Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "electricity price" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 16
Tytuł:
Change Dynamics of Electricity Prices for Households in the European Union between 2011 and 2020
Autorzy:
Kozar, Łukasz
Paduszyńska, Marta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2033967.pdf
Data publikacji:
2021-12-09
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
electricity price
energy sector
sustainable development
Opis:
The aim of the article: The aim of the article is to evaluate and analyze the dynamics of electricity prices for households in the European Union member states (EU-27) in the period 2011–2020. The study also focuses on the key components of electricity prices in the countries analyzed. The discussed issues are important from the socio-economic point of view. It refers to the issue of sustainable development, where electricity prices are addressed in relation to the problem of energy poverty of households. Methodology: The study is of a theoretical and analytical character. In addition to the review of available dnational and foreign literature, Eurostat data on electricity prices for households in the EU-27 were analysed. Moreover, the paper presents the application of a selected cluster analysis method, i.e. the k-means method, to assess the situation of the EU-27 countries in terms of electricity prices for households in the analysed period of 2011–2020. Results of the research: The result of the analyses undertaken is a presentation of the share of VAT and other taxes and levies in the price of electricity for households. The analyses showed differences between the countries in the structure of establishing the electricity price for households. Only in three countries (Bulgaria, Hungary, Slovakia) it was found that there was no share of other taxes and levies in the electricity price. In turn, the applied k-means method contributed to obtaining the division of countries into four groups reflecting the differentiation in terms of the amount of electricity price for households in the period under study.
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe; 2021, 4, 32; 97-115
2391-6478
2353-5601
Pojawia się w:
Finanse i Prawo Finansowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Households electricity usage analysis and the effectiveness of changing tariff group
Autorzy:
Nafkha, R.
Woźniakowski, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/94723.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
tariff group
electricity price
electricity distribution rate
kWh
Opis:
After the introduction of the Energy Law in 1997, many enterprises started to operate in the power industry, which is translated into the electricity prices competitiveness. The further household tariff extension with more expensive rates at peak times, and favorable lower rates during the night and off-peak hours, did not result significantly change among users belonging to the most generic household tariff G11 with a single electricity rate per KWh (Kilowatt hour) regardless time of use. The article analyzes the electricity purchase and supply costs of the largest households group belonging to G11 tariff and simulates the effectiveness of moving from existing tariff group to the offered competitive tariff according to electricity suppliers.
Źródło:
Information Systems in Management; 2018, 7, 3; 171-179
2084-5537
2544-1728
Pojawia się w:
Information Systems in Management
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ zmienności cen węgla kamiennego na rynkach światowych na zmienność cen paliw i energii elektrycznej w Polsce
Impact of the volatility of coal prices in the international markets and it’s impact on the volatility of domestic fuel and electricity prices
Autorzy:
Malec, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/282681.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
węgiel kamienny
cena węgla
zmienność
cena energii elektrycznej
hard coal
coal price
volatility
electricity price
Opis:
Krajowa energetyka od lat oparta jest na węglu kamiennym i brunatnym. Kilkudziesięcioprocentowy udział elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym w strukturze wytwórczej wymusza konieczność zakupu tych paliw do produkcji energii elektrycznej w otoczeniu zmiennych cen surowców, kształtowanych na międzynarodowym rynku. Ceny węgla kamiennego są wypadkową wielu zmiennych i zależą nie tylko od światowej sytuacji geopolitycznej czy ekonomicznej, ale mogą być również skutkiem klęsk żywiołowych. Ceny na rynkach międzynarodowych są ze sobą ściśle powiązane. Szczególnie wysokość cen kształtowanych przez największych producentów i eksporterów (między innymi przez Indonezję, Australię czy Chiny) mają wpływ na ceny surowca na rynku europejskim. Są one także punktem odniesienia dla cen węgla brunatnego na lokalnych rynkach. W niniejszym artykule przeanalizowano wpływ zmienności cen węgla kamiennego na rynkach światowych na zmienność krajowych cen paliw (kosztów zakupu) wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej, cen sprzedaży energii przez jednostki wytwórcze oraz cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Sprawdzono także czy zmienność cen węgla kamiennego ma wpływ na zmienność cen energii dla przedsiębiorstw przyłączonych do sieci na parametrach wysokiego napięcia i dla gospodarstw domowych. Dodatkowo zbadano także korelację pomiędzy analizowanymi parami zmiennych. Niniejszą analizę wpływu wybranych zmiennych przeprowadzono przy użyciu podstawowych miar statystycznych. W drugiej części badań przeprowadzona zostanie poszerzona analiza wzajemnego wpływu (przyczynowości) zmiany analizowanych parametrów z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi statystycznych.
