Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "rozkład cen" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
The Theory of Pseudo-Radiation Local Emitters Value of Properties with a Differential Propagation of Prices Wave
Teoria pseudoradiacji lokalnych emiterów wartości nieruchomości z dyferencyjną propagacją fal cenowych
Autorzy:
Polny, L.
Wójciak, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/385823.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
analiza rynku
rozkład cen
GIS w wycenie nieruchomości
mapa cenowa
market analysis
prices distribution
GIS in property valuation
price map
Opis:
Poziom cen transakcyjnych wynika z preferencji potencjalnych nabywców, czyli z aktualnej relacji między podażą a popytem na poszczególne cechy rynkowe, które różnicują nieruchomości względem siebie. Można jednak przyjąć arbitralnie, lecz z wysokim prawdopodobieństwem, że największy wpływ na cenę czy wartość nieruchomości ma jej alokacja w przestrzeni rynkowej. Najprostszym, a zarazem najbardziej rozpowszechnionym modelem rozkładu cen jest ten, w którym zakłada się, iż najwyższe ceny kształtują się w centrum miasta, najniższe zaś – w jego peryferiach. Urealnienia niniejszej doktryny dokonano, formułując zestaw tez pozostających w koherencji z autorską teorią w brzmieniu: na odpowiednim obszarowo rynku nieruchomości istnieją przynajmniej dwa emitery cenowe, czyli punkty, od których ceny jednostkowe rosną (emitery progresywne) bądź maleją (emitery regresywne) w postępie pseudoradialnym. Należy przez to rozumieć niejednostajną zmianę cen w zależności od alokacji nieruchomości w analizowanej przestrzeni o dyferencyjnej propagacji fal cenonośnych, tz n. o zmiennych tendencjach rozwojowych. Analizę sygnału transmitowanego przez polaryzatory cenowe, wspomaganą środowiskiem GIS, oparto na krakowskim rynku lokali mieszkalnych, jako reprezentatywnym materiale testowym, przy założeniu istności trzech nieskorelowanych emiterów. Pozwoliło to dowieść i podtrzymać teorię pseudoradiacji (wielu) lokalnych emiterów wartości nieruchomości z dyferencyjną propagacją fal cenowych oraz przedstawić wizję jej rozwoju opartą na prawach mechaniki rozchodzenia się fal na lustrze wody przy paralelnym założeniu istnienia niezmienniczych wysp cenowych.
The level of transaction prices arises from preferences of potential buyers, that is, from the current supply-demand relationship for individual market characteristics that differentiate the property from one another. However, you can take arbitrarily, but with a high probability that the largest share in price or in value property has its allocation in market space. The easiest and the most common price distribution model is the theorem that the highest form in the city center, the lowest observed in the periphery. Realignment of this doctrine was made by building a set of theses remaining in coherence with the author’s conception theory added: on the right-area real estate market, there are at least two emitters price, that means points on which unit prices are rising (emitters progressive) or decrease (emitters regressive) in pseudo-radial progress. By this, we mean intermitted price change relative to allocation real estate in design space with differential propagation of carrier prices wave, i.e. with variable development trends. Analysis of signal transmitted by polarizer pricing, assisted the GIS environment, based in Krakow’s housing market as a representative test material, assuming the being of three uncorrelated emitters. This made it possible to demonstrate and sustain the theory of pseudo-radiation (many) local emitt ers’ value property with a differential propagation-pricing wave and provide a vision its development, based on laws mechanics wave propagation on mirror water with a parallel assumption existence invariant prices islands.
Źródło:
Geomatics and Environmental Engineering; 2017, 11, 2; 49-61
1898-1135
Pojawia się w:
Geomatics and Environmental Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The accuracy of the equity’s forecast in the option model simulated by real volatility distribution
Dokladność prognozy kapitału w modelu opcji z symulacją rzeczywistej zmienności
Autorzy:
Krysiak, Zbigniew
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1819053.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
option model
binominal model
Monte Carlo simulation
real volatility distribution
Back-Test
forecast of the enterprise equity
model opcyjny
model dwumianowy
symulacja Monte Carlo
rozkład rzeczywistych zmienności cen akcji
Beck-Test
prognoza kapitału przedsiębiorstwa
Opis:
The article is devoted to the assessment of the accuracy of the binomial model in forecasting the value of capital using the Back-Test approach. In this study, the Monte Carlo method was used to simulate the value of capital using real volatility distributions of stock returns. Based on the analysis of the variability of the stocks returns profile, a generator of real distributions was built, which was used for the Monte Carlo simulation. The results of the study confirmed the high quality and accuracy of the method proposed by the author. Due to the potentially large benefits for company management and investors that come from the measurement quality, according to the methodology presented in the study, it is worth extending this trend in theory and practice. This article is mainly directed to business practitioners engaged in the analytical process of company valuation in restructuring, merging and acquisition of enterprises, and building an investment portfolio.
Prezentowany artykuł poświęcony jest ocenie dokładności modelu dwumianowego w prognozowaniu wartości kapitału z wykorzystaniem metody Back-Test. W tym badaniu zastosowano metodę Monte Carlo do symulacji wartości kapitału z wykorzystaniem rzeczywistych rozkładów zmienności stóp zwrotu cen akcji. W oparciu o analizę profilu zmienności zbudowano generator rozkładów rzeczywistych, który wykorzystano do symulacji Monte Carlo. Wyniki badania potwierdziły wysoką jakość i dokładność proponowanej przez autora metody. Ze względu na potencjalnie duże korzyści dla zarządzających firmami i inwestorów, jakie płyną z jakości pomiaru, wg zaprezentowanej metody w badaniu, warto jest roszerzać ten nurt w teorii i praktyce. Artykuł skierowany jest głównie do praktyków zajmujących się analitycznym procesem wyceny przedsiębiorstwa przy restrukturyzacji, łączeniu i przejęciu przedsiębiorstwa oraz budowaniu portfela inwestycyjnego.
Źródło:
Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2021, 26, 1; 37-55
2080-5993
2449-9811
Pojawia się w:
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies