In this paper the identification problem is considered for initial conditions
in a non-minimal state-space model that includes interpretable state variables
generated by non-stationary stochastic processes. In order to solve the
identification problem, structural restrictions are imposed on initial conditions
in a state-space model with redundant state variables. The corresponding
restricted maximum likelihood estimator of initial conditions is derived.
The restricted estimator of initial conditions can be used in order to
compute uniquely identified realizations of interpretable latent variables. The
identification problem is illustrated analytically using a simple structural
economic model
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies
Informacja
SZANOWNI CZYTELNICY!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE BIBLIOTEKA FUNKCJONUJE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
Wypożyczalnia i Czytelnia Główna: poniedziałek – piątek od 9.00 do 19.00