Measuring the Quality of Multivariate Statistical Models

Bardzo ważnym elementem procesu modelowania statystycznego jest etap oceny jakości zbudowanego modelu. W zależności od wykorzystanej metody istnieje wiele różnych podejść do pomiaru jakości modelu. Pomiar ten może skupiać się na dopasowaniu do danych empirycznych albo może przede wszystkim uwzględniać zdolności prognostyczne modelu. Mierniki mogą być absolutne albo względne. Zestaw mierników jakości modelu obejmuje liczną grupę propozycji, z których analityk musi wybrać najodpowiedniejszy do danej sytuacji. W artykule przedstawiono zestawienie mierników jakości modelu oraz sugestię używania innych mierników jakości na etapie wyboru wariantu modelu oraz na etapie oceny jakości modelu końcowego.

Assessing the quality of a statistical model is very important, since it is crucial for the utility of the modelling process’ outcome. There are many different ways of measuring statistical models’ quality. Some of the measures represent a “goodness of fit” approach, some are “prediction ability” orientated. Among them there are absolute and relative measures. It is a researcher’s decision, which model quality measure is the most adequate for the given task. In the paper we present an overview of statistical models’ quality measures and a suggestion of using different ones during the model type selection stage and the stage of assessing the quality of the final model.