For the last years, the national power industry has been mainly fueled by hard and brown coal. This fact forces the need to adapt the electricity production to the changing raw material prices which are set on the international markets. Hard coal prices are result by a number of variables and do not only depend on the global economy or the geopolitical situation. For instance, price fluctuations could be the result of natural disasters. Furthermore, due to the fact that prices on the international markets across different regions of the world are known to be interconnected, major producers and exporters have a significant impact on coal prices across the European and Polish market. They are also the creator of brown coal prices. This article examines the impact of hard coal price volatility on the world energy markets, including the volatility of the fuel domestic prices (input cost) for energy production and the volatility of electricity prices for consumers. In addition, it investigates whether the volatility of fuel costs in energy production (input costs) has an impact on the fluctuation of energy prices for grid-connected enterprises, and households. The analysis of the above-mentioned variables has been carried out through basic statistical measures. In the forthcoming articles, an extended analysis of the mutual influence (causality) of the analyzed parameters will be presented with the use of advanced statistical tools.
Źródło:
Polityka Energetyczna; 2017, 20, 4; 39-53
1429-6675
Pojawia się w:
Polityka Energetyczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An electricity price-dependent control-limit policy for conditionbased maintenance optimization for power generating unit
Za stosowanie strategii uzależniającej termin przeglądu od ceny prądu elektrycznego do optymalizacji utrzymania ruchu agregatu prądotwórczego z uwzględnieniem jego stanu technicznego
Autorzy:
Qian, X.
Wu, Y.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/300814.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
power generating unit
multi-component system
condition-based maintenance
control-limit policy
electricity price
agregat prądotwórczy
system wieloelementowy
utrzymanie zależne od bieżącego stanu technicznego
strategia progu konserwacji koniecznej
cena energii elektrycznej
Opis:
For the control-limit policy of condition-based maintenance (CBM), it usually focuses on the internal condition of the equipment while neglecting the un-constant external conditions. However, the electricity price-dependent downtime cost have influence on the cost-effectiveness of control-limit policy for a generating unit in a power system. To make a linkage between CBM and the nonconstant cost model, an electricity price-dependent control-limit policy (EPCLP) is proposed to accommodate the time-dependent downtime costs. For the proposed EPCLP, preventive maintenance control-limits is much flexible to be adjusted to different electricity price levels, and the maintenance cost reduction can be achieved among the planning horizon as a result. The optimal control-limits and maintenance costs for different downtime-cost ratios, reliabilities, covariate processes and electricity price scenarios are analysed to compare the performances between the proposed policy and the constant control-limit policy. Through the sensitivity analysis, the application scope of the proposed policy is evaluated.
Stosując strategie utrzymania ruchu uwzględniające bieżący stan techniczny obiektu (condition based maintenance, CBM) oparte na pojęciu progu konserwacji koniecznej (control limit), najczęściej przywiązuje się wagę do stanu samego sprzętu, ignorując przy tym niestałe warunki zewnętrzne. Należy jednak pamiętać, że w przypadku agregatów prądotwórczych wchodzących w skład układów elektroenergetycznych, koszty przestoju zależne od ceny energii elektrycznej mają wpływ na opłacalność stosowania strategii progu konserwacji koniecznej. Aby powiązać CBM z modelem kosztów niestałych, zaproponowano strategię progu konserwacji koniecznej, w której wysokość progu uzależniona jest od ceny prądu elektrycznego (electricity price-dependent control-limit policy, EPCLP). Przyjęcie takiej strategii pozwala uwzględnić koszty przestojów zależne od czasu. W EPCLP, progi czasowe konserwacji zapobiegawczej są bardzo elastyczne, co pozwala na ich regulację zgodnie z aktualną ceną energii elektrycznej. Strategia umożliwia redukcję kosztów w danym horyzoncie planowania. W celu porównania proponowanej strategii ze strategią stałego progu konserwacji koniecznej, w pracy przeanalizowano optymalne progi czasowe konserwacji koniecznej oraz koszty utrzymania ruchu dla różnych stosunków przestoju do kosztu, różnych wartości niezawodności, różnych procesów kowariantnych oraz różnych scenariuszy zmian cen energii elektrycznej. Zakres zastosowania proponowanej strategii oceniano za pomocą analizy czułości.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2016, 18, 2; 245-253
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Relation of CO2 emission allowance prices and electricity prices in Poland in 2013-2020
Relacja cen uprawnień do emisji CO2 i cen energii elektrycznej w Polsce w latach 2013-2020
Autorzy:
Bielecki, Przemysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/24201126.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
Tematy:
carbon price pass-through
electricity price
CO2 price
emission Trading System
transmisja cen emisji dwutlenku węgla
cena energii elektrycznej
cena CO2
system handlu emisjami
Opis:
This paper investigates the relation between the prices of CO2 emission allowances in the EU ETS (Emission Trading System) and wholesale prices of electricity in Poland. Linear regression models were used to assess carbon price pass-through rate to wholesale electricity prices during the entire III phase of ETS (2013-2020). It has been found that the entire cost of CO2 emission allowances was included in the wholesale electricity price. As expected, the peak transmission parameter is higher than the off-peak one. Nevertheless, the difference is small and statistically insignificant. Hence the model does not allow for any far-reaching conclusions in this regard. Results show that electricity producers were able to pass the entire emission-related costs to the customers, which might raise a question of whether EU ETS is an effective tool to give sufficient incentives to decarbonise electricity production.
W artykule zbadano zależność pomiędzy cenami uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w systemie EU ETS (unijny system handlu uprawnieniami do emisji), a hurtowymi cenami energii elektrycznej w Polsce. Wykorzystano modele regresji liniowej do oszacowania parametru transmisji cen uprawnień do emisji na hurtowe ceny energii elektrycznej podczas III fazy EU ETS (2013-2020). Wyniki modelowania wykazały, że cały koszt uprawnień do emisji CO2 był uwzględniany w hurtowej cenie energii elektrycznej. Zgodnie z oczekiwaniami szczytowy parametr transmisji okazał się wyższy niż pozaszczytowy, niemniej jednak różnica jest niewielka i statystycznie nieistotna, model nie pozwala więc na wyciąganie daleko idących wniosków w tym zakresie. Wyniki pokazują, że producenci energii elektrycznej byli w stanie przerzucić całość kosztów związanych z emisjami na odbiorców, co może rodzić pytanie, czy EU ETS jest skutecznym narzędziem dającym wystarczające zachęty do dekarbonizacji produkcji energii elektrycznej.
Źródło:
Ekonomia i Środowisko; 2023, 1; 76--95
0867-8898
Pojawia się w:
Ekonomia i Środowisko
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prognozowanie cen energii elektrycznej na giełdzie energii
Forecasting the price of electricity on the energy exchange
Autorzy:
Ejdys, J.
Halicka, K.
Godlewska, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/325187.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
prognozowanie
giełda energii
cena energii
model Holta-Wintersa
sztuczne sieci neuronowe
forecasting
energy exchange
energy price
model Holt-Winters
artificial neural networks
Opis:
Zasadniczym celem artykułu było wyznaczenie prognozy ceny energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii. Kolejnym istotnym celem badań było przeprowadzenie analizy porównawczej jakości otrzymanych prognoz i dokonanie rekomendacji zbudowanych modeli prognostycznych. Początkowo przeanalizowano zebrane dane, przeprowadzono dekompozycję analizowanego szeregu czasowego. Następnie wyznaczono prognozę ceny energii elektrycznej na giełdzie energii, wykorzystując takie metody, jak model Holta- Wintersa oraz sztuczne sieci neuronowe.
The main objective of this paper was to determine the forecast of the price of electricity on the POLPX Day Ahead Market. Another important aim of the study was to conduct a comparative analysis of the quality of the forecasts and make recommendations concerning the constructed forecasting models. Initially the collected data was analyzed, and the decomposition of the analyzed time series was performed. Then the forecast of electricity prices on the energy exchange was determined using methods such as the Holt-Winters model and artificial neural networks.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2015, 77; 53-61
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sytuacja na giełdach handlu emisją a ceny energii elektrycznej
Emissions trading exchanges and the price of electricity
Autorzy:
Grudziński, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/282465.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
CO2 emisja
giełdy handlu emisją
CDS
CO2 emission
emission trading exchanges
Opis:
Mimo trwającego spowolnienia gospodarczego emisja CO2 cały czas rośnie. Od 1990 roku wzrosła o 38%. Ponad 50% emisji pochodzi z USA, Unii Europejskiej i Japonii. W Polsce w stosunku do roku 1990 emisja spadła o 16,4%, podczas gdy w panstwach OECD spadła o 6,2%. W tym czasie w Chinach nast1pi3 prawie trzykrotny wzrost emisji do poziomu 5,1 ton CO2 na osobe. Sektor energetyczny jest odpowiedzialny za 41,0% emisji (2009 rok). W Polsce w 2010 roku nast1pi3 wzrost emisji o 4,5%. Jednak krajowe emisje CO2 nie przekroczyły puli bezpłatnych pozwoleń. W roku 2011 Komisja Europejska ustaliła warunki przyznawania darmowych uprawnien do emisji CO2 europejskim przedsiębiorstwom. Natomiast w 2012 r. Komisja przyjeła scieżkę obniżania unijnych emisji CO2 o 80% do 2050 r. Handel uprawnieniami do emisji CO2 w Europie (EUA) obecnie funkcjonuje w tzw. drugim okresie rozliczeniowym. Najwiekszym rynkiem giełdowym jest Europejska Giełda Klimatyczna oraz giełda BlueNext. Około 70% transakcji w danym roku na giełdach odnosi sie do kontraktów na grudzien danego roku. Ceny uprawnień do emisji EUA (notowanych na giełdach) od I pierwszego okresu rozliczeniowego charakteryzowały sie dużą zmienność. Ceny w notowaniach dziennych wahały sie w szerokich granicach od 0,1 do 29,5 EUR/tone CO2. Głównymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie sie cen (wzrost bądź spadek) uprawnień są: brak decyzji o zwiekszeniu celów redukcyjnych, możliwością wycofania do 1,2 mld jednostek w latach 2012–2020, zmniejszenie ryzyka związanego z problemami strefy euro.
CO2 emissions continue to grow despite the ongoing economic slowdown. Emissions have increased by 40% since 2000. Over 50% of total, global CO2 emissions are emitted in the U.S., Japan, and the European Union. In Poland, CO2 emissions dropped by 16% when comparing 2009 emissions with 1990 statistics, while in the OECD countries they decreased by only 6.2%. In the same period, China’s CO2 emissions tripled, reaching 5.1 tons per capita. The energy sector accounts for approximately 41% of the emissions in 2009. As far as Poland is concerned, CO2 emissions increased by 4.5% in 2010. However, total domestic CO2 emissions did not exceed allocated allowances. The European Commission worked out the conditions for grandfathering of CO2 emissions allowances for European companies in 2011, and in the next year adopted a path for reducing the EU’s CO2 emissions 80% by 2050. Currently, the EU CO2 emissions trading scheme is in the second phase. There are two important CO2 emissions trading exchanges: the European Climate Exchange and BlueNext. Approximately 70% of transactions in a given year refer to the contracts for December. Prices of CO2 emissions allowances (EUA) (quoted in the exchanges) have already proved to be volatile since the first phase of the EU Emissions Trading Scheme. Prices in the daily quotations ranged from 0.1 €/tCO2 to 29.5 €/tCO2. The main factors determining price fluctuations are as follows: the lack of a definite decision to increase the emissions reduction targets, the possibility of withdrawal of up to 1.2 billion units in 2012–2020, and a reduction in the risks related to the ongoing problems of the Euro zone.
Źródło:
Polityka Energetyczna; 2012, 15, 3; 77-90
1429-6675
Pojawia się w:
Polityka Energetyczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Niepewność cen i kosztów technologii wytwarzania energii elektrycznej w analizach projektów inwestycyjnych
Uncertainty of price and cost of electricity in analyses of investment projects
Autorzy:
Sowiński, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/283575.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
elektrownia
technologie energetyczne
inwestycje
niepewność
cena energii elektrycznej
koszt wytwarzania energii elektrycznej
power plant
technology of power generation
investment
uncertainty
electricity prices
cost of electricity
Opis:
Celem artykułu jest analiza problemu uwzględniania niepewności w decyzyjnych modelach inwestycji w elektroenergetyce, wykorzystujących metodyke real options approach. Miarą niepewności w modelach jest odchylenie standardowe względnych zmian przychodów. Przychody zależą od wielu czynników, a najistotniejszymi są: cena energii elektrycznej na hurtowym rynku energii, koszt wytwarzania oraz wolumen sprzedawanej energii elektrycznej. Założono, że czas wykorzystania mocy zainstalowanej przykładowych technologii wytwarzania energii elektrycznej jest wielkością zdeterminowaną. Szczegółowo opisano kształtowanie się ceny energii elektrycznej i kosztów jej wytwarzania. Dodatkowo przeanalizowano wpływ cen paliw na koszt wytwarzania energii elektrycznej. Zbudowano bazę danych cen paliw i cen energii elektrycznej w przedziale od czerwca 2007 do stycznia 2011 na podstawie danych World Bank, International Monetary Fund, NYMEX – CME Group, globalCOAL i ARE S.A. Zaprezentowane wielkości to cena energii elektrycznej na hurtowym rynku energii w Polsce, cena uranu (U3O8) na rynku światowym, średnia cena ropy naftowej na rynku owiatowym, cena rosyjskiego gazu na rynku niemieckim oraz cena australijskiego wegla energetycznego na rynku europejskim. Na tej podstawie wyznaczono wartości odchylenia standardowego przychodów dla przykładowych technologii wytwarzania energii elektrycznej: konwencjonalnej elektrowni spalającej wegiel kamienny, elektrowni jądrowej, elektrowni gazowo-parowej i spalającej ciężki olej opałowy. W dotychczasowych publikacjach brak było wskazówek, w jaki sposób interpretowaa miare niepewnooci, jaką jest wartość odchylenia standardowego względnych zmian przychodu. Na podstawie obliczeń sformułowano wnioski dotyczące przyjmowania miary niepewności dla scenariuszy prognozowania długoterminowego, niezbędnego w analizie inwestycji w elektroenergetyce.
The purpose of this paper is an analysis of the uncertainty in decision-making models of investment. The models use the real options approach. The uncertainty measure in the models is the standard deviation of the relative variability of revenue. The revenue depends on many factors, but the most important are: electricity price on the energy market, cost of electricity, and quantity of electricity for sale per year. It is assumed that the capacity factor (the percentage of maximum output generated in an average year) is determined for selected technologies of electricity generation. The variability of price and cost of electricity is described in detail. Additionally, the influence of fuel prices on the cost of electricity is analyzed. The database of fuel and electricity prices is created using data from the World Bank, International Monetary Fund, NYMEX – CME Group, globalCOAL, and ARE S.A. The time series contain data from 2007 to 2011. Collected data include the following variables: electricity price in Poland, uranium (U3O8 ) monthly price in US dollars per pound, monthly price of crude oil (petroleum) in US dollars per barrel, Russian natural gas border price in Germany in US dollars per thousands of cubic meters, and Australian thermal coal in US dollars per metric tonne. Using the database, the values of the standard deviation of revenue for selected power plants, e.g. hard coal power plant, nuclear power plant, combined cycle gas turbine, and power plant with diesel engines, is estimated. In previous publications there were no hints as to how the uncertainty measure should be interpreted. On the basis of the calculation, certain conclusions are formulated. As a result, decision makers may gain some insight into how to estimate uncertainty measure values in long-term forecasting scenarios of power sector investment analysis.
Źródło:
Polityka Energetyczna; 2012, 15, 3; 305-319
1429-6675
Pojawia się w:
Polityka Energetyczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optymalizacja portfeli cenowych na rynku spot energii elektrycznej
Optimization pricing portfolios in the electricity spot market
Autorzy:
Dąbrowska-Kauf, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/267335.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Tematy:
optymalizacja
rynek spot
portfel
ryzyko cenowe
optimization
spot market
portfolio
risk price
Opis:
Futures contracts play an important role as a standard tool used to hedge price volatility in the electric spot market. The Polish Power Exchange launched financial instrument market in 2015, but after the few transaction for futures were concluded after the market was launched, there is currently no trading. The non-storability of physical electricity and the seasonal effects make the electricity market different from financial markets. Most importantly, there are no analytical formulas for the majority of electric derivatives process and all analysis must rely on numerical methods. This paper presents a basic stochastic model for the electricity spot price. It is assumed that the incomplete electricity spot market is completed with the derivatives market and that there are electricity futures for each future spot quote. A classical problem in the risk management field is that of the optimal portfolio selection. The portfolio optimization framework of this paper is capable of covering wide range of instruments, for example, end consumer tariff sales. The optimization model presented in this paper is used to find an optimal hedge level for end user, given an optimal initial position, the utility function and two risk parameters representing two different attitudes towards risk. The model gives one possible starting point for further analysis.
Brak możliwości fizycznego magazynowania energii elektrycznej i jej sezonowość zużycia powoduje, że rynki energii elektrycznej znacznie różnią się od rynków finansowych. Co najważniejsze nie ma żadnych analitycznych formuł dla większości instrumentów pochodnych opartych na cenach energii elektrycznej i wszystkie analizy muszą być oparte na metodach numerycznych. Artykuł pokazuje, że poprzez odpowiednią modyfikację niektórych metod rynku finansowego można je zastosować na rynku energii elektrycznej. Klasycznym problem w obszarze zarządzania ryzykiem jest optymalny wybór portfela. Rozważany problem optymalizacji portfela zostanie sprowadzony do maksymalizacji oczekiwanej użyteczności. Procedury numeryczne są wykorzystywane do aproksymacji ogólnych funkcji użyteczności, w których problem maksymalizacji stochastycznej funkcji użyteczności zostaje przekształcony w problem programowania nieliniowego z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej; 2019, 63; 61-64
1425-5766
2353-1290
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wielowymiarowa analiza ceny energii elektrycznej wybranych państw Europy i prognozy ceny energii elektrycznej w Polsce
Multivariate analysis of electricity prices in selected European countries and the application of ARIMA model to forecast the electricity prices in Poland
Autorzy:
Kozicki, Bartosz
Waściński, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1385270.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Tematy:
prognozowanie
energia elektryczna
cena
forecasting
electricity
price
Opis:
W artykule poruszony został problem z zakresu kształtowania się ceny energii elektrycznej w wybranych państwach Europy, oraz próba przeprowadzenia prognozowania ceny energii elektrycznej w walucie euro w Polsce na trzy przyszłe okresy. Badania rozpoczęto od analizy wielowymiarowej ceny energii elektrycznej za 1 kilowatogodzinę w wybranych państwach w Europie w ujęciu sześciomiesięcznym w latach 2008-2018. Następnie wykonano jej ocenę. Dalszym etapem badania była analiza szeregu czasowego danych dotyczących ceny energii elektrycznej za 1 kilowatogodzinę w walucie euro w Polsce w ujęciu dynamicznym. Ostatnim etapem było zbudowanie modelu prognozowania ARIMA i wykonanie prognozy na trzy przyszłe okresy.
The article addresses a problem in price formation of electric power in particular European countries. Moreover, it shows an attempt to conduct a forecasting in the price of electricity, stated in Euro, in Poland for three future periods. The research was initiated with multidimensional analysis of the electricity pricing per kilowat hour in the selected European countries within a six month period between 2008-2018. Then, the evaluation was conducted. The following stage of the research was the analysis of the time series of data concerning the electricity pricing per kilowatt stated in Euro, in Poland, on a dynamical basis. The final stage was to construct a model of ARIMA prognostic model, as well as conduct a forecast for three future periods.
Źródło:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka; 2019, 5; 283-300
1231-2037
Pojawia się w:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Redefinition of the scarcity price: lessons and recommendations from the Colombian Electricity Market
Autorzy:
Llanos-Pérez, E. J.
Hinestroza-Olascuaga, L. M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/136158.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
EEEIC International Barbara Leonowicz Szabłowska
Tematy:
Columbia
energy system
energy market
energy planning
market price
Opis:
The Colombian government introduced a capacity market in order to promote the diversification in the energy matrix and protect users from high prices derived from dry seasonal events. Unfortunately, the flaws in the scarcity price definition- a mechanism that activates the capacity market obligation and sets a cap price for the spot market- have led into a market failure. Specifically, some generation plants have been forced to be unavailable because their variable costs are significantly higher than the scarcity price. This paper presents a qualitative and quantitative analysis of the Colombian Electricity system, with a particular emphasis on the definition of the scarcity price. Results present lessons and recommendations for policy makers based on the experience of the Colombian Electricity Market, highlighting the need of a new definition of the scarcity price and a different focus on the energy planning scheme.
Źródło:
Transactions on Environment and Electrical Engineering; 2017, 2, 1; 19-26
2450-5730
Pojawia się w:
Transactions on Environment and Electrical Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Comparison of electricity generating from natural gas and from other sources in selected EU member states and in the USA — A review
Autorzy:
Metelska, K.
Biały, R.
Cieślik, T.
Szurlej, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/175594.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
gas production
gas price
power generation
production for electricity
Opis:
The analyses scale of natural gas use for power generation in selected countries have been analyzed. In the USA natural gas has strengthened its position as fuel in the electricity generation sector, while in the EU member states opposite tendencies were observed. One of the main reasons for these differences are significantly higher prices of natural gas in EU member states in comparison to prices in the USA. The article examines the relationship between gross domestic product and natural gas consumption. Moreover, the costs of electricity obtained from different sources were compared, with particular emphasis on technologies based on natural gas.
Źródło:
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery; 2017, 137; 105-121
0079-3205
Pojawia się w:
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Supply of electricity as a service of general economic interest in the time of rising energy prices
Autorzy:
Jaś-Nowopolska, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/48899372.pdf
Data publikacji:
2023-09-30
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Tematy:
electricity
service of general economic interest
universal service
price brake
Opis:
The purpose of the article is to indicate the particular importance of classifying the supply of energy as a service of general economic interest in the time of the recent increase in energy prices. The analysis of the characteristics of a service of general economic interest and a universal service, in particular, its price, allows to indicate the importance of it being competitive, easily and clearly comparable, transparent, and non-discriminatory. Selected actions and measures taken both at the EU level and at the national level – in the Federal Republic of Germany – are presented. These are actions and measures which are aimed at relieving end consumers from high prices and, on the other hand, creating an incentive to save electricity.
Źródło:
Studia Iuridica; 2023, 98; 72-83
0137-4346
Pojawia się w:
Studia Iuridica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ceny energii: zmienność i przewidywalność Case study – energia elektryczna w Europie
Energy prices: volatility and predictability Case study – electricity in Europe
Autorzy:
Malko, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/283035.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
obciążenie elektroenergetyczne
cena energii
prognoza
electric load
energy price
forecasting
Opis:
Procedury planowania i eksploatacji systemu zaopatrzenia w energię wymagają adekwatnych metod prognozowania struktury i cen nośników energii. Przedsiębiorstwa energetyczne wymagać więc będą szybkich, niezawodnych i ekonomicznych narzędzi dla oceny skutków wprowadzenia różnych strategii rozwojowych i ich wpływu na całość systemu społeczno-ekonomicznego oraz na dostawy energii do użytkowników końcowych. Każde przedsiębiorstwo winno być zdolne do dokonywania procedur planistycznych w perspektywie krótko-, średnio- i długookresowej oraz dokonania na ich podstawie prognoz obciążeń i cen. Presja na prognozowanie w skali systemowej nasila się z uwagi na szybkie zmiany w technologii, dostępności paliw, ograniczeń środowiskowych i finansowych oraz przekształceń strukturalnych sektora energetyki. Obserwuje się skrajnie wysoką zmienność cen i jest ona o nawet o dwa rzędy wartości większa niż dla innych towarów czy też instrumentów finansowych. Zmusza to producentów i odbiorców na rynku hurtowym do zabezpieczania się nie tylko przed ryzykiem zmian wolumenu obrotów, ale też przed zmianą struktury cen. Prognozowanie cen staje się podstawowym czynnikiem w podejmowaniu strategicznych decyzji przez spółki energetyczne. Struktura dostaw i ceny nośników prowadzą do zmian struktury cen, a prognozowanie w perspektywie krótko- i średnioterminowej jest szczególnie istotne dla modelowania cen oraz wyceny transakcji na rynku transakcji natychmiastowych (spot) i kontraktów terminowych. Rozważania teoretyczne zilustrowano studium przypadków.
Energy system planning and operational procedures are based on adequate methodologies of forecasting energy supplies and the prices of energy carriers. Utilities will need a fast, reliable, and economical planning “tool box” to evaluate the consequences of different strategies of development and their impact on the socio-economic system as a whole in supplying energy to the consumer. Each energy company must be able to perform short-, medium-, and long-term planning, and as a consequence to carry out, for example, electric load and price prediction. The necessity for system forecasting and planning becomes even more pressing when considering the rapid changes in technology, fuel availability, environmental and financial constraints, and structural transformations in the power sector. Extreme price volatility, which can be even two orders of magnitude higher than for other commodities or financial instruments, has forced producers and wholesale consumers to hedge against not only volume risk but also price movements. Price forecasts have become a fundamental factor in energy company decision-making and strategy development. As a result of the supply stack structure, load fluctuation translates into variations in energy prices. Forecasting has become increasingly important since the rise of competitive energy markets. Short- and medium-term forecasting is important for modeling prices and valuation of spot and derivative contracts for the delivery of energy. Theoretical considerations and techniques are illustrated using case studies.
Źródło:
Polityka Energetyczna; 2013, 16, 3; 7-23
1429-6675
Pojawia się w:
Polityka Energetyczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Selected aspects of functioning of the day-ahead and intraday markets in the electricity market
Wybrane apsekty funkcjonowania rynku dnia następnego i rynku dnia bieżącego na rynku energii elektrycznej
Autorzy:
Malska, Wiesława
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/37516660.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
day-ahead market
intraday market
polish power exchange
volume
price
rynek dnia następnego
rynek dnia bieżącego
towarowa giełda energii
wolumen
kurs
Opis:
The paper presents a statistical analysis of prices and volumes of electricity quoted on the Day-Ahead Market (DAM) and the Intra-Day Market (IDM) of the Polish Power Exchange (POLPX). The analysis was carried out for weighted average hourly prices and volumes of electricity for two selected periods. Data available from the Polish Power Exchange was used. In the face of the energy crisis and the uncertainty caused by war and the limited supply of raw materials used to produce electricity, knowledge of the operation of the DAM and IDM is of significant economic, strategic importance, which is related to the security of electricity supply and its prices. The exchange market in Poland is supervised by the Energy Regulatory Office and the Financial Supervision Commission. During the energy crisis, the role of energy exchanges is increasing, not only in Poland, and knowledge of the functioning of the energy market is also one of the elements of strategic management in the energy sector. The Statistica v.13.3 software was used to analyse the data.
W artykule zaprezentowano analizę statystyczną cen i wolumenu energii elektrycznej notowanych na Rynku Dnia Następnego (RDN) i Rynku Dnia Bieżącego (RDB) Towarowej Giełdy Energii (TGE). Analizę przeprowadzono dla średnioważonych cen godzinowych i wolumenu energii elektrycznej dla dwóch wybranych okresów. Wykorzystano dane dostępne na Towarowej Giełdzie Energii. W obliczu kryzysu energetycznego i niepewności spowodowanej wojną i ograniczoną podażą surowców wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej znajomość funkcjonowania RDN i RDB ma istotne znaczenie ekonomiczne, strategiczne, co wiąże się z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej oraz jej cenami. Rynek giełdowy w Polsce jest nadzorowany przez Urząd Regulacji Energetyki i Komisję Nadzoru Finansowego. W czasie kryzysu energetycznego zwiększa się rola giełd energii, nie tylko w Polsce, a znajomość funkcjonowania rynku energii jest także jednym z elementów zarządzania strategicznego w energetyce. Do analizy danych wykorzystano program Statistica v.13.3.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika; 2022, 39; 93-112
0209-2662
2300-6358
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 16

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies