On the quasi-efficient frontier of the set of optimal portfolios under hybrid uncertainty with short sales allowed

Szczegóły
Opis

Tytuł:: On the quasi-efficient frontier of the set of optimal portfolios under hybrid uncertainty with short sales allowed
Autorzy:: Rogonov, Stepan A.
Soldatenko, Ilia S.
Yazenin, Alexander V.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/31342749.pdf
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: portfolio selection model
hybrid uncertainty
possibility
necessity
quasi-efficient solutions
minimum risk portfolio frontier
fuzzy random variable
Źródło:: Control and Cybernetics; 2022, 51, 4; 445-466
0324-8569
Język:: angielski
Prawa:: CC BY-NC-ND: Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

The paper describes the methods for constructing a quasi-efficient frontier of minimum risk portfolio under conditions of hybrid uncertainty with allowed short sales. Investor’s acceptable level of expected return is defined in crisp and fuzzy forms. Obtained results are illustrated on a model example. The dependence of the quasi-efficient frontier on the value of α-level is investigated.

Informacja

Powiązane pozycje