Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "test power" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 60
Tytuł:
Determination of the experiment size for the optimum reasoning on success probability in binominal distribution for experiments in agricultural engineering
Autorzy:
Kornacki, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/411453.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie PAN
Tematy:
test power
sample size
binominal distribution
success probability
Opis:
In the study the method of determination of the experiment size is provided so that the optimum reasoning could be applied on the basis of experiment results. The parameter estimation is examined here at the set absolute or relative error as well as hypothesis testing at pre-set (high) power. The considerations contained in the paper refer to success probability in binominal distribution. Such a distribution frequently occurs in the research in agricultural engineering.
Źródło:
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes; 2018, 7, 1; 19-22
2084-5715
Pojawia się w:
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On permutation location–scale tests
Autorzy:
Polko-Zając, Dominika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1186913.pdf
Data publikacji:
2019-12-10
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
permutation tests
comparing populations
test power
the Lepage test
the Cucconi test
Opis:
Statisticians are constantly looking for methods of statistical inference that would be both effective and would require meeting as few assumptions as possible. Permutation tests seem to fit here, as using them makes it possible to perform statistical inference in situations where classical parametric tests do not work. Permutation tests appear to be comparably powerful to parametric tests, but require meeting fewer assumptions, e.g. regarding the size of the sample or the from of distribution of the tested variable in a population. The presented tests make it possible to verify the overall hypothesis about the identity of both location and scale parameters in the studied populations. In literature, the Lepage test and the Cucconi test are most often referred to in this context. The paper considers various forms of test statistics, and presents a simulation study carried out to determine the size and power of the tests under normality. As the study demonstrated, the advantage of the proposed method is that it can be applied to small-size samples. A nonparametric, complex procedure was used to assess the overall ASL (achieved significance level) value by applying the permutation principle. For comparative purposes, the results for the permutation Lepage test and the permutation Cucconi test are also presented.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2019, 20, 4; 153-166
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Homoscedasticity test for the linear trend
Testy homoskedastycznośd dla modelu liniowego
Autorzy:
Domański, Czesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905620.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
F-test
peak test
Goldfeld-Quandt test
Kendal statistic homoscedasticity
heteroscedastidty
Fc statistic test power
quantiles
Opis:
W literaturze statystycznej i ekonometrycznej bardzo wyraźnie podkreśla się znaczenie i metody weryfikacji podstawowych założeń dotyczących modelu ekonometrycznego, chociaż w praktyce niezbyt często postulat ten jest realizowany.
Abstract. In this paper we consider single parameter models of heteroscedastidty: linear, square, exponential, group. A significant predominance of the parametric tests over the peak tests is shown using the variability coefficient as the most natural measure of homosccdasticity and the summary Kendal statistic as a measure of a test power. Another suggestion is that it is worth using the Goldfeld-Quandt parametric test, when the growth in the variance is quite „smooth” (in other case - the classical F-lesl is better). Prevalence of the F-test over the peak test is much smaller.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Testing for a serial correlation in VaR failures through the exponential autoregressive conditional duration model
Autorzy:
Małecka, Marta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1363619.pdf
Data publikacji:
2021-03-03
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
VaR backtesting
exponential autoregressive conditional duration
boundary of the parameter space
test size
test power
Opis:
Although regulatory standards, currently developed by the Basel Committee on Banking Supervision, anticipate a shift from VaR to ES, the evaluation of risk models currently remains based on the VaR measure. Motivated by the Basel regulations, we address the issue of VaR backtesting and contribute to the debate by exploring statistical properties of the exponential autoregressive conditional duration (EACD) VaR test. We show that, under the null, the tested parameter lies at the boundary of the parameter space, which can profoundly affect the accuracy of this test. To compensate for this deficiency, a mixture of chi-square distributions is applied. The resulting accuracy improvement allows for the omission of the Monte Carlo simulations used to implement the EACD VaR test in earlier studies, which dramatically improves the computational efficiency of the procedure. We demonstrate that the EACD approach to testing VaR has the potential to enhance statistical inference in most problematic cases - for small samples and for those close to the null.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2021, 22, 1; 145-162
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sequential Tests with Power Equal to 1 for Chosen Location Parameters
Sekwencyjne testy o mocy równej 1 dla wybranych parametrów położenia
Autorzy:
Pekasiewicz, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906879.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
sequential test
power of test
mean
median
Opis:
We often verify hypotheses about random variable distribution parameters, when the variable distribution is unknown. In these cases we apply nonparametric tests, in particular nonparametric sequential tests. This paper presents sequential tests for the mean and median. These tests have important property - their power is equal to 1.
Nieparametryczne testy sekwencyjne mogą służyć do weryfikacji hipotez o wartościach parametrów zmiennej losowej, takich jak wartość oczekiwana i mediana, w przypadku gdy nie znamy klasy rozkładu badanej zmiennej. W pracy przedstawione zostały przykłady testów sekwencyjnych, których moc, przy dużej liczebności próby, jest równa 1. Testy tego typu mogą znaleźć zastosowanie zarówno w kontroli jakości produkcji, jak i badaniach medycznych.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Badania symulacyjne związane z wyznaczaniem liczebności próby w teście Manna‑Whitneya w przypadku rozkładu Pareto
A Simulation Study on the Sample Size in the Mann‑Whitney Test in the Case of Pareto Distribution
Autorzy:
Kornacki, Andrzej
Bochniak, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/656562.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
test Manna‑Whitneya
rozmiar próby
moc testu
moc empiryczna
rozkład Pareto
metoda Noethera
Mann‑Whitney test
sample size
test power
empirical power
Pareto distribution
Noether method
Opis:
In the paper, the problem of determination of the number of observations necessary for the appropriate use of the non‑parametric Mann‑Whitney test in the case of Pareto distribution is presented. Using the method provided by Noether, the sample size is calculated which guarantees that the Mann‑Whitney U test at a given significance level α has the pre‑assumed power 1 –β. The presented method is examined by calculating empirical power in computer simulations. Moreover, different techniques of rounding the estimated sample size to an even integer number are studied. It is important when two equinumerous samples are to be compared.
W artykule poruszony został problem wyznaczenia liczby obserwacji niezbędnej do poprawnego stosowania nieparametrycznego testu Manna‑Whitneya. W rozważaniach rozpatrywane są próby pochodzące z populacji o rozkładzie Pareto. Korzystając z metody podanej przez G. E. Noethera, szacowany jest rozmiar próby, który gwarantuje, że test Manna‑Whitneya ma z góry ustaloną moc 1 – β na danym poziomie istotności α. W pracy teoretyczna moc testu jest porównywana z mocą empiryczną oszacowaną przez symulacje komputerowe. Ponadto badany jest wpływ różnych metod zaokrąglania estymowanej wielkości próby do liczby parzystej, gdy porównywane są dwie równoliczne próby.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2019, 1, 340; 27-42
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Comparison of selected tests for univariate normality based on measures of moments
Autorzy:
Domański, Czesław
Szczepocki, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1059001.pdf
Data publikacji:
2020-12-04
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
normality tests
Monte Carlo simulation
power of test
Opis:
Univariate normality tests are typically classified into tests based on empirical distribution, moments, regression and correlation, and other. In this paper, power comparisons of nine normality tests based on measures of moments via the Monte Carlo simulations is extensively examined. The effects on power of the sample size, significance level, and on a number of alternative distributions are investigated. None of the considered tests proved uniformly most powerful for all types of alternative distributions. However, the most powerful tests for different shape departures from normality (symmetric short-tailed, symmetric long-tailed or asymmetric) are indicated.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2020, 21, 5; 151-178
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
PROPERTIES OF SELECTED SIGNIFICANCE TESTS FOR EXTREME VALUE INDEX
Autorzy:
Pekasiewicz, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/655815.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
extreme index
size of test
power of test
Pickands estimator
Hill estimator
Opis:
The paper presents two tests verifying the hypothesis about the shape parameter of the generalized distribution of maximum statistic. It is called the extreme value index. The inverse of the positive index is called  the tail index and determines the degree of fatness of the tail. The asymptotic properties of the Pickands and the Hill estimator of the shape parameter are used to construct the test statistics. Simulation studies of the properties of these significance tests allow us to formulate some conclusions regarding their applications.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 3, 302
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Znaczenie mocy testu statystycznego w analizie diagnostycznej okrętowego silnika o ZS
Autorzy:
Puzdrowska, Patrycja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2172206.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Tematy:
moc testu
statystyka F rozkładu Fishera-Snedecora
kalkulator statystyczny
diagnostyka parametryczna
test power
F statistic of the Fisher-Snedecor distribution
statistical calculator
parametric diagnostics
Opis:
W artykule przedstawiono sposób interpretacji błędów pierwszego (α) i drugiego (β) rodzaju oraz wartości krytycznej Fkr rozkładu Fishera-Snedecora. Omówiono dwa sposoby weryfikacji istotności wpływu parametru wejściowego na wyjściowy. Przeanalizowano znaczenie mocy testu statystycznego M w diagnostyce parametrycznej okrętowych silników o ZS. Przeprowadzono analizę wpływu wartości poziomu istotności na wartość krytyczną statystyki i odwrotnie, z użyciem kalkulatorów statystycznych. Oceniono czy zwiększanie mocy testu statystycznego i poziomu istotności ma uzasadnienie podczas wnioskowania statystycznego.
