Ewolucja teorii stóp procentowych

Artykuł został poświęcony analizie prac naukowych z zakresu rynkowych stóp procentowych. Szczegółowo opisano w nim m.in. teorie: klasyczne, preferencji płynności, neoklasyczne i postkeynesowskie. Autorzy bliżej przyglądają się modelowi wyznaczania stopy procentowej Irvinga Fishera, teorii procentu Johna Maynarda Keynesa oraz postkeynesowskiemu ujęciu stopy procentowej w teorii zapasów. W zaprezentowanych teoriach poszukują wzajemnych związków nie na drodze prostych zależności, ale opierając się na konsekwencjach, jakie rodzą dla realnej gospodarki.

The article was devoted to the analysis of scientific papers in the field of market interest rates. Classical theory and the theory of liquidity preference, as well as neoclassical and postkeynes theories are described in more detail. The authors accurately look at the Irving Fisher’s model of determining the interest rate, John Maynard Keynes’ theory of interest and postkeynes terms of the interest rate in a stock theory. In the presented theories, the authors seek mutual relations not only as a simple dependence, but based on the consequences for the real economy.