Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "oceny ryzyka" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Selected Statistical Methods of Insurance Risk Assessment
    Wybrane metody statystyczne oceny ryzyka ubezpieczeniowego
    Autorzy:
    Szymańska, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904914.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    insurance risk
    the number of claims
    approximating methods
    Opis:
    Prawidłowe zarządzanie towarzystwem ubezpieczeniowym wymaga różnorodnych informacji wartościowych i ilościowych. Inne dane są potrzebne do wyznaczania składek, inne dla potrzeb likwidacji szkód. Masowość ubezpieczeń sprawia, że w przypadku ubezpieczeń mamy do czynienia z olbrzymią liczbą danych. Stąd potrzeba zastosowania metod statystycznych do badania prawidłowości rządzących procesami ubezpieczeniowymi. Celem pracy jest przedstawienie najczęściej stosowanych metod statystycznych, służących do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, czyli do badania rozkładów zmiennych losowych liczby roszczeń i wielkości roszczeń w portfelu.
    Effective management of an insurance company calls for diverse types of quantitative information. Different data sets are needed to fix premiums and different ones for loss handling purposes. The mass character of insurance contracts causes that we deal with a huge amount of data. Hence, the necessity of applying statistical methods in examining regularities governing insurance processes. The goal of this work is to present statistical methods most frequently used for insurance risk assessment, that is for examining distributions of random variables of the number and size of claims in the portfolio.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 175
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Statystyka w hazardzie jako wstęp do nauczania zastosowań metod ilościowych i statystyki do oceny ryzyka
    Autorzy:
    Madej, Jędrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/658107.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    hazard
    statystyka
    nauczanie
    Opis:
    Student that is well prepared for today's job market has not only encyclopedic knowledge, but also the ability to find needed information and apply it in practice. During the teaching process emphasis should be placed not only on statistical models and theories but most importantly on the practical applications of quantitative methods in the field, with which students meets in his daily and further, business life. It is crucial to make student interested in the topic of the lecture, which is one of the factors determining assimilation of knowledge. Linking lecture with economic or social life will be attractive to the student and allow him to better understand the statistical prob- lem he is faced with. An example of such a relationship can be represented by a gambling model as a platform of teaching statistical methods. Such a model is attractive to the student because of the subject it covers, causing studying it with great accuracy and enthusiasm, which shows a young university students that thanks to the statistical sciences is possible to harness every aspect of life, even that which by definition involves uncertainty.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 254
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Statistical Models for Corporate Credit Risk Assessment – Rating Models
    Modele statystyczne do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw – modele ratingowe
    Autorzy:
    Ptak-Chmielewska, Aneta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/657890.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    modele statystyczne
    modele ratingowe
    analiza historii zdarzeń
    statistical models
    rating models
    event history analysis
    Opis:
    Dostrzegając słabość modeli opartych na funkcji dyskryminacyjnej Z-score zaproponowanej przez Altmana w warunkach gospodarki polskiej podjęto w latach 90. próby dostosowania tych modeli do realiów gospodarki post-komunistycznej. Początkowe zainteresowanie modelami wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej poszerzono o modele regresji logistycznej a później również o sieci neuronowe i drzewa decyzyjne. W ostatnich latach podjęto również próby zastosowania modeli analizy historii zdarzeń. Modele ratingowe oparte na wypracowanych modelach upadłości stanowią kluczowy element w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. W artykule podjęto próbę krytycznej oceny stosowanych metod statystycznych oraz wskazano na zalety i wady różnych podejść do budowy modeli. Przeprowadzono porównawczą analizę empiryczną na próbie przedsiębiorstw. Wskazano na możliwość wykorzystania modeli statystycznych do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw (modele ratingowe).
    Taking into consideration the weakness of the models based on discrimination function (Z-score) proposed by Altman within the conditions of polish economy some attempts were taken in the 90s to adjust these models to the reality of post-communist economy. The initial interest in the models of multivariate discriminant analysis was extended by logistic regression models and then also by neural networks and decision trees. In the recent years some attempts were also taken to apply models of the event history analysis. Rating models based on developed bankruptcy risk models are basic element in credit risk management. Paper focuses on the critical assessment of statistical methods applied and points out the advantages and disadvantages of various approaches toward the estimation of models. Empirical comparative analysis were conducted based on the sample of enterprises. The possible application of statistical models in credit risk assessment of enterprises (rating models) was pointed out.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2016, 3, 322
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie modelu ruiny ubezpieczyciela do oceny ryzyka towarzystwa ubezpieczeniowego
    Application of Insurer's Ruin Model to Assessment of Company's Risk
    Autorzy:
    Szymańska, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906578.pdf
    Data publikacji:
    2002
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    Insurance company is particularly exposed to losses due to its specific activity. Therefore, the necessary condition for company's solvency is forecasting possible future losses. The probabilistic model of insurer's ruin allows to assess insurance risk. In the paper two methods of estimating insurer's ruin probability are compared (Cramer-Lundberg method and Panjero method) with different assumptions concerning insurer's initial reserves and additional safety.
    Towarzystwo ubezpieczeniowe jest firmą szczególnie narażoną na straty ze względu na specyfikę prowadzonej działalności. Dlatego warunkiem koniecznym wypłacalności towarzystwa ubezpieczeniowego jest między innymi przewidywanie przyszłych strat. Probabilistyczny model ruiny ubezpieczyciela pozwala oceniać ryzyko związane z działalnością ubezpieczeniową. W referacie porównano dwie metody szacowania prawdopodobieństwa ruiny ubezpieczyciela: Cramera-Lundberga oraz Panjera, przy różnych założeniach początkowych co do stanu rezerw ubezpieczyciela i wysokości dodatku bezpieczeństwa składek.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 162
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    GARCH Process Application in Risk Valuation for WIG20 Index
    Zastosowanie procesów GARCH do oceny ryzyka dla indeksu WIG20
    Autorzy:
    Małecka, Marta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905644.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    VaR estimation
    GARCH
    Opis:
    The recent economic crisis of 2008/2009 boosted a discussion about effectiveness of popular methods of controlling risk in financial markets, with value-at-risk approach being a topical issue. The paper contrasted a GARCH model for 1% VaR estimation for WIG20 with five basic approaches: variance-covariance, historical simulation, Risk Metrics™, Monte Carlo simulation and bootstrap method. A comprehensive study was supplied, with the focus on sample choice, to emphasize the influence of extraordinary price movements during the crisis. The study showed that nonparametric methods prevail over other models in the sense that the probability of exceeding the assumed loss level is the lowest. Further enquiry supported the view that GARCH model outperforms all techniques based on the assumption of a specific probability distribution of log returns. The problem of attaining the required level of tolerance in conditions of high instability of prices was evident from Kupiec tests results. A complementary analysis of capital requirements in relation to VaR estimation technique, gave the additional argument for GARCH model superiority over other risk valuation methods.
    Kryzys przełomu lat 2008/2009 wywołał dyskusję dotyczącą efektywności popularnie stosowanych metod kontroli ryzyka na rynku finansowym, co w szczególności spowodowało wzrost zainteresowania metodologią VaR. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostało porównanie metody VaR-GARCH do szacowania 1% VaR dla indeksu WIG20 z pięcioma innymi popularnymi podejściami: wariancji-kowariancji, symulacji historycznej, Risk Metrics™, Monte Carlo, metodą symulacyją i bootstrapową. Szczególną uwagę zwrócono na wybór próby, w celu podkreślenia wniosków specyficznych dla okresu kryzysu finansowego. Pokazano, że nieparametryczne metody przeważają nad pozostałymi w kontekście prawdopodobieństwa przekroczenia przewidywanego poziomu straty. Badanie potwierdziło hipotezę, że model GARCH daje lepsze rezultaty niż metody oparte na założeniu niezmiennego w czasie rozkładu logarytmicznych stóp zwrotu. Wyniki testu Kupca pokazały problem przekraczania założonego poziomu tolerancji w warunkach kryzysu. Badanie uzupełniono analizą wymogów kapitałowych w zależności od techniki estymacji VaR, co dodatkowo potwierdziło przewagę modelu GARCH nad innymi sposobami szacowania ryzyka.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 285
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The model of risk assessment in light of Solvency II project
    Model oceny ryzyka zakładu ubezpieczeń w świetle projektu Solvency II
    Autorzy:
    Brylikowski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907052.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Solvency II
    Risk
    Insurance company
    internal model
    Opis:
    Zmiany zachodzące na światowym rynku ubezpieczeń spowodowały, iż przepisy w zakresie wypłacalności zakładów ubezpieczeń przestały odpowiadać nowym wyzwaniom jakie stanęły przed organami nadzoru. Projekt Solvency II ma na celu stworzenie systemu wypłacalności uwzględniającego profil ryzyka na jakie narażone są zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji w związku z prowadzona przez nie działalnością. Wprowadzenie nowego projektu wiąże się z koniecznością budowy systemów zarządzania ryzykiem. Systemy te muszą uwzględniać wszelkie ryzyka istotne dla zakładu ubezpieczeń z punktu widzenia prowadzonej działalności. Koniecznym okaże się budowa modeli oceny ryzyka uwzględniających ryzyka nie brane dotychczas pod uwagę przy ocenie wymagań kapitałowych dla zakładu ubezpieczeń. Sporym wyzwaniem może okazać się budowa modelu integrującego ryzyka przewidziane w projekcie Solvency II.
    The setting on world market of insurance changes, accounting standards, globalization processes, development of financial instruments, changes of techniques of the risk management as well as change in legislation of the UE caused that the regulations in solvency of insurance companies no longer respond to new challenges which appeared before organs of supervision as far as protection of business subjects and people insured are concerned. Project Solvency II is aimed to create a system of solvency taking into account the profile of risk which insurance companies and reinsurance companies are exposed to on account of their activity. The introduction of new project is connected with necessity of building risk management systems. Such systems have to take into account each essential risk from the point of view of insurance companies. It will turn out to be necessary to build risk assessment models taking into account risks which have not been taken into account when assessing capital requirements for insurance companies so far. The building of model of integrated risk provided in Solvency II Project can turn out to be a considerable challenge.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies