Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "CRISIS" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 34
Tytuł:
Nordycki Kryzys Bankowy 1990-1993 i globalny kryzys finansowy 2007-2011 - z perspektywy aktualnej sytuacji nordyckich banków
The Nordic Banking Crisis of 1990-1993 and the Global Financial Crisis of 2007-2011 - from the Perspective of the Current Situation of Nordic Banks
Autorzy:
Brycz, Marcin
Filar, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/485350.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:
Kryzys bankowy
Kryzys finansowy
Sektor bankowy
Banking crisis
Financial crisis
Banking sector
Opis:
Zestawienie tych dwóch faktów - dzisiejszej dobrej kondycji banków nordyckich z ich kryzysową sytuacją w przeszłości - skłania do postawienia ważkiego pytania: czy doświadczenie sprzed dwudziestu lat wywarło korzystny wpływ na zarządzanie bankami w późniejszym okresie i w konsekwencji lepiej przygotowało je na wydarzenia aktualnego globalnego kryzysu finansowego? Próba udzielenia odpowiedzi na tak sformułowane pytanie jest przedmiotem niniejszego artykułu.
The paper analyses the financial condition of Nordic banks in the period of the global financial crisis of 2007-2011. The condition of the Nordic banks compared favourably with large banks domiciled in other parts of Europe. It seems that the basis for their current balanced policy (prudent capital and liquidity management) to a large extent resulted from the difficult experience of the Nordic banking crisis of 1990-1993.
Źródło:
Bezpieczny Bank; 2013, 2-3(51-52); 9-25
1429-2939
Pojawia się w:
Bezpieczny Bank
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Finansjalizacja gospodarki: wymiary dyskusji
Financialization: dimensions of discussion
Autorzy:
Ratajczak, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/485216.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:
finansjalizacja
gospodarka
kryzys
financialization
economy,
crisis
Opis:
Celem artykułu jest próba przestawienia najistotniejszych, zdaniem autora, możliwych wymiarów dyskusji o finansjalizacji. W opracowaniu, w którym w pierwszej części zawarto krótką charakterystykę tego, co można określić mianem dojrzałej finansjalizacji, zaprezentowano siedem zasadniczych obszarów dyskusji o finansjalizacji. Pierwszy to mające wymiar lokalny kwestie semantyczne związane z tłumaczeniem na język polski angielskiego terminu financialization. Kolejne wymiary czy też obszary dyskusji o finansjalizacji wyróżnione w artykule mają wymiar uniwersalny i dotyczą takich kwestii, jak: definicja finansjalizacji i określanie jej zakresu, zakres historyczny dyskusji o finansjalizacji, wymiar geograficzno-kulturowy finansjalizacji oraz wymiary doktrynalny i ustrojowy tego zjawiska. W ramach dyskusji o finansjalizacji wskazano także szczególnie istotne obszary badań wymagające dalszych pogłębionych studiów, a w tym prób empirycznej weryfikacji formułowanych w literaturze hipotez.
Paper’s main goal is to present the most important elements of discussion on financialization. Paper starts with a short characteristic of mature finacialization. Next, seven fundamental elements of discussion on financialization have been presented. First one has semantic and local character and it concerns polish translation of English term. Other elements are: definition and interpretation of financialization, historic dimension of financialization, geographical and cultural scope of financialization, and doctrinal foundation of discussion on financialization. Main elements of future studies needed on financialization are also presented.
