Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Kowerski, Mieczyslaw" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 20
Tytuł:
Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na nastroje gospodarcze w województwie lubelskim
The Influence of Poland’s EU Accession on Business Sentiment in Lublin Province
Autorzy:
Kowerski, Mieczysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/574844.pdf
Data publikacji:
2005-08-31
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Opis:
The article shows that business sentiment measured with general economic and sector barometers in Lublin province in 2004 was influenced by Poland’s accession to the European Union. In the second quarter of 2004, mood in the corporate sector was much better than suggested by forecasts taking into account long-term trends. A similar trend, though less intense, was noted in the third quarter. However, that optimism was short-lived. In the fourth quarter, business sentiment barometers were lower than predicted. This trend should be taken into account when analyzing business sentiment in the future.
Źródło:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2005, 201, 7-8; 101-111
2300-5238
Pojawia się w:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Influence of Idiosyncratic and Macroeconomic Factors on Consumer Economic Sentiment of Lubelskie Region (Poland)
Autorzy:
Kowerski, Mieczysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500527.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2008, 79; 149-168
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Jedenaście lat badań nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim
Eleven Years of Economic Sentiments Surveys in the Lubelskie Voivodeship
Autorzy:
Kowerski, Mieczysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500578.pdf
Data publikacji:
2013-02-01
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
badania nastrojów gospodarczych na poziomie regionalnym
województwo lubelskie
economic sentiment surveys on regional level
Lubelskie Voivodeship
Opis:
.Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu od II kwartału 2001 roku prowadzi kwartalne badania ankietowe nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim. W ciągu 11 lat przeprowadzono 44 takich badań. Analiza przebiegu obliczonych na podstawie wyników ankiet barometrów nastrojów gospodarczych skłania do wniosku, że gospodarka województwa lubelskiego w badanym okresie „przeszła” pełny średniookresowy cykl koniunkturalny, który rozpoczął się recesją w 2001 roku i poprzez fazę ożywienia z lat 2004 2006 wszedł w fazę rozkwitu w okresie 2007 – pierwsza połowa 2008 roku ze szczytem w IV kwartale 2007 roku. W drugiej połowie 2008 roku gospodarka województwa wstąpiła w fazę spowolnienia gospodarczego, które zakończyło się recesją lat 2009 2010 z „dołkiem” zanotowanym w II kwartale 2009 roku. W dalszym ciągu pozostaje otwartym problem sposobu i tempa wychodzenia z recesji lat 2009–2010. Znaczne pogorszenie nastrojów w drugim półroczu 2011 roku oraz długoterminowy trend Hodricka-Prescotta mogą wskazywać na to, że wychodzenie odbywać się będzie w kształcie litery „W”, a w III kwartale 2011 r. gospodarka, a co za tym idzie i nastroje gospodarcze, osiągnęły „drugie dno”. W artykule zaprezentowano metodykę badań nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim. Przedstawiono również zmiany i najważniejsze cechy barometrów nastrojów gospodarczych w latach 2001 2012.
Since the 2nd quarter of 2001 the University of Management and Administration in Zamość has been realizing the economic sentiment surveys which help to calculate sector confidence indicators and economic sentiment indices for the Lubelskie Voivodeship. The analysis of the trends of economic sentiment indices makes one to conclude that in the period under the study the economy of the Lubelskie Voivodeship has gone through the full medium term business cycle, which began with the 2001 recession and through the recovering phase of 2004–2006 entered the boom of 2007 – the 1st half of 2008 with the pick in the 4th quarter of 2007. Then we observed slowdown of the economy which ended in the 2009 2010 recession with the trough recorded in the 2nd quarter of 2009. The way and pace of the recovery after the 2009 2010 recession, however, constitute a problem. The results of the 2nd half of 2011 and Hodrick-Prescott long term trend may show that the recovery would be W-shaped whereas in the 3rd quarter of 2011 the economy and economic sentiments reached troughs again. In the paper the methodology of economic sentiment surveys in the Lubelskie region was presented. The changes in the years 2001–2012 and the most important features of economic sentiment indexes for the Lubelskie region were also shown.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2013, 91: Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki. Część II; 27-61
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
DIVIDENDS AND EARNINGS QUALITY IN POLAND
Autorzy:
Kowerski, Mieczysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/599368.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:
Quality of earnings,
earnings persistence,
dividend policy,
Warsaw Stock Exchange, Performance Measurement
Opis:
The purpose of this article is to show on the example of Warsaw Stock Exchange, Poland (WSE) how in emerging capital markets dividends provide information about earnings quality as measured by their persistence. In the paper the regressions models of future earnings (in years t + 1 and t + 2) were applied on current earnings (in year t), current dividends decision (in year t) and the interaction of current dividend decision and earnings proposed by D. J. Skinner and E. Soltes (2011), using pooled cross – sectional time – series data. A set of 2263 observations coming from the companies listed on the WSE in 1995-2009 was used for the calculation. For estimating the parameters, recursive modeling was used. Specific models were estimated using the heteroskedasticity-corrected general least squares method. It was shown that on the WSE the quality of earnings depends more distinctly on a firm’s dividend policy than on the developed markets.
Źródło:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2013, 9, 4; 42-51
1734-039X
Pojawia się w:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Share Repurchase as a Form of Payout for Shareholders
Autorzy:
Kowerski, Mieczysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/599568.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:
payout policy
share repurchase
dividend
Opis:
Share repurchase happens when a company repurchases its own shares for any purpose determined by the general meeting of shareholders, including their further sale. Share repurchase is like dividend payout a form of transferring profit to shareholders. However, contrary to dividends, it is quite a new legal institution, which gained importance in developed capital markets as late as in the last twenty years of the 20th century. This article presents the development of the institution of share repurchasing and changing relations between purchasing shares and paying out dividends in developed capital markets. It also presents the legal situation concerning share repurchase in Poland, pointing out that only the regulations introduced in 2008 adjusted Polish legal solutions to those valid in developed capital markets.
Źródło:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2011, 7, 4; 37-54
1734-039X
Pojawia się w:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Model częściowych dopasowań dywidend Lintnera dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Autorzy:
Kowerski, Mieczysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/609820.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
Lintner’s partial adjustments model
Warsaw Stock Exchange
two step least squares method
model częściowych dopasowań dywidend Lintnera
Giełda Papierów Wartościowych w  Warszawie
podwójna metoda najmniejszych kwadratów
Opis:
In the paper the results of estimation of Lintner’s partial adjustments of dividends model for companies noted on Warsaw Stock Exchange in the years 1992–2012 were presented. The estimated target payout ratio is 80,38%, but the speed of adjustment is comparatively low (0,6519), so it would take significant period of time do reach so high payout ratio.
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2013, 47, 3
0459-9586
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wahania koniunkturalne w województwie lubelskim
Business Cycle Fluctuations in Poland’s Lublin Region
Autorzy:
Kowerski, Mieczysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/575548.pdf
Data publikacji:
2009-08-31
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:
Lublin region
business cycle
business sentiment
slowdown
recession
Opis:
The paper examines business cycles in Poland’s Lublin province using quarterly business sentiment indicators calculated since the second quarter of 2001. Both composite and sector indicators are calculated on the basis of the results of quarterly surveys covering 320 companies and 350 households. Sector indicators are calculated as weighted arithmetic means of respondents’ assessment of their current condition and forecasts for the next quarter. Composite indicators are weighted averages of sector indicators, with the shares of individual sectors in gross value added generated in the province used as weights. Industry and construction in Lublin province began to slow down in the second quarter of 2007, according to Kowerski. By now the slowdown in these sectors has become evident. The slump in the service sector began in the first quarter of 2008, and consumers felt the downturn in the second quarter of 2008. The retail sector has yet to experience a downturn, according to Kowerski. The composite indicator of business sentiment began to deteriorate markedly in the second quarter of 2008. The research shows that the economy of the Lublin region began to slow down in the first half of 2008, though it is unclear if this trend can be called a recession, the author says.
Źródło:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2009, 233, 7-8; 93-106
2300-5238
Pojawia się w:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
THE ANALYSIS OF AN INVESTMENT RISK WITHIN EMERGING CAPITAL MARKETS. THE CASE OF THE WARSAW STOCK EXCHANGE
Autorzy:
Kowerski, Mieczyslaw
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/599410.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:
EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS
FAMA-FRENCH THREE-FACTOR MODEL
GENERALIZED LEAST SQUARES METHOD
Opis:
The purpose of the paper is to show that the three-factor Fama-French model can be a good instrument for analysis of investment risk on emerging capital markets if, because of the relatively small number of quoted companies, for calculation of the SMB and HML values we applied division of all companies into four portfolios (contrary to Fama – French who propose division of all companies into six portfolios). The usefulness of the above concept was verified on the Warsaw Stock Exchange. The models estimated with the Generalized Least Squares Method on monthly data within the period 1994 – 2008 have the signs of coefficients which are consistent with those of the Fama-French three-factor model and there is no autocorrelation of disturbances and no ARCH effect. Models are relatively high adjusted. Estimated coefficients are also robust. The models fully confirm the thesis posed by Fama and French that in addition to market risk there are two other risk factors which influence the return on investment. These are: risk associated with investing in small companies and risk connected with investing in companies undervalued by the market.
Źródło:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2010, 6, 4; 1-23
1734-039X
Pojawia się w:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
DIVIDENDS AND EARNINGS QUALITY IN POLAND
Autorzy:
Kowerski, Mieczysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/599495.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:
Quality of earnings
earnings persistence
dividend policy
Warsaw Stock Exchange
Performance Measurement
Opis:
The purpose of this article is to show on the example of Warsaw Stock Exchange, Poland (WSE) how in emerging capital markets dividends provide information about earnings quality as measured by their persistence. In the paper the regressions models of future earnings (in years t + 1 and t + 2) were applied on current earnings (in year t), current dividends decision (in year t) and the interaction of current dividend decision and earnings proposed by D. J. Skinner and E. Soltes (2011), using pooled cross – sectional time – series data. A set of 2263 observations coming from the companies listed on the WSE in 1995-2009 was used for the calculation. For estimating the parameters, recursive modeling was used. Specific models were estimated using the heteroskedasticity-corrected general least squares method. It was shown that on the WSE the quality of earnings depends more distinctly on a firm’s dividend policy than on the developed markets.
Źródło:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2013, 9, 3; 42-51
1734-039X
Pojawia się w:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego a skłonność do wypłat dywidend przez banki
Autorzy:
Kowerski, Mieczysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/610586.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
Polish Financial Supervision Authority recommendations
propensity to pay dividends
capital adequacy ratio
probit panel model with random effects
zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego
skłonność do płacenia dywidend
współczynnik wypłacalności
probitowy model panelowy z losowymi efektami
Opis:
In the paper there were presented the results of the estimation on the basis of a balanced panel of 9 banks listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 1999–2014 probit panel models with random effects which showed that issued from 2009 by Polish Financial Supervision Authority recommendations have a significant impact on reducing the banks’ propensity to pay dividends.
W pracy, korzystając z oszacowanych na podstawie zbilansowanego panelu dziewięciu banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1999–2014 probitowych modeli panelowych z losowymi efektami, pokazano, że wydawane od 2009 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego zalecenia miały istotny wpływ na ograniczenie skłonności banków do wypłat dywidend.
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2016, 50, 4
0459-9586
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dywidendy na świecie na początku XXI w.
Autorzy:
Kowerski, Mieczysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/611100.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
dividend
global capital markets
dywidenda
rynki kapitałowe na świecie
Opis:
Since the beginning of the 21st century there has been a significant increase in the value of the dividend payments in the world. In 2012, their value exceeded $ 1 trillion and in 2014 it has already been $ 1,167 trillion. In the article, after a short presentation of the payment policy changes on the developed capital markets in the 20th century, details changes in the value of dividends in the world in the years 2009–2014 were presented. The analysis is also carried in terms of the major regions and markets around the world.  
Od początku XXI w. obserwuje się znaczący wzrost wartości wypłacanych dywidend na świecie. W 2012 r. ich wartość przekroczyła 1 bln dolarów, w 2014 r. było to już 1,167 bln dolarów. W artykule, po krótkim przedstawieniu zmian polityki wypłat na rozwiniętych rynkach kapitałowych w XX w., szczegółowo omówiono zmiany wartości wypłat dywidend na świecie w latach 2009–2014. Analizę przeprowadzono również w ujęciu głównych regionów i rynków na świecie.
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2015, 49, 4
0459-9586
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Strategia wypłat dywidend niezależnych od zysku za ostatni rok obrotowy. Przykład Grupy Żywiec S.A.
Autorzy:
Kowerski, Mieczysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/610165.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
dividend reserve fund
the profit for distribution
Lintner’s partial adjustment model
dywidendowy fundusz rezerwowy
zysk do podziału
model częściowych dopasowań Lintnera
Opis:
More and more companies listed on the Warsaw Stock Exchange, as well as developed on capital markets, pay dividends, which amounts to a small extent depend on the profit for the last financial year. To this end, the companies form dividend reserve funds (DRF), which allow them to freer dividend policy. Special attention deserves strategy applied in recent years by the Żywiec Group S.A., which each year a portion of the net profit spends on DRF and at the same time, the dividend is paid with the rest of the net profit for the last financial year and the DRF which was created in the previous year. In the article detailed analysis of this strategy was carried out by showing its impact on independent payments from profit for the last year and by introducing the concept of profit for distribution, which realigns the dividend payout ratio. The hypothesis were verified using Lintner’s partial adjustment models.
Coraz więcej spółek notowanych na GPW, podobnie jak na rozwiniętych rynkach kapitałowych, wypłaca dywidendy, których kwoty w niewielkim stopniu zależą od zysku za poprzedni rok obrotowy. W tym celu spółki tworzą dywidendowe fundusze rezerwowe (DRF), które umożliwiają im swobodniejszą politykę dywidendową. Na szczególną uwagę zasługuje strategia stosowana w ostatnich latach przez Grupę Żywiec S.A., która w każdym roku część zysku netto przeznacza na DRF, a jednocześnie dywidendę wypłaca z pozostałej części zysku netto za ostatni rok obrotowy oraz z DRF utworzonego w poprzednim roku. W artykule dokonano szczegółowej analizy tej strategii, pokazując jej wpływ na uniezależnienie wypłat od zysku za ostatni rok i wprowadzając pojęcie zysku do podziału, który urealnia stopę wypłaty dywidendy. Postawione hipotezy zweryfikowano za pomocą modeli Lintnera.
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2018, 52, 3
0459-9586
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kilka uwag na temat pomiaru zależności pomiędzy zmiennymi o panelowej strukturze danych
A selection of remarks on the measurement of correlations between variables of a panel data structure
Autorzy:
Kowerski, Mieczysław
Bielak, Jarosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1043932.pdf
Data publikacji:
2021-05-31
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
dane o strukturze panelowej
współczynnik korelacji liniowej pearsona
model panelowy
panel data structure
pearson linear correlation coefficient
panel model
Opis:
W licznych artykułach modelowanie na podstawie danych panelowych rozpoczyna się od przedstawienia macierzy współczynników korelacji liniowej Pearsona pomiędzy zmiennymi przyjętymi do badania. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie nieprzydatności takiego podejścia w analizie zależności w przypadku danych panelowych oraz próba zaproponowania bardziej adekwatnej miary – współczynnika korelacji pomiędzy wartościami empirycznymi i teoretycznymi zmiennej objaśnianej oszacowanego modelu panelowego (z efektami stałymi lub losowymi) względem zmiennej, której zależność w stosunku do zmiennej objaśnianej jest obliczana. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona nie uwidacznia podstawowej zalety danych panelowych, jaką jest dostarczanie informacji o zależnościach badanych zjawisk jednocześnie w czasie i przestrzeni. Dla obliczenia tego współczynnika nie jest bowiem istotne, że pewna obserwacja dotyczy obiektu i w okresie t, a inna – obiektu j w okresie t + 1. Można go natomiast wykorzystać w analizach danych panelowych do obliczeń cząstkowych. Prowadzone rozważania zilustrowano obliczeniami zależności pomiędzy strukturą kapitału oraz rentowością i wielkością 17 spółek budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2009–2018 (170 obserwacji), tworzących panel zbilansowany. Obliczenia te pozwoliły na sformułowanie zalet i wad zaproponowanego rozwiązania.
Many articles featuring panel data modelling tend to begin their considerations with an introduction of the Pearson linear correlation coefficients matrix between the analysed variables. The aim of the article is to prove such an approach unsuitable in the analysis of panel data dependencies. Instead, an attempt has been made to propose a more appropriate measure – a correlation coefficient between the empirical and fitted values of the dependent variable of the estimated panel model (with fixed or random effects) in relation to the variable whose dependency towards the dependent variable is being studied. Pearson’s linear correlation coefficient does not reflect the basic advantage of panel data, which is the ability to provide information about the dependencies of the studied phenomena simultaneously in time and space. The fact that one observation relates to object i during period t and another to object j during period t + 1 is irrelevant for the calculation of the coefficient. Pearson’s coefficient, however, can be used when conducting sub-calculations in panel data analysis. The presented considerations have been illustrated by the calculations of the relationships between the structure of capital and the profitability and size of 17 construction companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2009–2018 (170 observations) which created a balanced panel. A specification of the advantages and disadvantages of the proposed solution was formulated on the basis of the calculations.
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2021, 66, 5; 7-25
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multiple – Equation Models of Ordered Dependent Variables in Exploration of The Results of Rehabilitation of Locomotive Organ Disorders
Autorzy:
Grosman, Jerzy
Kowerski, Mieczysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465998.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Rehabilitation of locomotive organ disorders
Weiss test
multiple- equation model of ordered dependent variable
maximum likelihood estimation McFadden determination coefficient - pseudo R2
count R-squared
probability of the norm in the self-service test
Opis:
In the present paper concerning the analysis of the factors determining patient’s self-service during the admission and release from hospital a two-equation model of ordered dependent variables is proposed. These types of models are especially useful when the results of rehabilitation of locomotive organ disorders are not described by means of exact values obtained by mechanical measurements but they are described by means of qualitative valuation (ranking) made by a therapist when the distances between neighbouring ranks are not known. The advantages of the proposed model were presented on the basis of the results of estimation based on data of 4063 patients of hospitals from Mazowieckie and Warmińsko-Mazurskie provinces.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2011, 12, 1; 157-178
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 20

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies