Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "contracts." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Kilka słów o tym, jak tulipany chciały zawładnąć światem
A Few Words about How Tulips Wanted to Take Over the World
Autorzy:
Jerzemowska, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906935.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Tulips
financial innovations
contracts
options
speculation
Opis:
The aim of the paper is to present the origin and development of the first speculative bubble that took place in the seventeenth century in Holland, called Tulipmania. On the basis of available literature it was possible to find out, that the main reason of that scandal was not the craze of the people, but lack of properly developed law, which at that time was not compatible with both capital markets development and the financial innovations.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 262
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie ubezpieczeń w redukcji ryzyka operacyjnego banków
Autorzy:
Marcinkowska, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658263.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
bank's operational risk
insurance contracts
risk mitigation
bank’s risk capital
Opis:
The paper presents the issue of the use of insurance contracts in the operational risk mitigation by banks. The general aspects of operational risk and its management are described. The main focus is on the risk reduction techniques – mainly insurance. The bank capital regulations are also mentioned – as the background for the presentation of the use of insurance for reduction of capital requirements for operational risk. The general examples are presented, as well as some empirical data.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 259
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Types of employment contracts and elasticity of employment in the European Union new member states in 2000–2014
Rodzaje umów o pracę a elastyczność zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2000–2014
Autorzy:
Kwiatkowski, Eugeniusz
Włodarczyk, Przemysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658956.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
rodzaje umów o pracę
elastyczność zatrudnienia
PKB
płace realne
types of employment contracts
elasticity of employment
GDP
real wages
Opis:
Przedmiotem artykułu jest elastyczność zatrudnienia w gospodarkach nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 2000–2014. Szczególną uwagę poświęcono roli rodzaju umów o pracę w kształtowaniu tej elastyczności. Argumenty teoretyczne i obserwacje empiryczne pozwalają sformułować hipotezę o U‑kształtnej zależności między udziałem pracujących na umowach na czas określony w ogólnej liczbie pracujących a elastycznością zatrudnienia. Należy również oczekiwać zwiększenia elastyczności płac i czasu pracy na skutek wzrostu udziału umów na czas określony. Wyniki estymacji modelu panelowego dla 13 nowych krajów członkowskich UE w latach 2000–2014 potwierdzają hipotezę o wpływie udziału umów na czas określony na elastyczność zatrudnienia. W szczególności rosnący udział tych umów powoduje spadek elastyczności zatrudnienia względem PKB i wzrost elastyczności zatrudnienia względem płac realnych i czasu pracy. Brak jest natomiast podstaw do potwierdzenia hipotezy o U‑kształtnej zależności pomiędzy elastycznością zatrudnienia względem PKB a udziałem umów na czas określony.
The article is focused on the problem of elasticity of employment in the economies of the European Union new member states in 2000–2014. Special attention is given to the role of types of employment contracts and their influence on the elasticity of employment. Theoretical arguments and empirical observations enable us to formulate hypothesis about a U‑shaped relationship between the share of fixed‑term employment in total employment and elasticity of employment in a given economy. We should also expect increases of price and working time elasticity in response to increases in the share of fixed‑term employment. Results of panel model estimations performed using the data for 13 new European Union member states in 2000–2014 confirm the hypothesis about an impact of share of fixed‑term employment in total employment on the elasticity of employment. In particular, an increase in the number of fixed‑term contracts results in the fall of elasticity of employment with respect to GDP and increase in the elasticity of employment with respect to real wages and working time. There is however no confirmation of the hypothesis concerning a U‑shaped relationship between elasticity of employment with respect to GDP and the share of fixed‑term emplyment.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 2, 328
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelowanie i prognozowanie procesów transmisji sygnałów między rynkami akcji. Analiza wpływu zmienności kursowej na giełdach w USA na rynek akcji w Polsce
Modelling and Forecasting of Signal Transmission Processes among Stock Markets
Autorzy:
Brzeszczyński, Janusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/656765.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
rynek akcji
indeksy giełdowe
kontrakty futures na indeksy giełdowe
procesy transmisji informacji między rynkami akcji
stock market
stock indices
futures contracts on stock indices
information transmission processes among stock markets
Opis:
Signal transmission processes among international financial markets, at the level of both price volatility and returns direction, are complex phenomena, in particular in case of the application of high frequency data. This paper presents models describing such effects, discussion of selected methodological issues, empirical application for the Polish market and also indicates the possibilities for using such tools for the construction of investment strategies on the stock markets. Empirical study for the WIG20 index conducted on the sample of years 2005–2016 demonstrates the existence of the relationship between the variability of the WIG20 index returns and the returns of the indices from the US market, whereas the strongest dependence has been identified in case of the DJIA index. Moreover, an evolution effect of the value of the estimated parameters over time has been detected. The estimates from the in‑sample period from years 2005–2016 were further exploited in the out‑of‑sample experiment using the data from the year 2017 with additional application of index futures contracts on the WIG20 index.
Efekty transmisji sygnałów między rynkami finansowymi na świecie, zarówno na poziomie zmienności kursowej, jak i kierunku (znaku) stóp zwrotu, są złożonymi zjawiskami, szczególnie w przypadku wykorzystania danych o wysokiej częstotliwości obserwacji. Artykuł prezentuje modele opisujące te procesy, wybrane kwestie metodologiczne, aplikację empiryczną dla polskiego rynku oraz wskazuje na możliwości wykorzystania omawianych narzędzi do budowy giełdowych strategii inwestycyjnych. Przeprowadzone badanie dla indeksu WIG20 na próbie z lat 2005–2016 dowodzi występowania związku między zmiennością stóp zwrotu indeksu WIG20 a stopami zwrotu indeksów giełdowych z rynku w USA, przy czym najsilniejsza zależność zidentyfikowana została w przypadku indeksu DJIA. Ponadto zaobserwowany został efekt ewolucji zmian wartości estymowanych parametrów w badanych modelach wraz z upływem czasu. Oszacowania parametrów z okresu próby z lat 2005–2016 wykorzystane zostały także w eksperymencie prognostycznym przy użyciu danych z roku 2017 z zastosowaniem dodatkowo kontraktów futures na indeks WIG20.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 6, 339; 125-146
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies