In this paper the application of parametric count data models in claim counts
modeling is investigated. Insurance portfolios have a very specific characteristic, i.e. for many
policies there are no claims observed in the insurance history for a given period of time. As
the zero-inflation and over-dispersion effects are a common situation in insurance portfolios,
three models: zero-inflated Poisson (ZIP), zero-inflated negative binomial (ZINB) and zeroinflated
generalized Poisson regression (ZIGP) are tested against the classic Poisson model.
The 4-step procedure for modeling zero-inflation effect is proposed. This procedure is applied
in the case study. For all calculations the R CRAN software was used.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies
Informacja
SZANOWNI CZYTELNICY!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE BIBLIOTEKA FUNKCJONUJE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
Wypożyczalnia i Czytelnia Główna: poniedziałek – piątek od 9.00 do 19.00