Źródło:
Journal of Polish CIMEEAC; 2022, 17, 1; 83--89
1231-3998
Pojawia się w:
Journal of Polish CIMEEAC
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie analizy mocy testów do wyznaczenia liczności próby w badaniach tribologicznych
The application of test power to determination of the tests number in tribological research
Autorzy:
Ruta, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/188626.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
analiza mocy testów
planowanie eksperymentu
metoda Ball-cratering
rozrzut wyników
badania tribologiczne
test power
plan for experiment
ball-cratering method
results scatter
tribological research
Opis:
W artykule przedstawiono propozycję procedury wyznaczania liczności próby, umożliwiającej oszacowanie z zadaną dokładnością wartości badanej wielkości (zmiennej losowej) na ustalonym poziomie wiarygodności. Jako miary wiarygodności przyjęto: poziom istotności i moc testu. Procedura wykorzystuje metody statystyki matematycznej dotyczące analizy mocy testów. Pokazano zastosowanie opracowanej procedury do wyznaczenia liczby powtórzeń procedury testowej w metodzie ball-cratering oceny odporności powłok PVD na zużycie ścierne. W ramach prowadzonych badań odporności na zużycie ścierne powłok przeciwzużyciowych podstawowe znaczenie mają ślady zużycia w kształcie kraterów, których średnice są wykorzystywane do obliczenia wartości współczynnika odporności na zużycie ścierne. Testy zużyciowe wykonano w ustalonych warunkach pracy węzła tarcia tj. obciążenia, prędkości obrotowej na zadanej drodze tarcia w obecności węglika krzemu SiC jako ścierniwa. Zgodnie z opracowaną procedurą każdy test powtórzono pięć razy, sprawdzono wiarygodność uzyskanych wyników oraz, w przypadkach uzyskania wyników o nieakceptowanej wiarygodności, przeprowadzono badania uzupełniające.
The article proposes a procedure for the determination of the number of test repetitions that enables the evaluation the value of investigated variable with the assumed precision on established the credibility level. As the credibility measure, the significance level and the test power were assumed. The procedure uses the statistical methods concerning the analysis of the tests power. The application of the developed procedure is described to determination the number of the test repetitions in the ball-cratering method in the evaluation of PVD coating resistance to an abrasive wear. In the scope of the research of the resistance to abrasive wear of the antiwear coatings, crater-shaped wear scares have significance. The crater diameters are used for the coefficient determination of the resistance to abrasive wear. The wear tests referred to in this article were conducted in stable conditions of load, velocity and wear with the presence of silicon carbide. In accordance with procedure, each test was repeated five times. The credibility of results where checked and additional tests were conducted as required.
Źródło:
Tribologia; 2012, 6; 147-159
0208-7774
Pojawia się w:
Tribologia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Pojęcie wielkości efektu na tle teorii Neymana-Pearsona testowania hipotez statystycznych
The concept of size effect in the light of Neyman-Pearson’s theory of testing statistical hypothesis
Autorzy:
Szymczak, Wiesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2014018.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
teorie testowania hipotez statystycznych
prawdopodobieństwo
moc testu
empiryczna moc testu
wielkość efektu
theories of statistical hypothesis testing
probability
power of test
empirical power of test
effect size
Opis:
Celem tej pracy jest zwrócenie uwagi badaczy wykorzystujących metody statystyczne w analizie wyników swoich badań na pomieszanie dwóch różnych teorii testowania hipotez statystycznych, teorii Fishera i teorii Neymana–Pearsona. Zawarcie, w obecnie stosowanym instrumentarium statystycznym, pomysłów z obu tych teorii, powoduje, że znakomita większość badaczy bez chwili namysłu za prawdziwą przyjmuje stwierdzenie, iż im mniejsze prawdopodobieństwo, tym silniejsza zależność. Przedstawione zostały słabe strony teorii Neymana–Pearsona i wynikające z nich problemy przy podejmowaniu decyzji w wyniku przeprowadzonych testów. Problemy te stały się usprawiedliwionym poszukiwaniem mniej zawodnych rozwiązań, jednakże zaproponowane mierniki wielkości efektu, jako wykorzystujące z jednej strony dogmat o związku między wielkością prawdopodobieństwa w teście i siłą zależności, a z drugiej – brak jakichkolwiek podstaw teoretycznych tego rozwiązania, wydają się jeszcze jednym pseudorozwiązaniem rzeczywiście występujących problemów. Dodatkowo, wykorzystywanie mierników wielkości efektów wygląda na próbę zwolnienia badaczy z głębokiego myślenia o uzyskanych wynikach z analizy statystycznej, w kategoriach merytorycznych. Powstał trywialny przepis: odpowiednia wartość miernika natychmiast implikuje siłę zależności – podejście takie wydaje się niegodne badacza.
The aim of this study is to draw the attention of researchers using statistical methods in the analysis of the results of their research on the combination of two different theories testing statistical hypothesis, Fisher’s theory and Neyman-Pearson’s theory. Including in the presently used statistical instruments, ideas of both of these theories, causes that the vast majority of researchers without a moment’s thought, acknowledge that the smaller the probability the stronger relationship. The study presents the weaknesses of Neyman-Pearson’s theory and the resulting problems with decision-making as a result of the conducted tests. These problems have become a justified quest for less unreliable solutions, however, the proposed measures of the size effect as using on one hand dogma about the relationship between the degree of probability in the test and the strength of dependence, on the other, lack of any theoretical basis of this solution, seem to be another pseudo solution to actual problems. Moreover, the use of measures of size effect seems to be an attempt to free researchers from the profound thinking about the results obtained from the statistical analysis. A trivial recipe was established: the corresponding value of the measures instantly implies the strength of the relationship – this approach seems unworthy of the researcher.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica; 2015, 19; 5-41
2353-4842
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kinetics of the knife-hand strike used in power breaking in ITF Taekwon-do
Autorzy:
Wąsik, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1031775.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
PPHU Projack Jacek Wąsik
Tematy:
analysis of movement
biomechanics of martial arts
kinetics of punch
power test
taekwon-do
Opis:
Description and analysis of a sports technique in terms of its compliance with the principles of biomechanics and with regard to the efficiency of a given technique form the basis for the technical aspect of a training process, which is supposed to result in enhancement of athletes’ sports performance level. The study was based on 6 ITF Taekwon-do (International Taekwon-do Federation) athletes (age 16.5±0.7 years; weight 64.1±7.0 kg; height 176.5±4.6 cm). The study relied on an Italian system called Smart-D, manufactured by BTS S.p.A., used for complex movement analyses. The system comprised six cameras reflecting infrared rays, which in real time located the markers fixed to the athlete’s body. In the present study the maximum velocity of the sonkal yop tearigi strike reached 13.00 ± 2.35 m/s. The velocity of the traditional fist strike seems to be lower. In this study the average maximum velocity was reached at the length of the arm being equal 92 % of the maximum length value. This length can be taken as the optimum value in this particular technique in order to achieve the maximum dynamics of the strike.
Źródło:
Physical Activity Review; 2015, 3; 37-43
2300-5076
Pojawia się w:
Physical Activity Review
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Experimental Design in Evaluating VaR Forecasts
Projektowanie eksperymentów symulacyjnych w ocenie prognoz VaR
Autorzy:
Małecka, Marta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904808.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
VaR
experimental design
Monte Carlo
power of the test
correlation test
Kupiec test
Markov test
Ljung Box test
dynamic quantile test
Opis:
Following a dynamic development of VaR estimation methods from 90s, in recent literature much attention has been paid to testing procedures designed to evaluate quality of VaR models. There has been a wide-ranging discussion on both – statistical properties and empirical application of the two most popular tests, which are Kupiec test from 1995 that considers the ratio of VaR exceedances and Christoffersen autocorrelation test from 1998. We focused on autocorrelation property and compared Christoffersen test to Ljung Box test of 1978 and to the proposition of Engle and Mangianelli from 2004. The goal of the paper was to explore the design of experiments in the context of evaluating power of autocorrelation tests. We presented and contrasted simulation experiments proposed in the literature, indicated their design influence on the results and proposed a new scheme for power evaluating in autocorrelation tests.
W ślad za dynamicznym rozwojem metod estymacji VaR, począwszy od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, w literaturze pojawiła się obszerna dyskusja dotycząca możliwości testowania statystycznego w kontekście oceny modeli VaR. Z jednej strony powstało wiele prac odnoszących się do własności statystycznych dwóch najpopularniejszych testów – testu Kupca z 1995 roku, który bada udział przekroczeń VaR w szeregu i testu autokorelacji przekroczeń VaR Christoffersena z 1998 roku. Z drugiej strony istnieje bogata literatura dotycząca zastosowań rozważanych testów do empirycznych szeregów czasowych. W niniejszej pracy skoncentrowano się na analizie własności testów autokorelacji i porównano test Christoffersena do testów Ljunga Boxa z 1978 roku i testu Engla i Mangianelli’ego z 2004. Celem pracy było przedstawienie przeglądu eksperymentów symulacyjnych wykorzystywanych do badania mocy testów autokorelacji przekroczeń VaR w odniesieniu do założeń metody Monte Carlo oraz zaprezentowanie własnej propozycji eksperymentu.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Supercapacitor Degradation Assesment by Power Cycling and Calendar Life Tests
Autorzy:
Sedlakova, V.
Sikula, J.
Majzner, J.
Sedlak, P.
Kuparowitz, T.
Buergler, B.
Vasina, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/221305.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
supercapacitor equivalent circuit
supercapacitor parameter evaluation
supercapacitor reliability
power cycling life test
calendar life test
Opis:
Degradation of Supercapacitors (SC) is quantified by accelerated ageing tests. Energy cycling tests and calendar life tests are used since they address the real operating modes. The periodic characterization is used to analyse evolution of the SC parameters as a whole, and its Helmholtz and diffusion capacitances. These parameters are determined before the ageing tests and during 3 × 105 cycles of both 75% and 100% energy cycling, respectively. Precise evaluation of the capacitance and Equivalent Series Resistance (ESR) is based on fitting the experimental data by an exponential function of voltage vs. time. The ESR increases linearly with the number (No) of cycles for both 75% and 100% energy cycling, whereas a super-linear increase of ESR vs. time of cycling is observed for the 100% energy cycling. A decrease of capacitance in time had been evaluated for 2000 hours of ageing of SC. A relative change of capacitance is ΔC/C0 = 16% for the 75% energy cycling test and ΔC/C0 = 20% for the 100% energy cycling test at temperature 25°C, while ΔC/C0 = 6% for the calendar test at temperature 22°C for a voltage bias V = 1.0 Vop. The energy cycling causes a greater decrease of capacitance in comparison with the calendar test; such results may be a consequence of increasing the temperature due to the Joule heat created in the SC structure. The charge/discharge current value is the same for both 75% and 100% energy cycling tests, so it is the Joule heat created on both the equivalent series resistance and time-dependent diffuse resistance that should be the source of degradation of the SC structure. The diffuse resistance reaches a value of up to 30Ω within each 75% energy cycle and up to about 43Ω within each 100% energy cycle.
Źródło:
Metrology and Measurement Systems; 2016, 23, 3; 345-358
0860-8229
Pojawia się w:
Metrology and Measurement Systems
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Remarks on Quantiles of Statistical Distributions of Multivariate Normality Tests Based on Moments
Uwagi o kwantylach rozkładu statystyk testów wielowymiarowej normalności opartych na momentach
Autorzy:
Domański, Czesław
Wojek, Izabela
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906307.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
quantiles
empirical
theoretical
significance level
power of the test
skewness and kurtosis
Opis:
W literaturze przedmiotu możemy spotkać wiele testów wielowymiarowej normalności i zasad konstrukcji statystyk testowych. Powstają więc pytania, które z nich są najlepsze w sensie mocy. W artykule tym przedstawione zostaną miary skośności i spłaszczenia dla rozkładów wielowymiarowych opracowane przez Mardię (1970). Celem artykułu jest weryfikacja mocy testów przy istniejących rozkładach statystyk na podstawie eksperymentu symulującego metodę Monte Carlo dla n = 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120; p = 2, 3, 4, 5. Dla testów, które nie utrzymują wymaganego rozmiaru zaproponowane zostaną kwantyle empiryczne, uzyskane metodą Monte Carlo.
In the literature of the subject we can find a number of tests of the multivariate normality and rules for construction of their test statistics. A question arises here „Which test is the best in the sense of power?”. The paper presents two categories of test statistics based on multivariate skewness and kurtosis coefficients worked out by Mardia and by Jarque and Bera, and six tests of multivariate normality based on these measures. The aim of the paper is to verify the power of the tests at existing statistical distributions by applying the simulation-based Monte Carlo method for n = 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120; p = 2, 3, 4, 5. For tests which do not hold the required size we propose empirical quantiles, also obtained by Monte Carlo method.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 60

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies