Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "rynek obligacji" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-2 z 2
    Tytuł:
    THE APPLICATION OF GARCH (1.1) MODEL FOR MESEARING SHOCKS TRANSMISSION IN BOND MARKET
    ZASTOSOWANIE MODELU GARCH (1.1) DO SZACOWANIA TRANSMISJI SZOKÓW NA RYNKU OBLIGACJI
    Autorzy:
    Karkowska, Renata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654514.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    zmienność
    rynek obligacji skarbowych
    spread kredytowy
    model GARCH
    Volatility
    Treasury Bonds Market
    Credit Spread
    GARCH Model
    Opis:
    Celem badania jest identyfikacja zmienności spreadu kredytowego obligacji w wybranych krajach europejskich, w czasie kryzysu finansów publicznych Grecji w latach 2010-2013 roku. W badaniu wykorzystano model GARCH (1.1). Szczególnym celem badania jest ustalenie: czy na rynku obligacji skarbowych mamy do czynienia z efektem zarażania? Analizę przeprowadzono w dwóch próbach: 1/ dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej, reprezentowanej przez Czechy i Polskę, 2/ w krajach rozwiniętych - w Austrii i Francji.
    The object of the study is identification of the bond yields volatility in selected European countries, during the crisis of Greece’s public finances from 2010 to 2013. For this purpose used GARCH (1.1) model. The specific aim of the study is to determine: do we have to deal with so-called contagion effect in Treasury bonds market? The analysis was conducted in two trials : 1/ for the countries of Central and Eastern Europe, represented by Czech Republic and Poland, 2/ for developed countries – Austria and France.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2015, 3, 314
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Dynamiczno‑przestrzenna analiza zjawiska przenoszenia zmienności między rynkami reprezentującymi różne klasy aktywów z uwzględnieniem zmian cen ropy naftowej w latach 2000–2015
    Spatio‑Temporal Analysis of the Phenomenon of Volatility Transfer Between the Markets Representing Different Assets Classes with Regard to the Changes of the Crude Oil Prices in the Period of 2000–2015
    Autorzy:
    Wleklińska, Dagna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/659256.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    rynek akcji
    rynek obligacji
    zmienność
    przenoszenie zmienności
    fizyczna i ekonomiczna odległość
    przestrzenne modele panelowe
    macierz sąsiedztwa
    equity market
    bond market
    exchange rates
    volatility
    volatility transfer
    physical and economic distance
    spatial panel models
    connectivity matrix
    Opis:
    In the face of the numerous turbulence on the global financial markets the need for a more profound look at the phenomenon of volatility transfer between different markets increases because as a consequence of this phenomenon the increase in volatility in one market may lead to the appearance of an increased volatility on another. In the case of these relationships spatial displacement can also be observed, consisting in reactions of the market in one country on the changes taking place in other markets in other countries. In this approach, the analysis is carried out on the assumption that the markets are located in a metric space, where the relationship between the variables describing these markets are the functions of the physical or more likely economic distance between them. The aim of this article is to determine whether, in the context of the phenomenon of the price volatility transfer between different assets classes, a certain spatial relationships between them could be disclosured. Subsequently, in case of occurrence of supposed dependences, an attempt to identify the possible spatial relationships between the market in one country and markets located in the neighboring countries was made. To identify the spatial relationships dynamic spatial panel models were introduced. The research includes the markets of equities, bonds and foreign exchange markets representing selected countries in Europe and Asia in the period of 2000–2015.
    W obliczu licznych turbulencji na globalnym rynku finansowym wzrasta potrzeba głębszego przyjrzenia się zjawisku przenoszenia zmienności, gdyż w jego konsekwencji wzrost zmienności na jednym rynku może prowadzić do pojawienia się podwyższonej zmienności na innym. W przypadku tych zależności istotne wydają się zwłaszcza przesunięcia przestrzenne przejawiające się w reakcjach danego rynku w jednym kraju na zmiany dokonujące się na tym rynku w innych krajach. W podejściu tym analizy przeprowadza się przy założeniu, że rynki są zlokalizowane w przestrzeni metrycznej, gdzie zależności między zmiennymi opisującymi te rynki są funkcjami fizycznej lub częściej ekonomicznej odległości między nimi. Celem artykułu jest sprawdzenie, czy w kontekście zjawiska przenoszenia zmienności między rynkami poszczególnych klas aktywów dochodzi do ujawnienia się pewnych związków przestrzennych między nimi. Identyfikacji ewentualnych zależności przestrzennych dokonano z wykorzystaniem dynamicznych panelowych modeli przestrzennych. Analizie poddano rynki akcji oraz dziesięcioletnich obligacji skarbowych reprezentujące wybrane kraje europejskie. Zakres czasowy badania objął lata 2000–2015.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 6, 332; 51-72
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-2 z 2

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies