Tytuł pozycji:
Behavior of Exchange Rates and Returns: Long Memory and Cointegration
- Tytuł:
-
Behavior of Exchange Rates and Returns: Long Memory and Cointegration
- Autorzy:
-
Syczewska, E.
- Powiązania:
-
https://bibliotekanauki.pl/articles/1408905.pdf
- Data publikacji:
-
2012-02
- Wydawca:
-
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
- Tematy:
-
89.65.GH
- Źródło:
-
Acta Physica Polonica A; 2012, 121, 2B; B-121-B-127
0587-4246
1898-794X
- Język:
-
angielski
- Prawa:
-
Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
- Dostawca treści:
-
Biblioteka Nauki
-
Przejdź do źródła  Link otwiera się w nowym oknie
The aim of the paper is to present an example of analysis of exchange rate behavior with use of tools, built in GRETL econometric package, which have been developed by researchers often with background in physics or similar fields, but some (such as tests of integration and cointegration) are less known to physical audience. The series of interest is a bilateral USDPLN exchange rate; including the corresponding stock indices as additional variables can improve quality of a model even in period of crisis.