Confidence interval with specified precision for the mean value in a sequence of Gaussian variables

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Confidence interval with specified precision for the mean value in a sequence of Gaussian variables
Autorzy:: Gołdys, Beniamin
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/747956.pdf
Data publikacji:: 1982
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Optimal stopping,Tolerance and confidence regions,Non-Markovian processes: estimation
Źródło:: Mathematica Applicanda; 1982, 10, 18
1730-2668
2299-4009
Język:: angielski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

.

Consider the class C of real-valued stochastic processes of the form Xt=m+mt+ξt, with discrete t=1,2,⋯, such that mt→0 and the ξt are random variables with normal distributions N(0,σt), where σt→0. Required is a sequence of estimators m^t for the parameter m, determined by X1,⋯,Xt and a stopping rule τ, such that for every ε>0 and 0

Informacja

Powiązane pozycje