Tytuł pozycji:
Multivalued Stop-Loss Stochastic Dominance Test
- Tytuł:
-
Multivalued Stop-Loss Stochastic Dominance Test
- Autorzy:
-
Trzpiot, Grażyna
- Powiązania:
-
https://bibliotekanauki.pl/articles/658545.pdf
- Data publikacji:
-
2000
- Wydawca:
-
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Źródło:
-
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2000, 152
0208-6018
2353-7663
- Język:
-
nieokreślony
- Prawa:
-
Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
- Dostawca treści:
-
Biblioteka Nauki
-
Przejdź do źródła  Link otwiera się w nowym oknie
Stochastic Dominance tests can be employed to assist decision-makers in
ordering uncertain alternatives. Thes tests require specification of alternatives probability
distributions and the assumption of the utility function of the decision-maker. With these
assumptions, decision alternatives can be partitioned into classes by stochastic dominance
or inverse stochastic dominance (stop-loss dominance). This paper notices procedures to
identify this class of alternatives in case of multivalued probability distributions.