Wszystkie pola: system bankowy - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: System bankowy w Szwajcarii
The Financial System in Switzerland
Autorzy:: Gostomski, Eugeniusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906802.pdf
Data publikacji:: 2007
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: The purpose of this article is to present the Swiss Banking System. Banking in Switzerland is characterized by stability, privacy, protection of client’s assets and information. One-third of all fund held outside their country of origin (offshore funds) are kept in Switzerland.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 209
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wartość narażona na ryzyko a efekty fuzji i przejęć w systemie bankowym
Value-at-Risk and Effects of Mergers and Acquisitions in the Banking Industry
Autorzy:: Łapińska-Sobczak, Nina
Siempińska, Joanna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/905102.pdf
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: ryzyko
inwestor
system bankowy
Opis:: Financial institutions are exposed to different risks which should be systematically controlled to avoid a negative influence on their financial standing. One of risk measures is value-at-risk. VaR allows for identification of risk sources and in turn methods to limit risk exposure. By definition it is a statistical risk measure which denotes a maximum loss to the portfolio with a specified probability. In economic terms it specifies an amount which can be lost in a specified period. Apart from theoretical background of VaR, we show in the paper an empirical example for the Polish banking industry. In the empirical research we explore if mergers and acquisitions in the Polish banking sector lead to lower risk exposure from an investor’s point of view. We have found that an answer is negative. We have shown that the risk change was insignificant following mergers and in several cases acquisitions led to growth of risk.
Instytucje finansowe w swojej działalności stykają się z różnymi rodzajami ryzyka, które muszą być systematycznie kontrolowane, w przeciwnym razie może to niekorzystnie wpływać na ich wyniki finansowe. Jedną z miar ryzyka jest tzw. wartość narażona na ryzyko, czyli Value-at-Risk (VaR). VaR w swojej definicji pozwala na zidentyfikowanie przyczyn ryzyka, a w dalszej kolejności na wskazanie metod, które mogą je ograniczyć. W interpretacji ekonomicznej jest statystyczną miarą ryzyka, która wyraża maksymalną stratę na portfelu, z założonym z góry prawdopodobieństwem. W interpretacji ekonomicznej wyznacza kwotę, jaka może być stracona w ściśle określonym czasie. Poza opisem teoretycznym tej miary ryzyka, a także przedstawieniem jej wad i zalet problemów rachunkowych, w artykule zawarto też przykład empiryczny dla polskiego sektora bankowego pod kątem sprawdzenia, czy stosowane w tym sektorze w ostatnich latach fuzje i przejęcia prowadzą do zmniejszenia ryzyka z punktu widzenia inwestora. Niestety, w świetle badań empirycznych odpowiedź na to pytanie nie jest twierdząca. Po fuzjach w niektórych badanych przypadkach poziom ryzyka zmieniał się nieistotnie statystycznie (niekoniecznie spadał), ale też zdarzały się banki, w których połączenie się banków prowadziło do wzrostu ryzyka.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 193
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "system bankowy" wg kryterium: Wszystkie pola

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język