Financial liquidity interconnections are close to be a portfolio investment
problem. The following article is a result of the Slovak–Polish cooperation, between partners
from University of Economics in Bratislava and Wroclaw University of Economics. We have
created a set of three programs in MS Excel which calculate the approximation of the border
of the investment opportunities. The applications are continually developed. All programs are
written in VBA for Excel. The following article introduces the second and the third program in
which we have coded the fundaments of the portfolio selection to the VBA Excel. Their names
are FINV and IDPORT. The FINV calculates the border of investment opportunities by using
matrix algebra. FINV works with the enabled short sales. IDPORT calculates the border of
investment opportunities by using SOLVER, which is the optimization library. The software
has many settings which will be described in the article. It demonstrates the fundaments of
the theory of investment portfolio and it is suitable for the teaching purposes at this stage of
the development.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies
Informacja
SZANOWNI CZYTELNICY!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE BIBLIOTEKA FUNKCJONUJE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
Wypożyczalnia i Czytelnia Główna: poniedziałek – piątek od 9.00 do 19.00