Źródło:
Bezpieczny Bank; 2017, 3 (68); 7-22
1429-2939
Pojawia się w:
Bezpieczny Bank
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej
Why Merely Discover? Lessons from the Current Crisis for Economics and Economic Policy
Autorzy:
Belka, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/485340.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:
Kryzys finansowy
Przyczyny kryzysu
Zapobieganie kryzysowi
Makroekonomia
Rola państwa w gospodarce
Sektor finansowy
Financial crisis
Causes of crisis
Crisis prevention
Macroeconomics
States' role in economy
Financial sector
Opis:
Trwająca właściwie do dzisiaj dyskusja na temat przyczyn wielkiego kryzysu z okresu międzywojennego pokazuje, jak trudno sformułować na tego typu pytania odpowiedzi, które znalazłyby powszechną akceptację. Kryzysy, szczególnie o takiej skali, jak wspomniany wcześniej wielki kryzys z lat 30., bądź ten, którego końca obecnie wypatrujemy, prowadzą do intensywnie zadawanych pytań "dlaczego", głównie chyba z tego powodu, że pojawienie się takich zjawisk nie było oczekiwane (przynajmniej przez ekonomię głównego nurtu i opartą na niej politykę gospodarczą). Dla wielu obserwatorów oznacza to oczywiście słabości i braki tworzących ten główny nurt koncepcji i modeli ekonomicznych. Odkrywanie przyczyn kryzysów, również tego ostatniego, nie jest jednak zadaniem prostym, także i z tego powodu, że kryzys ma złożoną naturę. Co więcej, chęć zachowania poprawnej metodyki badań ekonomicznych w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o przyczynę oznacza najprawdopodobniej, że odpowiedź ta musi mieć postać zestawu stosunkowo wielu odpowiedzi na pytania o skutki zjawisk podejrzewanych o bycie przyczynami kryzysu.
The more progressive of current trends in economics and policymaking outlined in the paper reflect a welcome shift away from the entrenched practice of positing and proving abstruse macroeconomic models and articulating the anticipated consequences of policy decisions, and towards an approach that sets out to more rigorously identify the causality underlying economic phenomena and, more importantly, contribute in a meaningful way to resolving pressing practical problems. This is cause for guarded optimism because as the ongoing debate on the causal factors behind the current, persistent crisis continues to expose the gaps and inadequacies of mainstream economic models and concepts, so too is a re-examination of the State's regulatory impact on the financial sector taking place. Notable in this regard is questioning the validity of such pre-crisis legislation-shaping assumptions as financial market efficiency, as well as positing that banking sector regulations should be differentiated across varying categories of bank operating models, or applying to the introduction of new financial instruments procedures modeled after regulatory mechanisms that govern the pharmaceutical industry's marketing of drugs. The caveat downgrading the degree of optimism comprises such factors as the lethargic pace of introduction of the European banking union, regulatory divergence between the US and Europe, as well as the sluggish pace and varied scope of adopting Basel III solutions across jurisdictions.
Źródło:
Bezpieczny Bank; 2013, 4(53); 7-18
1429-2939
Pojawia się w:
Bezpieczny Bank
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Did the Crisis in the Interbank Market Run Parallel to the Crisis in the Capital Market? : Cospectral Analysis
Autorzy:
Burzała, Milda
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/485469.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:
financial crisis
interbank market
capital market
cospectral analysis
Opis:
For analysts of the crisis it is important to find out whether financial market disturbances occurred simultaneously for different segments of this market. If certain lags are identified, this might form a basis to establish the direction of capital flows. The research hypothesis about the simultaneous occurrence of capital and interbank market disturbances was verified by using cospectral analysis. The results of empirical research that are presented in this article indicate that the covariance of the studied segments of the financial market in the U.S. was very low. This means that the capital market only showed a delayed reaction to single impulses coming from the interbank market in relation to certain crisis events.
Źródło:
Bezpieczny Bank; 2015, 2 (59); 96-112
1429-2939
Pojawia się w:
Bezpieczny Bank
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Changing Bank Resolution Regimes - the U.S. Case
Autorzy:
Ignatowski, Magdalena
Korte, Josef
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/485252.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:
Financial crisis, Banks, Banking crisis, Insolvency, Bank bankruptcy, Conference materials
Kryzys finansowy, Banki, Kryzys bankowy, Niewypłacalność, Upadłość banku, Materiały konferencyjne
Opis:
Existing resolution tools proved mostly inappropriate when governments were confronted with seriously distressed banks during the global financial crisis and the subsequent European sovereign debt crisis. Bank regulators and legislators have realized the importance of effective and appropriate bank resolution mechanisms and have brought into force significant changes to resolution regimes in an effort to prevent future crises. This article deals with the question whether resolution mechanisms can discipline banks. We revisit economic theory to determine the requirements for resolution mechanisms to induce incentives for prudent bank behavior and apply this concept in order to examine one particular change in resolution regulation, the introduction of the Orderly Liquidation Authority. Taken together, we find that the Orderly Liquidation Authority can be interpreted as a significant improvement to the U.S. resolution regime.
Źródło:
Bezpieczny Bank; 2014, 2(55); 91-99
1429-2939
Pojawia się w:
Bezpieczny Bank
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ podwyższonych wymogów kapitałowych banków na polską gospodarkę
The Impact of Increased Bank Capital Requirements on the Polish Economy
Autorzy:
Kozińska, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/485314.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:
Adekwatność kapitałowa, Sektor bankowy, Kryzys finansowy
Capital adequacy, Banking sector, Financial crisis
Opis:
Standardy w zakresie wymogów kapitałowych to od lat domena Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego. Ów Komitet jest organem działającym przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych, utworzonym w 1974 r. jako Bazylejski Komitet Uregulowań i Nadzoru Praktyk Bankowych, w którego skład wchodzą przedstawiciele banków centralnych oraz nadzorców bankowych. Efektem prac Komitetu było stworzenie Umowy Kapitałowej (tzw. Bazylea I), która wprowadziła podstawowy dziś w bankowości współczynnik adekwatności kapitałowej4. W 2004 r. została opublikowana kolejna, rozszerzona odsłona dokumentu - Bazylea II, która nakładała na banki dodatkowe obowiązki (np. konieczność wyliczania wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka operacyjnego)5. Analizowany w niniejszej pracy dokument Bazylea III to kolejny efekt prac Komitetu Bazylejskiego. Jak większość aktualnie wprowadzanych regulacji, jest odpowiedzią na kryzys finansowy, ma przede wszystkim uchronić świat przed kolejnym kryzysem6. Nowe regulacje zawarte w Bazylei III zostały wprowadzone do prawodawstwa unijnego za pomocą tzw. Pakietu CRD IV Sprawia to, że są one obowiązujące również dla banków działających w Polsce. Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny wpływu nowych regulacji w zakresie wymogów kapitałowych na sektor bankowy w Polsce. (fragment tekstu)
The world of finance has experienced one of the most severe crises since the Great Depression in 1930s. As an answer to the crisis, many new regulations are being introduced in order to prevent the next economic turmoil. One of them is Basel III and, implementing it in Europe, CRDIV and CRR. The aim of these documents is to strengthen the capital position of banks to make them resistant to crises. New regulations, however, will have a significant influence on the economy. In this paper, the author assesses the impact of the new capital requirements on the Polish banking sector and, as a consequence, on the Polish economy.
Źródło:
Bezpieczny Bank; 2014, 3(56); 67-97
1429-2939
Pojawia się w:
Bezpieczny Bank
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Projekcja skuteczności procesów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków w przypadku kryzysu bankowego
Assessing the Efficiency of Bank Resolutions in a Financial Crisis
Autorzy:
Hryckiewicz, Aneta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2053584.pdf
Data publikacji:
2021-05-18
Wydawca:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:
kryzys systemowy
kryzys bankowy
nacjonalizacja
ratowanie banków
BRRD
systemic crisis
banking crises
bailout
resolution
Opis:
Kryzysy bankowe powodują znaczące zniszczenia w systemie finansowym, w przypadku, gdy nie są odpowiednio zarządzane. Przez wiele lat gwarancje państwa, jak również ogromna skala dokapitalizowania banków pozwoliły na szybkie przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom w gospodarce. Ostatnie zmiany regulacyjne, takie jak Dyrektywa dot. naprawy i restrukturyzacji oraz uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych, dalej zwanych „bankami” (ang. Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD) ma stworzyć mechanizmy interwencyjne umożliwiające restrukturyzację zagrożonych upadłością banków bez ingerencji państwa. Powstaje jednak pytanie, czy i w jakich okolicznościach dostępne metody okażą się skuteczne podczas zdarzeń kryzysowych, a w szczególności podczas zdarzeń systemowych. Celem naszego badania jest empiryczna analiza skuteczności określonych w dokumencie BRRD mechanizmów restrukturyzacyjnych na próbie 215 banków, które doświadczyły różnych działań interwencyjnych podczas 39 systemowych kryzysów bankowych w latach 1992–2017. Wyniki badania wskazują, że skuteczność mechanizmów zależy w dużej mierze od skali kryzysu i jego fazy. Podczas gdy sprzedaż zagrożonego upadłością banku przez instytucję nadzorczą jest skuteczna w początkowej fazie kryzysu, w trakcie zdarzeń systemowych nie przyczynia się do przywrócenia zaufania do rynku, co jest kluczowe w rozprzestrzenianiu się tego typu zjawisk. W czasie kryzysów systemowych jedynym skutecznym mechanizmem okazuje się dokapitalizowanie problematycznego banku wraz z przeprowadzeniem głębokiej restrukturyzacji w ramach Asset Management Vehicle („AMV”). W dalszej kolejności wyniki wskazują, że dokapitalizowanie powinno odbyć się przy mniejszościowym udziale państwa w akcjonariacie banku. Wyniki badania są znaczące dla organów regulacyjnych, które muszą dostosować swoje regulacje do dyrektywy, jak również opracować swoje własne plany dotyczące uporządkowanej restrukturyzacji sektora bankowego na wypadek kryzysów bankowych.
Financial crises cause a substantial destruction in the financial system if not timely and correctly managed. For many years government guarantees and banks’ recapitalizations have allowed to counteract the contagion effects of crises and to restore the confidence in the financial market. The recent regulatory changes, like the implementation of the Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) tries to eliminate the government’s role in managing a financial crisis. However, the question which arises is whether and under what circumstances available methods of resolution are effective during a systemic event. We test the effectiveness of main resolution mechanisms available in the regulatory document on the sample of 215 distressed banks, which were in need of an intervention during 39 systemic banking crises between 1990 and 2017. Our regression results document that the effectiveness of the resolution measures largely depends on the scale and phase of the financial crisis. While the government-assisted merger seems to be effective in the initial phase of crisis (or during less severe crises), during systemic banking crises it does not help to stop the contagion effects. In turn, we find that Asset Management Vehicle (AMV) with sufficient (generally induced by the government) recapitalization is the only effective measure to address banks’ distress, at the same time limiting the systemic effect of the crisis. Our further analysis documents that government should participate in the resolution process, however its role should be limited to minority stakes. In turn, the full bailouts do not appear out to be successful. We find that the regulatory framework is imperfect and the regulators should rethink the design of resolution measures for systemic crises.
Źródło:
Bezpieczny Bank; 2021, 82, 1; 48-69
1429-2939
Pojawia się w:
Bezpieczny Bank
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ryzyko prawne w zarządzaniu kryzysowym – wnioski z upadłości Banco Popular Español
Legal risk in crisis management – conclusions from the Banco Popular Español bankruptcy
Autorzy:
Kozińska, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/485198.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:
ryzyko prawne
sieć bezpieczeństwa finansowego
resolution
zarządzanie kryzysowe
legal risk
financial safety net
crisis management
Opis:
Mimo że tematyka ryzyka podejmowanego przez banki jest szeroko opisywana w literaturze przedmiotu, to jednak zagrożenia napotykane w działalności instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego są znacznie rzadziej analizowane. Dobrą okazją do ich bliższego rozpoznania jest pierwsze w historii wdrożenie procedury resolution przez Jednolitą Radę ds. Resolution (organ resolution unii bankowej), zgodnie z wprowadzonymi po kryzysie finansowych 2007+ przepisami. Analiza pozwów wytoczonych w związku z przymusową sprzedażą Banco Popular Español (BPE) do banku Santander jest bowiem cenną lekcją potencjalnych rodzajów ryzyka prawnego, z którym musi się zmierzyć organ resolution. W tym celu dokonano analizy pojęcia ryzyka prawnego, przedstawiono ramy prowadzenia działań antykryzysowych w nowych uwarunkowaniach prawnych oraz przebieg kryzysu w banku BPE. Następnie przeanalizowano konsekwencje resolution BPE przez pryzmat pozwów przeciw przeprowadzonym działaniom.
Although the subject of bank risks is widely described in the banking literature, the dangers encountered in the operations of safety net institutions are less frequently analyzed. A good opportunity for their deeper study is the first implementation of the resolution procedure by the Single Resolution Board (banking union resolution authority) in line with the provisions introduced to the EU legal framework after the financial crisis 2007+. The analysis of the lawsuits connected with the forced sale of the Banco Popular Español to Santander (BPE) offers a valuable lesson on potential legal risks that must be addressed by the resolution authority. For this purpose, the concept of legal risk, the framework for conducting anti-crisis measures in the new legal environment and the course of the BPE crisis have been analyzed. Then, the consequences of BPE’s resolution have been investigated.
Źródło:
Bezpieczny Bank; 2017, 3 (68); 59-85
1429-2939
Pojawia się w:
Bezpieczny Bank
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
MREL and TLAC i.e. How to Increase the Loss Absorption Capacity of Banks
Autorzy:
Szczepańska, Olga
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/485449.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:
Banking crisis
Standards of banking supervision Conference materials
Kryzys bankowy
Standardy nadzoru bankowego Materiały konferencyjne
Opis:
During the recent financial crises, the cost of the aid provided to banks was mostly borne by taxpayers. This resulted in increased budget deficits and bred moral hazard among banks. The latest reforms introduce regulatory requirements and legal provisions, which in the first place put the burden of the costs related to the bank crisis on institutional shareholders and creditors. The Financial Stability Board has proposed a standard for the total loss-absorbing capacity of banks (TLAC). In the European context, the equivalent of this requirement is the minimum relevant level of own funds and eligible liabilities (MREL). Both standards require that banks maintain an appropriate value of liabilities that, in the event of a crisis, can be converted into capital and used to cover losses. This article describes the new requirements, pointing out the similarities and differences between them. The paper also presents reflections on the practical aspects of the implementation of TLAC and MREL, with particular emphasis on the perspective of the domestic financial system.
Źródło:
Bezpieczny Bank; 2015, 3 (60); 37-53
1429-2939
Pojawia się w:
Bezpieczny Bank
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Pandemia koronawirusa, komunikaty ESPI a udział banków komercyjnych w ryzyku systemowym
The Coronavirus Pandemic, ESPI Messages and Contribution of Banks to Systemic Risk
Autorzy:
Grabowski, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2053571.pdf
Data publikacji:
2021-07-28
Wydawca:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:
ryzyko systemowe
kryzys finansowy
podejście Component Expected Shortfall
systemic risk
financial crisis
Component Expected Shortfall
Opis:
W niniejszym artykule prezentowane są wyniki badania empirycznego poświęconego kontrybucji do ryzyka systemowego instytucji finansowych wchodzących w skład indeksu WIG-BANKI. Wykorzystywane są dane dzienne od początku 2013 roku do końca marca 2021 roku oraz metoda „Component Expected Shortfall”. Wyniki obliczeń wskazują na wzrost kontrybucji do ryzyka systemowego największych instytucji finansowych wraz z wybuchem pandemii koronawirusa. Jednocześnie okresy podwyższonej kontrybucji zestawiane są z komunikatami ESPI dotyczącymi sytuacji banku. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że pojawianie się negatywnych informacji dotyczących danej instytucji oraz przeplatanie się komunikatów optymistycznych i pesymistycznych przyczyniało się do wzrostu kontrybucji banku do ryzyka systemowego.
