- Tytuł:
- Model selection criteria for reduced rank multivariate time series with application in identification of periodic components
- Autorzy:
-
Hławka, Marcin
Kawecki, Maciej - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/658353.pdf
- Data publikacji:
- 2011
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
multivariate time series
periodicity - Opis:
- W pracy jest przedstawione zastosowanie kryteriów wyboru modelu dla wektorowego mode- lu autoregresji o zredukowanym rzędzie (Reduced Rank Vector Autoregression (RRVAR(p.r)). W analizie uwzględniono najbardziej popularne kryteria wyboru modela podzielone na dwie grupy: kryteria równoczesnego wyboru oraz tzw. kryteria dwukrokowe. Model RRVAR został użyty w zagadnieniu identyfikacji składowych okresowych dla wielo- wymiarowych szeregów czasowych, zawierających dużą liczbę, zazwyczaj istotnie skorelowanych składowych, obserwowanych w krótkim horyzoncie czasowym. Przedstawione zostaną rezultaty porównujące efektywność metody opartej na dopasowaniu wektorowego modelu autoregresji o zredukowanym rzędzie z tradycyjnymi jednowymiarowymi metodami. Wykorzystano bazę rze- czywistych danych mikromacierzowych Spellman'a (1998), służącą do identyfikacji genów droż- dży, związanych z cyklem podziału komórki.
- Źródło:
-
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663 - Pojawia się w:
- Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł