On nonzero-sum stopping game related to discrete risk processes

Szczegóły
Opis

Tytuł:: On nonzero-sum stopping game related to discrete risk processes
Autorzy:: Bobecka, K.
Ferenstein, E.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/205836.pdf
Data publikacji:: 2001
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: gra stopująca
proces ryzyka
równowaga Nasha
Nash equilibrium
risk process
stopping game
Źródło:: Control and Cybernetics; 2001, 30, 3; 339-354
0324-8569
Język:: angielski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

We consider two-person nonzero-sum stopping game. The players (insurers) observe discrete time risk processes until one of them decides to stop his process. Strategies of the players are stopping times. The aim of each player is to maximize his expected gain. We find Nash equilibrium point for this game under certain assumptions on reward sequences.

Informacja

Powiązane pozycje