Autor: Jajuga, Krzysztof - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: On Regression Analysis in the Case of Heterogeneity of a Set of Objects
Uwagi o analizie regresji w przypadku niejednorodnego zbioru obiektów
Autorzy:: Jajuga, Krzysztof
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/907000.pdf
Data publikacji:: 1989
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: W artykule prezentuje się metodologie badań statystycznych w rozumieniu analizy regresji dla przypadku, gdy zbiór obiektów, będących przedmiotem badania, nie jest jednorodny. Proponuje się dwie metody pozwalające określić homogeniczne klasy o hiperelipsoidalnym kształcie. Wszystkie rozważania są ilustrowane czterema przykładami.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1989, 90
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Tail Dependence in Bivariate Distributions
Zależność w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych
Autorzy:: Jajuga, Krzysztof
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/905073.pdf
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: tail dependence
copula analysis
bivariate distribution
Opis:: W artykule rozpatrywany jest problem zależności w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych. Przedstawiono przegląd różnych podejść do analizowania tej zależności. Szczególna uwaga poświęcona została warunkowym współczynnikom korelacji oraz współczynnikom zależności w ogonie. Wskazano, jak te współczynniki mogą być analizowane za pomocą tzw. analizy połączeń.
In the paper the problem of tail dependence for bivariate data is considerod. The review of different approaches is given. The particular emphasis is put on the conditional correlation coefficients and tail dependence coefficients. It is shown how the latter can be analyzed through copula analysis.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: On a generalization of the principal component analysis
O uogólnieniu analizy głównych składowych
Autorzy:: Jajuga, Krzysztof
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906716.pdf
Data publikacji:: 1987
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1987, 68
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Ekonometria a finanse - historia i współczesność
Econometrics and finance - history and present times
Autorzy:: Jajuga, Krzysztof
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/904500.pdf
Data publikacji:: 2007
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: The paper describes some relations between econometric models and financial research. First of all, historical facts about emerging of econometrics and modern finance are presented. Then the description of financial econometrics, as well as systematization of the most important models, are given.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 205
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Multivariate distributions in financial data analysis - applications in portfolio approach
Rozkłady wielowymiarowe w analizie danych finansowych - próba systematyzacji
Autorzy:: Jajuga, Krzysztof
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906833.pdf
Data publikacji:: 2008
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: multivariate distributions
copula functions
portfolio theory
Opis:: The paper gives an attempt to systematize different problems in finance which can be solved by multivariate analysis. First of all, some theoretical remarks on multivariate distributions are given. Then, taxonomy of multivariate financial problems is provided.
W artykule przedstawiona jest próba systematyzacji różnych problemów finansowych, do rozwiązania których stosowane są metody analizy wielowymiarowej. Na wstępie podane są uwagi na temat rozkładów wielowymiarowych. Następnie proponowana jest taksonomia wielowymiarowych problemów finansowych.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Application of Classification Methods to the Determination of Linear Econometric Model Domain
Zastosowanie metod klasyfikacji przy określaniu dziedziny liniowego modelu ekonometrycznego
Autorzy:: Hellwig, Zdzisław
Jajuga, Krzysztof
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/907002.pdf
Data publikacji:: 1989
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: Artykuł zawiera opis pięciu podejść do problemu wyznaczania dziedziny liniowego modelu ekonometrycznego. Są to: 1) wartości zmiennych objaśniających należą do hipersześcianów , 2) wartości zmiennych spełniają pewne warunki skorelowania i istotności parametrów, 3) przypadek (1) wg metody głównych składowych, 4 ) wartości zmiennych są określane dla mieszanek rozkładów, 5) taksonomiczne metody określania dziedziny modelu. Przez dziedzinę liniowego modelu rozumie się zbiór dopuszczalnych wartości zmiennych objaśniających.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1989, 90
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja