W artykule zastosowano metody analizy skupień z zakresu statystyki wielowymiarowej do badania okresu kryzysu finansowego. Zgodnie z tymi algorytmami zgrupowano indeksy giełdowe oraz kursy walutowe z okresów charakteryzujących się ich podwyższoną korelacją i szczególną zmiennością. Przeprowadzono dyskusję nad możliwością zastosowania tej metody do generowania ram czasowych różnych okresów giełdowych. Analiza skupień umożliwiła poczynienie nowych obserwacji na temat kryzysu subprime.
The author uses data clustering methods derived from multivariate statistics to investigate the latest financial crisis. In compliance with these algorithms, the paper groups stock market indexes and stock exchange rates from the periods of their higher correlation and higher volatility. The author discusses the possibility to apply this method to generate time frames on the stock market. Cluster analysis has made it possible to make some new observations concerning the subprime crisis.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies
Informacja
SZANOWNI CZYTELNICY!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE BIBLIOTEKA FUNKCJONUJE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
Wypożyczalnia i Czytelnia Główna: poniedziałek – piątek od 9.00 do 19.00