Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "equations of motion" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Stress equations of motion of Ignaczak type for the second axisymmetric problem of micropolar elastodynamics
Autorzy:
Dyszlewicz, Janusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1339178.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
stress equations of motion problem (SEMP)
micropolar elasticity theory
Opis:
A second axially-symmetric initial-boundary value problem of linear homogeneous isotropic micropolar elastodynamics in which the displacement and rotation take the forms $\underline{u}=(0,u_θ,0)$, $\underline{φ}=(φ_r,0,φ_z)$ ((r,θ,z) are cylindrical coordinates; cf. [17]) is formulated in a pure stress language similar to that of [12]. In particular, it is shown how $\underline{u}$ and $\underline{φ}$ can be recovered from a solution of the associated pure stress initial-boundary value problem, and how a singular solution corresponding to harmonic vibrations of a concentrated body couple in an infinite space can be obtained from the solution of a pure stress problem.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 3; 251-265
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Approximation of stochastic differential equations driven by α-stable Lévy motion
Autorzy:
Janicki, Aleksander
Michna, Zbigniew
Weron, Aleksander
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1339273.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
α-stable Lévy motion
convergence of approximate schemes
stochastic differential equations with jumps
stochastic modeling
Opis:
In this paper we present a result on convergence of approximate solutions of stochastic differential equations involving integrals with respect to α-stable Lévy motion. We prove an appropriate weak limit theorem, which does not follow from known results on stability properties of stochastic differential equations driven by semimartingales. It assures convergence in law in the Skorokhod topology of sequences of approximate solutions and justifies discrete time schemes applied in computer simulations. An example is included in order to demonstrate that stochastic differential equations with jumps are of interest in constructions of models for various problems arising in science and engineering, often providing better description of real life phenomena than their Gaussian counterparts. In order to demonstrate the usefulness of our approach, we present computer simulations of a continuous time α-stable model of cumulative gain in the Duffie-Harrison option pricing framework.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 2; 149-168
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies