Approximation of the Zakai Equation in a Nonlinear Filtering Problem With Delay

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Approximation of the Zakai Equation in a Nonlinear Filtering Problem With Delay
Autorzy:: Twardowska, K.
Marnik, T.
Pasławska-Południak, M.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/908197.pdf
Data publikacji:: 2003
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:: stochastic differential equations with delay
Zakai's equation
nonlinear filtering
matematyka
Źródło:: International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2003, 13, 2; 151-160
1641-876X
2083-8492
Język:: angielski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

A nonlinear filtering problem with delays in the state and observation equations is considered. The unnormalized conditional probability density of the filtered diffusion process satisfies the so-called Zakai equation and solves the nonlinear filtering problem. We examine the solution of the Zakai equation using an approximation result. Our theoretical deliberations are illustrated by a numerical example.

Informacja

Powiązane pozycje