This article presents the results of an empirical study on the contribution to systemic risk of financial institutions included in the WIG-BANKI index. Daily data from the beginning of 2013 to the end of March 2021 and the “Component Expected Shortfall” method are used. The results of the calculations indicate an increase in the contribution to systemic risk of the largest financial institutions with the outbreak of the coronavirus pandemic. At the same time, periods of increased contribution are compared to ESPI’s announcements regarding the bank’s situation. The results of the analysis show that the appearance of negative information about a given institution and the interweaving of optimistic and pessimistic messages resulted in the increase in the bank’s contribution to systemic risk.
Źródło:
Bezpieczny Bank; 2021, 83, 2; 8-31
1429-2939
Pojawia się w:
Bezpieczny Bank
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rentowność banków w Polsce w okresie globalnego kryzysu finansowego i kryzysu zadłużenia w strefie euro
Profitability of banks in Poland during the Global Financial Crisis and Eurozone Debt Crisis
Autorzy:
Pawłowska, Małgorzata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/485210.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:
rentowność banku
banki zagraniczne
banki krajowe
kryzys finansowy
bank profitability
foreign banks
domestic banks
financial crisis
Opis:
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy były różnice w determinantach rentowności banków komercyjnych w Polsce ze względu na inwestorów zagranicznych lub krajowych w czasie trwania globalnego kryzysu finansowego i kryzysu zadłużenia w strefie euro. Wyniki analiz wykazały różnice w determinantach rentowności pomiędzy bankami z inwestorami krajowymi i zagranicznymi. Badając zmienne mikroekonomiczne wykazano, że wielkość kapitałów oraz kredytów walutowych była negatywnie skorelowana z rentownością banków z większościowym udziałem inwestorów krajowych. Stwierdzono również dodatnią korelację pomiędzy udziałem kredytów w aktywach ogółem a rentownością banków z udziałem kapitału zagranicznego. Duże banki z udziałem kapitału zagranicznego były bardziej rentowne niż małe banki.
The aim of this study is to find response to the question whether there were differences of the determinants of profitability between banks dependent on foreign and domestic investors in Poland during the Global Financial Crisis and Eurozone Debt Crisis. The results of the analyses showed differences of determinants of the performance between banks dependent on foreign and domestic investors. Amongst the differences in microeconomic variables, the study found that, on the one hand, the amount of capital and foreign currency loans were negatively correlated with the profitability of domestic banks. On the other hand, this paper found a positive correlation between the share of loans in total assets and the profitability of banks with a majority share of domestic investors. Large banks dependent on foreign investors were more profitable than small banks.
Źródło:
Bezpieczny Bank; 2017, 2 (67); 75-96
1429-2939
Pojawia się w:
Bezpieczny Bank
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zasada zapewnienia zgodności i działania dyscyplinujące organów nadzoru bankowego w okresie pokryzysowym
Principles of regulatory compliance and the enforcement actions of banking supervision authorities in the post-crisis period
Autorzy:
Chaikovska, Ivanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2052174.pdf
Data publikacji:
2019-10-03
Wydawca:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:
bank
pokryzysowe regulacje
zapewnienie zgodności (compliance)
działania dyscyplinujące (enforcement actions)
post-crisis regulations
compliance
enforcement actions
Opis:
Artykuł koncentruje się na zagadnieniu nasilenia obciążeń regulacyjnych na europejskim rynku bankowym w okresie pokryzysowym, co pociągnęło za sobą nacisk na zasadę zgodności (compliance) oraz działania dyscyplinujące (enforcement actions) organów nadzoru bankowego. Celem artykułu jest zaakcentowanie zależności zachodzących pomiędzy wzrostem liczby i intensywności regulacji bankowych w okresie pokryzysowym, a wzrastającą rolą funkcji compliance oraz wzrostem znaczenia działań dyscyplinujących organów nadzoru bankowego. Na podstawie przeprowadzonych analiz pokazano, iż wzrost liczby pokryzysowych regulacji bankowych oraz ich poziomu skomplikowania wymaga również intensyfikacji działań dyscyplinujących ze strony organów nadzoru bankowego.
The article focuses on the issue of intensification of regulatory requirements in the European banking sector in the post-crisis period, which entailed an emphasis on the principle of compliance and the enforcement actions of banking supervision authorities. The purpose of the article is to stress the relationships between an increase in the number and intensity of banking regulations in the post-crisis period, and the growing role of the compliance function and an increase in the importance of the enforcement actions. Based on the conducted analyses, it has been shown that the increase in the number of post-crisis banking regulations and their level of complexity also requires intensification of enforcement actions by the banking supervision authorities.
Źródło:
Bezpieczny Bank; 2019, 76, 3; 29-53
1429-2939
Pojawia się w:
Bezpieczny Bank
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The impact of pandemic risk on the activity of banks based on the Polish banking sector in the face of COVID-19
Wpływ ryzyka pandemii na działalność banków na przykładzie polskiego sektora bankowego w trakcie COVID-19
Autorzy:
Kulińska-Sadłocha, Ewa
Marcinkowska, Monika
Szambelańczyk, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2053022.pdf
Data publikacji:
2020-07-09
Wydawca:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:
bank
banking sector
Covid-19
financial markets
health crisis
pandemic
sektor bankowy
rynek finansowy
kryzys zdrowotny
pandemia
Opis:
The aim of the study is to analyze the direct and indirect consequences of the COVID-19 pandemic for the Polish banking sector. We analyzed activities aimed at maintaining the banking sector’s ability to finance the economy undertaken by the government, central bank, banking supervision, and banks in Poland, as well as assessed the financial situation of the banking sector in the period preceding Covid-19 and shortly thereafter. We found that anti-crisis measures and interventions were reflected in the financial situation of banks in the first month of their introduction, among others, by a rise in write-offs for provisions for receivables, an increase in other operating costs, or a significant decrease in receivables from debt instruments. The latter being due to the central bank providing additional liquidity to banks. Unfortunately, contrary to the expectations for increased credit availability, banks tightened their lending policy and focused mainly on financing their existing clients who had only temporary financial problems caused by COVID-19. One possible explanation for this is a lack of financial incentives for banks that neutralize an increase in risk and operating costs amid the pandemic (e.g. fiscal), despite the existence of such preferences for Treasury securities.
Celem opracowania jest analiza bezpośrednich i pośrednich konsekwencji pandemii COVID-19 dla polskiego sektora bankowego. Analizie poddano działania mające na celu zachowanie zdolności sektora bankowego do finansowania gospodarki podejmowane przez rząd, bank centralny, nadzór bankowy oraz banki, a także dokonano analizy sytuacji finansowej sektora bankowego w okresie poprzedzającym Covid-19 i po pierwszych antycovidowych działaniach. Działania i interwencje antykryzysowe znalazły odzwierciedlenie w sytuacji finansowej banków już w pierwszym miesiącu ich wprowadzenia, m.in.: poprzez zwiększenie odpisów na rezerwy na należności, wzrost pozostałych kosztów operacyjnych czy znaczny spadek należności z tytułu instrumentów dłużnych. Ten ostatni na skutek dostarczenia przez bank centralny dodatkowej płynności bankom. Niestety wbrew oczekiwaniom zwiększenia dostępności kredytów – banki zaostrzyły politykę kredytową i skupiły się głównie na finansowaniu swoich dotychczasowych klientów mających jedynie przejściowe problemy finansowe wywołane COVID-19. Wyjaśnieniem tego jest m.in. brak bodźców finansowych dla banków neutralizujących wzrost ryzyka i kosztów działalności w warunkach pandemii (np. fiskalnych), a jednocześnie istnienie takich preferencji dla skarbowych papierów wartościowych.
Źródło:
Bezpieczny Bank; 2020, 79, 2; 31-59
1429-2939
Pojawia się w:
Bezpieczny Bank
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wierzytelności bankowe w funduszach sekurytyzacyjnych działających na rynku polskim
Bank receivables in securitization funds operating on the Polish market
Autorzy:
Nastarowicz, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/485293.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:
Kryzys finansowy
Sekurytyzacja aktywów
Fundusz sekurytyzacyjny
Sektor bankowy
Wierzytelności
Financial crisis
Asset securitisation
Securitization fund
Banking sector
Liability
Opis:
Ze względu na ograniczony dostęp do informacji o funkcjonowaniu funduszy sekurytyzacyjnych w pracy dokonano analizy działalności funduszy sekurytyzacyjnych działających na polskim rynku. Zwrócono szczególną uwagę na współpracę tych podmiotów z sektorem bankowym.
The paper is devoted to securitization and securitization funds operating on the Polish market. At the beginning the securitization process is characterized from the banks perspective. Afterwards the author undertakes an analysis of the securitization funds operating on the Polish market in 2005-2009. Then, the author present, the data showing the rise in banks interest in resale of their claims to securitization funds. An analysis of the investment policies declared by the securitization funds showed that these funds are also interested in taking over debts from banks.
Źródło:
Bezpieczny Bank; 2013, 1(50); 7-28
1429-2939
Pojawia się w:
Bezpieczny Bank
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Transparentność funduszy hedgingowych a ryzyko systemowe
Hedge Fund Transparency and Systemic Risk
Autorzy:
Aspadarec, Waldemar
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/485459.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:
Kryzys finansowy
Stabilność finansowa
Fundusze hedgingowe
Ryzyko systemowe
Przejrzystość
Financial crisis
Financial sustainability
Hedge fund
Systemic risk
Transparency
Opis:
Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy fundusze hedgingowe są bezpośrednim kreatorem ryzyka systemowego? W pierwszej części opracowania przedstawiono kwestie odnoszące się do regulacji prawnych funduszy hedgingowych i definicje ryzyka systemowego. W dwóch kolejnych, stanowiących integralną część pracy, ukazano fundusze hedgingowe w aspekcie ryzyka systemowego.
The last decade was presented with a new configuration of players in the financial system, to which hedge funds have contributed profoundly. Structural changes occurring in the financial system during that period had an impact on the dynamics of financial difficulties. People historically involved in introducing regulations and economists paid attention to banks as potential channels giving rise to systemic risk. The characteristics of banks was the main reason behind formulating policy to regulate their functioning. The article analyzes the relationship and consequences following from the effect of hedge funds on the financial system and the real economy. The first part of the paper refers to legal regulations regarding hedge funds. The next section introduces and discusses the notion of systemic risk. The subsequent two parts, and at the same time the body of the article, are dedicated to the analysis of the potential impact that hedge funds may have on creating systemic risk. Furthermore, the author discusses methods for reducing exposure to risk and cushioning shocks on the market under consideration. The analysis enables to draw a conclusion about the rules and their consistent observation as part of counterparty credit risk management (CCRM). At the highest level of institutions subject to regulation, i.e. banks, these rules are effective tools for reducing the effect of hedge funds on systemic risk and thereby the real economy. The conclusion emphasizes that hedge funds, whose characteristics differ from the remaining market players, may hinder adopting CCRM. Such a state of affairs stems from the fact that these funds can generate certain market problems and other challenges.
Źródło:
Bezpieczny Bank; 2013, 1(50); 54-76
1429-2939
Pojawia się w:
Bezpieczny Bank
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 34

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies