Multiobjective duality for the Markowitz portfolio optimization problem

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Multiobjective duality for the Markowitz portfolio optimization problem
Autorzy:: Wanka, G.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/206011.pdf
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: dualność
optymalizacja
duality
expected return
investment
Markowitz model
optimality conditions
portfolio optimization
Źródło:: Control and Cybernetics; 1999, 28, 4; 691-702
0324-8569
Język:: angielski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

The classical Markowitz approach to portfolio selection leads to a biobjective optimization problem where the objectives are the expected return and the variance of a portfolio. In this paper a biobjective dual optimization problem to the Markowitz portfolio optimization problem is introduced and analyzed. For the Markowitz problem and its dual, weak and strong vector duality assertions are derived. The optimality conditions are also verified.

Informacja

Powiązane pozycje