Spectral density estimation for stationary stable random fields

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Spectral density estimation for stationary stable random fields
Autorzy:: Sabre, Rachid
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1340288.pdf
Data publikacji:: 1995
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: (S.α.S) process
double kernel method
periodogram
Jackson kernel
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 2; 107-133
1233-7234
Język:: angielski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

We consider a stationary symmetric stable bidimensional process with discrete time, having the spectral representation (1.1). We consider a general case where the spectral measure is assumed to be the sum of an absolutely continuous measure, a discrete measure of finite order and a finite number of absolutely continuous measures on several lines. We estimate the density of the absolutely continuous measure and the density on the lines.

Informacja

Powiązane pozycje