Bayesian parameter estimation and adaptive control of Markov processes with time-averaged cost

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Bayesian parameter estimation and adaptive control of Markov processes with time-averaged cost
Autorzy:: Borkar, V.
Associate, S.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1339007.pdf
Data publikacji:: 1998
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: time-averaged cost
adaptive control
asymptotic optimality
cost-biased estimate
Bayesian estimation
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 3; 339-358
1233-7234
Język:: angielski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

This paper considers Bayesian parameter estimation and an associated adaptive control scheme for controlled Markov chains and diffusions with time-averaged cost. Asymptotic behaviour of the posterior law of the parameter given the observed trajectory is analyzed. This analysis suggests a "cost-biased" estimation scheme and associated self-tuning adaptive control. This is shown to be asymptotically optimal in the almost sure sense.

Informacja

Powiązane pozycje