- Tytuł:
-
Tail Dependence in Bivariate Distributions
Zależność w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych - Autorzy:
- Jajuga, Krzysztof
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/905073.pdf
- Data publikacji:
- 2005
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
tail dependence
copula analysis
bivariate distribution - Opis:
-
W artykule rozpatrywany jest problem zależności w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych.
Przedstawiono przegląd różnych podejść do analizowania tej zależności. Szczególna uwaga
poświęcona została warunkowym współczynnikom korelacji oraz współczynnikom zależności
w ogonie. Wskazano, jak te współczynniki mogą być analizowane za pomocą tzw. analizy
połączeń.
In the paper the problem of tail dependence for bivariate data is considerod. The review of different approaches is given. The particular emphasis is put on the conditional correlation coefficients and tail dependence coefficients. It is shown how the latter can be analyzed through copula analysis. - Źródło:
-
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
0208-6018
2353-7663 - Pojawia się w:
- Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł