Temat: Wald test - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: On a robust significance test for the Cox regression model
Autorzy:: Bednarski, Tadeusz
Borowicz, Filip
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/730006.pdf
Data publikacji:: 2006
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: robuat estimation
Wald test
Opis:: A robust significance testing method for the Cox regression model, based on a modified Wald test statistic, is discussed. Using Monte Carlo experiments the asymptotic behavior of the modified robust versions of the Wald statistic is compared with the standard significance test for the Cox model based on the log likelihood ratio test statistic.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2006, 26, 2; 221-233
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The Cointegrated VAR Model with Deterministic Structural Breaks
Autorzy:: Gosińska, Emilia
Welfe, Aleksander
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2119887.pdf
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: structural breaks
cointegrated VAR
WALD test
hypothesis testing
Opis:: The presence of a binary variable in the cointegrated VAR (CVAR) model is most often interpreted as the structural break affecting the data generating process. It is proved in the paper that to enjoy this interpretation the binary variable must appear simultaneously inside and outside the cointegration space. In order to test for the break we advocate to employ the Wald statistic, however, its critical values and the power had to be simulated separately for the possible change of the constant, the trend, and both. The experiments were designed for different sizes of the cointegrating space, number of variables, the span of the break, normally and t-distributed errors. It is shown that the power of the test depends mostly on the magnitude of the break and the sample size while other factors are of secondary importance. In order to test for the break at unknown period the supWald statistic was proposed.
Źródło:: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2022, 3; 335-350
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: A new method for automatic defects detection and diagnosis in rolling element bearings using Wald test
Autorzy:: Chiter, A.
Zegadi, R.
El’Hadi Bekka, R.
Felkaoui, A.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/280116.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Tematy:: diagnosis
detection
rolling element bearing
defect
Wald sequential test
Opis:: To detect and to diagnose, the localized defect in rolling bearings, a statistical model based on the sequential Wald test is established to generate a “hypothetical” signal which takes the state zero in absence of the defect, and the state one if a peak of resonance caused by the defect in the bearing is present. The autocorrelation of this signal allows one to reveal the periodicity of the defect and, consequently, one can establish the diagnosis by comparing the frequency of the defect with the characteristic frequencies of the bearing. The originality of this work is the use of the Wald test in the signal processing domain. Secondly, this method permits the detection without considering the level of noise and the number of observations, it can be used as a support for the Fast Fourier Transform. Finally, the simulated and experimental signals are used to show the efficiency of this method based on the Wald test.
Źródło:: Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2018, 56, 1; 123-135
1429-2955
Pojawia się w:: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Tests based on run length for two samples
Testy oparte na długości serii dwóch prób
Autorzy:: Domański, Czesław
Tomaszewicz, Andrzej S
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/905088.pdf
Data publikacji:: 1993
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Two sample tests
runs tests
Wald-Wolfowitz test
non-parametric Wilcoxon tests
Opis:: In the practice of statistical research, tests based on the number of runs are often applied. It concerns the teste for one, two or more samples. Seldom the length of runs is applied as a test statistic. In the paper, we present a test for two samples based on the run length. Its power is compared with the t-Student parametric test, non-parametric Wilcoxon test and the Wald-Wolfowitz test based on the number of runs.
W artykule przedstawiamy pewien test hipotezy o równości dystrybuant dla przypadku dwóch'prób loáowych. Test ten oparty jest na długości serii. Moc tego tostu została porównana z empiryczny mocy parametrycznego testu t-Studenta, testu Wilcoxona, oraz mocą testu Walda-Wilcoxona opartego na liczbie serii. Załączono 12 wykresów mocy empirycznej ww. testów.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 132
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Wald test" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język