Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Itô process" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Solution of linear and nonlinear diffusion problems via stochastic differential equations
    Autorzy:
    Bargieł, M.
    Tory, E. M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/305261.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    nonlinear diffusion
    stochastic differential equations
    Wiener process
    Itô process
    Kolmogorov backward equation
    Opis:
    The equation for nonlinear diffusion can be rearranged to a form that immediately leads to its stochastic analog. The latter contains a drift term that is absent when the diffusion coefficient is constant. The dependence of this coefficient on concentration (or temperature) is handled by generating many paths in parallel and approximating the derivative of concentration with respect to distance by the central difference. This method works for one-dimensional diffusion problems with finite or infinite boundaries and for diffusion in cylindrical or spherical shells. By mimicking the movements of molecules, the stochastic approach provides a deeper insight into the physical process. The parallel version of our algorithm is very efficient. The 99% confidence limits for the stochastic solution enclose the analytical solution so tightly that they cannot be shown graphically. This indicates that there is no systematic difference in the results for the two methods. Finally, we present a direct derivation of the stochastic method for cylindrical and spherical shells.
    Źródło:
    Computer Science; 2015, 16 (4); 415-428
    1508-2806
    2300-7036
    Pojawia się w:
    Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Boundedness of set-valued stochastic integrals
    Autorzy:
    Kisielewicz, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729617.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    set-valued mapping
    Itô set-valued integral
    set-valued stochastic process
    integrably boundedness of set-valued integral
    Opis:
    The paper deals with integrably boundedness of Itô set-valued stochastic integrals defined by E.J. Jung and J.H. Kim in the paper [4], where has not been proved that this integral is integrably bounded. The problem of integrably boundedness of the above set-valued stochastic integrals has been considered in the paper [7] and the monograph [8], but the problem has not been solved there. The first positive results dealing with this problem due to M. Michta, who showed (see [11]) that there are bounded set-valued -nonanticipative mappings having unbounded Itô set-valued stochastic integrals defined by E.J. Jung and J.H. Kim. The present paper contains some new conditions implying unboundedness of the above type set-valued stochastic integrals.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2015, 35, 2; 197-207
    1509-9407
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zaangażowanie centrów usług wspólnych i robotyki w procesy księgowe
    The involvement of shared service centers and robotics solutions in accounting processes
    Autorzy:
    Okoń, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586758.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Automatyzacja
    Centra usług wspólnych
    Księgowość
    Outsourcing procesów biznesowych
    Robotyka
    Accounting
    Automation
    BPO (business process outsourcing)
    ITO (information technology outsourcing)
    Robotics
    SSC (shared services center)
    Opis:
    Artykuł stanowi wyłącznie zarys wykorzystania potencjału centrów usług wspólnych i robotyki w celu wspierania procesów księgowych przedsiębiorstw. W artykule przybliżona została istota tworzenia centrów oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w standaryzacji i automatyzacji wybranych procesów. Opisano także wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorstwami w trakcie wdrażania zaawansowanych technologii, ewentualne bariery i potencjalne korzyści. W celu identyfikacji omawianej w artykule problematyki wykorzystano następujące metody badawcze pozwalające m.in. na ocenę stanu wiedzy teoretycznej oraz doświadczeń w zakresie omawianej tematyki: oprócz literatury naukowej korzystano także z raportów opublikowanych przez liczące się firmy doradcze. W celu weryfikacji dostępnych materiałów wykorzystano metody analizy oraz syntezy.
    This article constitutes a mere portion of the potential of SCCs and robotics in fostering company’s accounting processes. The article provides insight into the essence of creating such centers and using state of the art technologies of standardization and automation of particular processes. It also describes the challenges that enterprises may have to face in connection with implementing advances technologies, potential barriers and opportunities. In order to identify the issue discussed in the article, the following research methods were used, allowing, among others for the assessment of the state of theoretical knowledge and experience in the subject matter discussed. In addition to the scientific literature, reports published by major consulting companies were also used. In order to verify available materials, analysis and synthesis methods were used.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2018, 369; 184-194
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the exponential Orlicz norms of stopped Brownian motion
    Autorzy:
    Peškir, Goran
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1288072.pdf
    Data publikacji:
    1996
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    Brownian motion (Wiener process)
    stopping time
    exponential Young function
    exponential Orlicz norm
    Doob's maximal inequality for martingales
    Burkholder-Gundy's inequality
    Davis' best constants
    Hermite polynomial
    continuous (local) martingale
    Ito's integral
    the quadratic variation process
    time change (of Brownian motion)
    Kahane-Khinchin's inequalities
    Opis:
    Necessary and sufficient conditions are found for the exponential Orlicz norm (generated by $ψ_p(x) = exp(|x|^p)-1$ with 0 < p ≤ 2) of $max_{0≤t≤τ}|B_t|$ or $|B_τ|$ to be finite, where $B = (B_t)_{t≥0}$ is a standard Brownian motion and τ is a stopping time for B. The conditions are in terms of the moments of the stopping time τ. For instance, we find that $∥max_{0≤t≤τ}|B_t|∥_{ψ_1} < ∞$ as soon as $E(τ^{k}) = O(C^{k}k^{k})$ for some constant C > 0 as k → ∞ (or equivalently $∥τ∥_{ψ_1} < ∞$). In particular, if τ ∼ Exp(λ) or $|N(0,σ^2)|$ then the last condition is satisfied, and we obtain $∥max_{0≤t≤τ}|B_t|∥_{ψ_1} ≤ K √{E(τ)}$ with some universal constant K > 0. Moreover, this inequality remains valid for any class of stopping times τ for B satisfying $E(τ^{k}) ≤ C(Eτ)^{k}k^{k}$ for all k ≥ 1 with some fixed constant C > 0. The method of proof relies upon Taylor expansion, Burkholder-Gundy's inequality, best constants in Doob's maximal inequality, Davis' best constants in the $L^p$-inequalities for stopped Brownian motion, and estimates of the smallest and largest positive zero of Hermite polynomials. The results extend to the case of any continuous local martingale (by applying the time change method of Dubins and Schwarz).
    Źródło:
    Studia Mathematica; 1995-1996, 117, 3; 253-273
    0039-3223
    Pojawia się w:
    Studia Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies