Coherent risk measures in multiperiod models

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Coherent risk measures in multiperiod models
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/658969.pdf
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2010, 235
0208-6018
2353-7663
Język:: nieokreślony
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

Podstawy teorii koherentnych miar ryzyka były omówione w pracy Artzner i in. (1999) w ujęciu statycznym. Przedstawimy analogiczny model w podejściu dynamicznym z czasem dysktretnym. Zapiszemy standardowe aksjomaty definiujące miary koherentne dynamicznie. Omówimy własności przedstawionego modelu oraz pokażemy możliwość wykorzystania modelu do zabezpieczenia pozycji finansowej wykorzystując wybraną klasę miar ryzyka.

Informacja

Powiązane pozycje