regulacyjne banków komercyjnych
    Financial security
    Commercial banks
    Banking risk
    Risk management
    Bank capital
    Bank regulations
    Opis:
    W procesie zarządzania ryzykiem w bankach bardzo istotną funkcję pełnią rozwiązania regulacyjne, określające standardy w zakresie pomiaru ryzyka i odpowiedniego kształtowania bazy kapitałowej. W krajach przechodzących transformację ustrojową zmiany regulacyjne następują zwykle stopniowo, w taki sposób, by ich tempo i zakres dostosowane były do dokonujących się równocześnie przekształceń strukturalnych, a czasami stosunkowo gwałtownie. Cele artykułu to usystematyzowanie procesu zmian najważniejszych norm ostrożnościowych w polskim systemie bankowym w latach 1989-2014, w przededniu wprowadzenia regulacji wewnętrznych implementujących postanowienia III Bazylejskiej Umowy Kapitałowej oraz próba odpowiedzi na pytanie, jaki był wpływ zaostrzania norm regulacyjnych i oddziaływania pewnych negatywnych czynników zewnętrznych na bezpieczeństwo banków komercyjnych w Polsce.
    In the process of risk management in banks, the following are very important: regulatory solutions, defining standards for risk measurement and proper development of the capital base. In transition countries, regulatory changes usually occur gradually, in such a way that their pace and scope are adjusted to structural reforms, but sometimes radically. The objectives of this article are to systematize the process of change of the most important prudential norms in the Polish banking system in the years 1989-2014, just before the introduction of internal regulations implementing the Basel III Capital Accord, and an attempt to answer the question what was the impact of tightening regulatory standards and the impact of certain negative external factors on the safety of commercial banks in Poland.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2015, 4 (61); 95-134
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Pomiar stabilności finansowej i rola banku centralnego
    Measuring Financial Stability and Role of the Central Bank
    Autorzy:
    Smaga, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485206.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    System finansowy, Sektor finansowy, Ryzyko systemowe, Zarządzanie ryzykiem, Procykliczność, Pomiar ryzyka, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Stabilność finansowa, Rola banku centralnego w gospodarce
    Financial system, Financial sector, Systemic risk, Risk management, Procyclicality, Risk measures, Economic literature analysis, Financial sustainability, Central bank's role in the economy
    Opis:
    Celem artykułu jest ocena powyższych metod pomiaru ryzyka zagregowanego z perspektywy trzech kryteriów. Po pierwsze, ze względu na stopień w jakim metoda pomiaru tego ryzyka daje wyprzedzający wskaźnik zakłóceń w systemie finansowym. Po drugie, uwzględniając to, w jakim stopniu metoda ta bierze pod uwagę, bezpośrednio i pośrednio, zakłócenia mechanizmu rynkowego oraz ograniczenia poznawcze pośredników finansowych - które są głównym źródłem błędnych decyzji co do poziomu podejmowanego ryzyka i skutkują zmianami ryzyka w czasie. Brak zdolności do uwzględnienia zarówno zakłóceń mechanizmu rynkowego, jak i ograniczeń behawioralnych decydentów zatrudnionych w instytucjach finansowych, oznacza w istocie, że pomija się endogeniczne własności ryzyka zagregowanego, wynikające z kolektywnych zachowań pośredników finansowych, co może prowadzić do niedoszacowania prawdopodobieństwa zakłóceń w funkcjonowaniu sektora finansowego. Po trzecie, z perspektywy tego, w jakim stopniu metody pomiaru ryzyka zagregowanego uwzględniają i identyfikują mechanizm transmisji zakłóceń w funkcjonowaniu sektora finansowego do sfery realnej i vice versa. Biorąc pod uwagę cel niniejszego opracowania, zastosowano tu metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Artykuł składa się z czterech części. Pierwsze trzy obejmują prezentację i krytykę poszczególnych grup metod pomiaru procykliczności systemu finansowego, ostatnia część podsumowuje zawartą w tekście analizę.(fragment tekstu)
    Excessive procyclicality of the financial system (and aggregated systemic risk) is a source of financial instability. Limiting excessive procyclicality is a prerequisite for stable economic growth. Currently the task of curbing procyclicality has been assigned to macroprudential supervision. The efficacy of macroprudential policy depends on the ability of correct estimation of aggregated systemic risk. This paper focuses on methods which help to quantify this risk and aims to assess those methods. The analysis conducted in this article leads to the conclusion that early warning indicators, such as credit to GDP ratio, seem to be acceptable aggregate risk measures, as they are leading indicators. VARs and macro stress testing may be used as complementary tools. Their shortcoming is the inability to track non linearity of feedback effects between the financial system and the real economy
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2014, 4(57); 28-53
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Uwarunkowania i sposoby uruchamiania mechanizmów rynkowych w sektorze finansowym
    Financial Market Conditions and Enhancements
    Autorzy:
    Krysiak, Zbigniew
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485380.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    Sektor finansowy
    Mechanizmy rynkowe
    Planowanie gospodarcze
    Rozwój gospodarczy
    Rynek kapitałowy
    Oszczędności gospodarstw domowych
    Giełda papierów wartościowych
    Listy zastawne
    Zarządzanie ryzykiem
    Financial sector
    Market mechanism
    Economic planning
    Economic development
    Capital market
    Household savings
    Stock market
    Mortgage bond
    Risk management
    Opis:
    Wysoka efektywność działalności gospodarczej poszczególnych podmiotów oraz maksymalizacja rozwoju gospodarki danego kraju nie może być osiągnięta w sytuacji źle funkcjonujących mechanizmów rynkowych. W prezentowanym artykule autor odnosi się do słabo działających mechanizmów rynkowych w polskim sektorze finansowym, co hamuje rozwój sfery realnej albo utrudnia uzyskanie odpowiedniej skali działalności. Do obszarów tych należą: deficyt długoterminowego finansowania nieruchomości, mały rynek listów zastawnych i obligacji hipotecznych, niski udział inwestycji gospodarstw domowych w instrumenty rynku kapitałowego, słabo rozwinięty i mało konkurencyjny rynek kapitałowy, ograniczony i mało zdywersyfikowany dostęp przedsiębiorstw do kapitału. Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę wymienionych wyżej obszarów, w których mechanizmy rynkowe nie mogą dobrze funkcjonować. Ponadto zostaną zarysowane sposoby i kierunki poprawy procesów rynkowych, a także rola planu rozwoju gospodarczego rządu w usprawnianiu funkcjonowania rynku.
    A high efficiency of economic activity of market participants and maximization of the economic development of a country cannot be achieved in a situation of unproper functioning of market mechanisms. In the present article, the author refers to poorly operating market mechanisms in the polish financial sector, which inhibit the development of the real economy or resist the attainment of an appropriate scale of operations. These areas include: a deficit of long-term real estate financing, small market bonds and mortgage bonds, a low share of household investment in capital market instruments an underdeveloped and less competitive capital market, limited and little diversified business access to capital. This paper describes the nature of the above-mentioned areas in which market mechanisms cannot function well. Moreover, it outlines the modalities and directions of improvement of market processes, as well as the role of the economic development plan of the Polish government in improving the functioning of the market.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2016, 1 (62); 100-113
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ryzyko prawne w zarządzaniu kryzysowym – wnioski z upadłości Banco Popular Español
    Legal risk in crisis management – conclusions from the Banco Popular Español bankruptcy
    Autorzy:
    Kozińska, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485198.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    ryzyko prawne
    sieć bezpieczeństwa finansowego
    resolution
    zarządzanie kryzysowe
    legal risk
    financial safety net
    crisis management
    Opis:
    Mimo że tematyka ryzyka podejmowanego przez banki jest szeroko opisywana w literaturze przedmiotu, to jednak zagrożenia napotykane w działalności instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego są znacznie rzadziej analizowane. Dobrą okazją do ich bliższego rozpoznania jest pierwsze w historii wdrożenie procedury resolution przez Jednolitą Radę ds. Resolution (organ resolution unii bankowej), zgodnie z wprowadzonymi po kryzysie finansowych 2007+ przepisami. Analiza pozwów wytoczonych w związku z przymusową sprzedażą Banco Popular Español (BPE) do banku Santander jest bowiem cenną lekcją potencjalnych rodzajów ryzyka prawnego, z którym musi się zmierzyć organ resolution. W tym celu dokonano analizy pojęcia ryzyka prawnego, przedstawiono ramy prowadzenia działań antykryzysowych w nowych uwarunkowaniach prawnych oraz przebieg kryzysu w banku BPE. Następnie przeanalizowano konsekwencje resolution BPE przez pryzmat pozwów przeciw przeprowadzonym działaniom.
    Although the subject of bank risks is widely described in the banking literature, the dangers encountered in the operations of safety net institutions are less frequently analyzed. A good opportunity for their deeper study is the first implementation of the resolution procedure by the Single Resolution Board (banking union resolution authority) in line with the provisions introduced to the EU legal framework after the financial crisis 2007+. The analysis of the lawsuits connected with the forced sale of the Banco Popular Español to Santander (BPE) offers a valuable lesson on potential legal risks that must be addressed by the resolution authority. For this purpose, the concept of legal risk, the framework for conducting anti-crisis measures in the new legal environment and the course of the BPE crisis have been analyzed. Then, the consequences of BPE’s resolution have been investigated.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2017, 3 (68); 59-85
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Determinanty ryzyka płynności banków w Polsce
    The Determinants of Liquidity Risk in Polish Banks
    Autorzy:
    Krysiak, Zbigniew
    Krysiak, Urszula
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485155.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    Zarządzanie płynnością finansową, Bankowość, Ryzyko bankowe, Stabilność finansowa, Kredyt hipoteczny, Kredyt mieszkaniowy, Listy zastawne, Źródła finansowania
    Liquidity management, Banking, Banking risk, Financial sustainability, Mortgage credit, Housing loan, Mortgage bond, Source of financing
    Opis:
    W poniższym artykule autorzy prezentują rozważania teoretyczne ze wskazywaniem licznych rozwiązań (odnoszących się do Polski) stosowanych w praktyce, lub ich braku, w zakresie ryzyka płynności z perspektywy zarządzania płynnością, potencjalnych instrumentów długoterminowego finansowania banków i uwarunkowań regulacyjnych. Punktem wyjścia do prowadzonych rozważań jest duży udział długoterminowych kredytów hipotecznych w portfelu banków, a także dyrektywy Bazylei III w zakresie stosowania wskaźników. Pomiar płynności na podstawie tych wskaźników jest w bardzo początkowej fazie i dlatego na ocenę ich pozytywnych długoterminowych skutków jest zbyt przedwcześnie, aby uznać to za miernik skuteczny i efektywny. Celem autorów nie jest weryfikacja zasadności, adekwatności i efektywności zastosowanych przez regulację Bazylea III miar płynności. Skupiamy się na ogólnej analizie barier prawnych, deficytu odpowiednich instrumentów finansowych oraz szans i przesłanek w intensyfikowaniu działań w praktyce zmierzających do wspierania i uruchamiania mechanizmów rynkowych powodujących, że układ konkurencyjny instytucji finansowych tworzyłby silne fundamenty do organizowania stabilnych długoterminowych źródeł finansowania. Można sądzić, że jest zbyt wcześnie na mówienie o dowodach w zakresie zasadności, adekwatności i efektywności proponowanych przez Bazyleę III rozwiązań w zakresie płynności, ze względu na małą liczbę różnych danych i bardzo początkową fazę wdrażania tych wytycznych. Rozważania teoretyczne otwierają wiele pytań badawczych, na które autorzy nie zamierzają odpowiadać ze względu na rozmiar pracy, a przede wszystkim ze względu na, jak wskazano wcześniej, zbyt początkowy etap regulacji Bazylea III, co przy krótkich danych szeregów czasowych byłoby pochopną próbą udowodnienia pełnej słuszności jej założeń i wprowadzonych instrumentów. Uznano, że na tym etapie istotniejsze jest bardziej precyzyjne określenie pola badawczego odnoszącego się do sytuacji w Polsce. Celem sformułowanych pytań badawczych jest określenie szczegółowych problemów i dziedziny badawczej, a jednocześnie zasygnalizowanie postulatów ukrytych w tych pytaniach, w zakresie prowadzenia analizy przyczynowo-skutkowej omawianego problemu. (fragment tekstu)
    In the paper the authors discuss the factors impacting liquidity risk in the banking sector in Poland. The authors argue that the Basel III directive as it relates to liquidity measures is not adequate to keep liquidity in the long term. The lack of long term sources of funding, like covered bonds and mortgage securities, creates a high liquidity risk for banks in Poland. The authors indicate various legal, economic and technical factors and barriers that need to be removed to create a market for long term securities, ensuring better bank liquidity in Poland. The discussed topic is connected to financing properties and mortgages, which are the majority of assets in bank balance sheets that result in issues with lack of liquidity. The authors' identification, collection and presentation practical factors and challenges is the new contribution of the paper to the discussed topic. The stated research questions embrace certain postulates regarding the measurement of the relationship between the identification of the reasons for illiquidity and the effects of implemented regulatory requirements. Another contribution of the paper is the application of conclusions drawn by the authors from theoretical analysis into the adjustments of the anticipated process and potential tools related to the long term sources of funding sources supporting the mitigation of liquidity risk in the banking sector in Poland
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2014, 1(54); 75-98
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Evaluation of changes occurring in ALM models of banks in Poland after the outbreak of the COVID-19 pandemic
    Ocena zmian zachodzących w modelach ALM banków w Polsce po wybuchu pandemii COVID-19
    Autorzy:
    Cichowicz, Ewa
    Nowak, Agnieszka K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2054055.pdf
    Data publikacji:
    2022-02-04
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    Low Interest Rate Environment
    Interest Rate Risk
    Asset and Liability Management (ALM)
    środowisko niskich stóp procentowych
    ryzyko stopy procentowej
    zarządzanie aktywami i pasywami
    Opis:
    The purpose of this paper is to assess the changes in the models of balance sheet structure management in banks in Poland after the outbreak of the COVID-19 pandemic. The main focus is on the changes in the interest rate risk profile in the banking sector, resulting from the low interest rate environment and other reasons after the events of early 2020. The key element of the models, referred to as Asset and Liability Management (ALM) models, is the management of financial result and risk in the banking book (including liquidity and interest rate risk). Lately the large-scale materialization of liquidity risk occurred during the global financial crisis. Since then, the regulatory standards and the tools implementing them have been revised and properly supplemented. In turn, the post-pandemic changes triggered an increase in interest rate risk exposure. The deterioration of financial results, as well as the almost "forgotten" risks turned out to be as severe in their consequences for banks as credit, market or operational risks. This paper evaluates the impact of the change in interest rates after the outbreak of the Covid-19 pandemic on the performance and structure of balance sheets in banks in Poland in terms of adjustment strategies.
    Celem artykułu jest ocena zmian w modelach zarządzania strukturą bilansu w bankach w Polsce po wybuchu pandemii COVID-19. Główny nacisk położony został na zmiany profilu ryzyka stóp procentowych w sektorze bankowym, wynikające ze środowiska niskich stóp procentowych oraz innych przyczyn po wydarzeniach z początku roku 2020. Kluczowym elementem modeli, określanych jako modele Asset and Liability Management (ALM), jest zarządzanie wynikiem finansowym oraz ryzykiem w księdze bankowej (w tym ryzykiem płynności i stopy procentowej). Ostatnio materializacja ryzyka płynności na dużą skalę miała miejsce w czasie globalnego kryzysu finansowego. Od tego czasu normy regulacyjne i narzędzia je wdrażające zostały zweryfikowane, a także odpowiednio uzupełnione. Z kolei zmiany zachodzące po wybuchu pandemii spowodowały także wzrost ekspozycji na ryzyko stopy procentowej. Pogorszenie wyników finansowych, podobnie jak „zapomniane” niemal ryzyko okazały się równie dotkliwe w skutkach dla banków, jak ryzyko kredytowe, rynkowe czy operacyjne. W artykule dokonano oceny wpływu zmiany stóp procentowych po wybuchu pandemii Covid-19 na wyniki i strukturę bilansów w bankach w Polsce w ujęciu strategii dostosowawczych.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2021, 85, 4; 76-96
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wybrane problemy dotyczące skuteczności systemów gwarantowania depozytów
    Selected Problems Regarding Deposit Insurance System Effectiveness
    Autorzy:
    Szewczyk, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485467.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    Depozyt bankowy
    Bezpieczeństwo depozytów bankowych
    Gwarancje bankowe
    Zarządzanie w kryzysie
    System finansowania
    Szacowanie ryzyka
    Bezpieczeństwo finansowe
    Bank deposit
    Protecting bank deposit
    Banking guarantee
    Crisis management
    System of financing
    Risk estimating
    Financial security
    Opis:
    Celem artykułu jest prezentacja wybranych problemów dotyczących skuteczności systemów gwarantowania depozytów. Omówiono tu niestandardowe instrumenty wprowadzone przez systemy w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy. Dużą uwagę poświęcono również analizie wybranych miar efektywności systemów gwarancyjnych oraz kwestiom finansowania systemów przez pryzmat modelu finansowania uwzględniającego ryzyko generowane przez uczestników tych systemów.
    The aim of the article is to discuss selected problems connected with the effectiveness of deposit guarantee schemes. The article presents non-standard policy instruments introduced by selected systems in response to the global financial crisis. Considerable attention was devoted to the analysis of DGS effectiveness measures and the funding issues through the perspective of a risk-based funding model.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2016, 1 (62); 28-51
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-13 z 13

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies