Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Bednarski, Tadeusz" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-12 z 12
Tytuł:
Causality Analysis of Survey Nonresponse – A Counterfactual Perspective
Analiza przyczynowości odmowy w badaniach sondażowych w perspektywie kontrfaktycznej
Autorzy:
Bednarski, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904816.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
survey non-response
counterfactual analysis
causality testing
Opis:
Declining participation rates in social surveys stimulate research to better understand nonresponse mechanisms and their impact on related statistical inference. In this paper we focus on potential causal relationship between nonresponse and job finding in survey unemployment studies. Selected approaches are discussed from the perspective of counterfactual causality concept.
Warunek nieobciążoności próby w statystycznych badaniach społecznych praktycznie nigdy nie jest spełniony, a w sondażowych badaniach rynku pracy poziom odmowy udziału niejednokrotnie przekracza 40%. Dokładność wniosków statystycznych w takich sytuacjach może być poprawiona lepszym zrozumieniem mechanizmu odmowy. Szczególnie niekorzystną sytuacją w statystycznej analizie danych bezrobocia jest zależność pomiędzy czasem poszukiwania pracy i odmową udziału. W pracy omawia się metodę weryfikacji takiego mechanizmu odmowy w perspektywie kontrfaktycznej analizy przyczynowości.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A note on robust estimation in logistic regression model
Autorzy:
Bednarski, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729700.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
logistic model
robust estimation
Opis:
Computationally attractive Fisher consistent robust estimation methods based on adaptive explanatory variables trimming are proposed for the logistic regression model. Results of a Monte Carlo experiment and a real data analysis show its good behavior for moderate sample sizes. The method is applicable when some distributional information about explanatory variables is available.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2016, 36, 1-2; 43-51
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Hugo Dionizy Steinhaus – droga do współczesnej teorii prawdopodobieństwa
Hugo Dionizy Steinhaus – a Way to Contemporary Probability
Autorzy:
Bednarski, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/656150.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
historia prawdopodobieństwa
Hugo Steinhaus
history of probability
Opis:
Hugo Steinhaus (1887–1972) studied mathematics and philosophy at the Jan Kazimierz University in Lwow. Since 1905 he stayed in Göttingen where in 1911 he obtained his PhD under David Hilbert. In 1920 he became professor of the Lwow University. Together with Stefan Banach he established there a strong mathematical center for functional analysis. After the II World War he participated in creation of the mathematics department of the Wroclaw University and he was a founder of Wroclaw school for applied probability. He is the author and coauthor of 250 publications. In 1923 H. Steinhaus published in “Fundamenta Mathematicae” a study of Borel countable probabilities where, among other things, he gave an axiomatic definition of a probability measure on the space of countable zero‑one sequences. The goal of this note is to demonstrate a potentially important role of Steinhaus result in the process leading to final axiomatization of probability theory by Andrei Kolmogorov in 1933.
Hugo Steinhaus (1887–1972) ukończył studia matematyczne i filozoficzne na Uniwersytecie Lwowskim. W latach 1905–1911 przebywał w Getyndze, pracując nad doktoratem pod opieką Davida Hilberta. W 1920 roku został profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Skupione wokół niego i Stefana Banacha grono wybitnych matematyków tworzyło silny ośrodek matematyczny specjalizujący się w analizie funkcjonalnej. Po II wojnie światowej osiedlił się we Wrocławiu, gdzie współtworzył matematyczne środowisko naukowe, a następnie wrocławską szkołę zastosowań matematyki. Jest autorem i współautorem ponad 250 prac naukowych i publikacji popularyzujących matematykę. W 1923 roku H. Steinhaus opublikował w czasopiśmie „Fundamenta Mathematicae” wyniki zawierające aksjomatyczny opis pewnej miary prawdopodobieństwa określonej na podzbiorach przestrzeni nieskończonych ciągów zero‑jedynkowych. Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania istotnej roli, jaką wyniki te odegrały w procesie aksjomatyzacji prawdopodobieństwa, zakończonej w 1933 roku publikacją Andrieja Kołmogorowa.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 4, 336; 61-70
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ON NONRESPONSE CAUSALITY TESTING IN ROTATING PANEL DESIGNS UNDER THE COX MODEL
Autorzy:
Bednarski, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/656185.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
biased sample
testing non-response causality
unemployment data analysis
Opis:
High survey nonresponse in unemployment duration studies may have a strong effect on inference if  exit from unemployment affects the chance of nonresponse (nonresponse causality). In rotational studies  large part of the nonresponse results from panel attritions. A method to test the  presence of the causality mechanism for rotating panel designs is proposed and its asymptotic consistency is proved under the Cox regression model. An application to real labor data and a simulation study are shown.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 3, 302
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Memories of Professor Witold Klonecki
Autorzy:
Bednarski, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/656948.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
The article presents memories of Witold Klonecki.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 3, 302
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On robust inference for the Cox model - the coxrobust package
Odporny test istotności dla modelu Coxa - teoria i zastosowania
Autorzy:
Bednarski, Tadeusz
Borowicz, Filip
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907044.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
robust estimation
survival data analysis
Opis:
A methodology supporting the COXROBUST package, designed for the robust inference in the Cox regression model, is presented. Basic functions of the package and its data analytic capabilities are described.
Pierwsza części wykładu będzie prezentacją programu statystycznego służącego odpornej estymacji w modelu Сох’a - aplikacja opracowana na podstawie metody T. Bednarskiego (1993). Program ten została dołączony do zestawu pakietów statystycznych języka R, budowanego w ramach otwartego projektu. Teoretyczna część wykładu poświęcona będzie zagadnieniu odpornej weryfikacji istotności modelu Cox’a. Przedstawione będą wyniki analityczne związane z granicznym rozkładem stosownie zmodyfikowanej statystyki Walda - bazującej na odpornej estymacji parametrów regresji w modelu Cox’a. Ponadto zaprezentowane będą wyniki Monte Carlo umożliwiające ocenę stopnia bliskości rozkładu asymptotycznego z wynikami empirycznymi dla skończonych prób. Zaproponowana statystyka testowa została dołączona do wspomnianego wcześniej pakietu statystycznego.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analysis of non-response causality in labor market surveys
Autorzy:
Bednarski, Tadeusz
Borowicz, Filip
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658899.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
Absencja respondentów w ankietowych badaniach rynku pracy może mieć wpływ na ob- ciążoność estymacji rozkładu czasu poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne. Brak kontaktu z ankietowanym może być skutkiem jego zatrudnienia przed przeprowadzeniem badania i jest to tzw. przyczynowy efekt absencji. W nawiązaniu do wyników przedstawionych przez van den Berga i innych (2006) proponowana jest prosta metoda umożliwiająca identyfikację efektu przy- czynowego absencji respondentów.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2010, 235
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On inconsistency of Hellwigs variable choice method in regression models
Autorzy:
Bednarski, Tadeusz
Borowicz, Filip
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729650.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
model choice
econometric modeling
Opis:
It is shown that a popular variable choice method of Hellwig, which is recommended in the Polish econometric textbooks does not enjoy a very basic consistency property. It means in particular that the method may lead to rejection of significant variables in econometric modeling. A simulation study and a real data analysis case are given to support theoretical results.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2009, 29, 1; 41-51
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On a robust significance test for the Cox regression model
Autorzy:
Bednarski, Tadeusz
Borowicz, Filip
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/730006.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
robuat estimation
Wald test
Opis:
A robust significance testing method for the Cox regression model, based on a modified Wald test statistic, is discussed. Using Monte Carlo experiments the asymptotic behavior of the modified robust versions of the Wald statistic is compared with the standard significance test for the Cox model based on the log likelihood ratio test statistic.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2006, 26, 2; 221-233
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Scaled Consistent Estimation of Regression Parameters in Frailty Models
Zgodna z dokładnością do skali estymacja parametrów w modelach regresji ze zmienną „frailty”
Autorzy:
Bednarski, Tadeusz
Skolimowska-Kulig, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/654620.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
modele frailty
estymacja największej wiarygodności
Fisherowska zgodność
frailty models
maximum likelihood estimation
Fisher consistency
Opis:
W artykule omówiono atrakcyjną obliczeniowo metodę estymacji parametrów dla klasy modeli regresyjnych z nieobserwowaną zmienną „frailty”. Dowiedziono, że estymator największej wiarygodności stosowany w klasycznym wykładniczym modelu regresji jest Fisherowsko zgodny z dokładnością do skali w rozważanym modelu „frailty”. Przeprowadzone badania symulacyjne oraz analiza rzeczywistych danych wskazują na dobre własności asymptotyczne prezentowanej metody estymacji.
A computationally attractive method of estimation of parameters for a class of frailty regression models is discussed. The method uses maximum likelihood estimation for the classical exponential regression model. Scaled Fisher consistency is shown to hold and a simulation study indicating good asymptotic properties of the method, as well as real data case analysis, are presented.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 5, 338; 133-142
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Adaptive trimmed likelihood estimation in regression
Autorzy:
Bednarski, Tadeusz
Clarke, Brenton
Schubert, Daniel
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729910.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
trimmed likelihood estimator
adaptive estimation
regression
Opis:
In this paper we derive an asymptotic normality result for an adaptive trimmed likelihood estimator of regression starting from initial high breakdownpoint robust regression estimates. The approach leads to quickly and easily computed robust and efficient estimates for regression. A highlight of the method is that it tends automatically in one algorithm to expose the outliers and give least squares estimates with the outliers removed. The idea is to begin with a rapidly computed consistent robust estimator such as the least median of squares (LMS) or least trimmed squares (LTS) or for example the more recent MM estimators of Yohai. Such estimators are now standard in statistics computing packages, for example as in SPLUS or R. In addition to the asymptotics we provide data analyses supporting the new adaptive approach. This approach appears to work well on a number of data sets and is quicker than the related brute force adaptive regression approach described in Clarke (2000). This current approach builds on the work of Bednarski and Clarke (2002) which considered the asymptotics for the location estimator only.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2010, 30, 2; 203-219
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Scaled Fisher consistency for the partial likelihood estimation in various extensions of the Cox model
Autorzy:
Bednarski, Tadeusz
Nowak, Piotr B.
Skolimowska-Kulig, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2107167.pdf
Data publikacji:
2022-06-14
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
frailty models
Cox model
Fisher consistency
Opis:
The Cox proportional hazards model has become the most widely used procedure in survival analysis. The theoretical basis of the original model has been developed in various extensions. In the recent years, vital research has been undertaken involving the incorporation of random effects to survival models. In this setting, the random effect is a variable (frailty) which embraces a variation among individuals or groups of individuals which cannot be explained by observable covariates. The right choice of the frailty distribution is essential for an accurate description of the dependence structure present in the data. In this paper, we aim to investigate the accuracy of inference based on the primer Cox model in the existence of unobserved heterogeneity, that is, when the data generating mechanism is more complex than presumed and described by the kind of an extension of the Cox model with undefined frailty. We show that the conventional partial likelihood estimator under the considered extension is Fisher-consistent up to a scaling factor, provided symmetry-type distributional assumptions on covariates. We also present the results of simulation experiments that reveal an exemplary behaviour of the estimators.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2022, 23, 2; 185-196
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-12 z 12

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies