Tytuł pozycji:
Structural Change in Regression Parameters and Interactive Variables
- Tytuł:
-
Structural Change in Regression Parameters and Interactive Variables
Zmiany strukturalne parametrów regresji a zmienne interakcyjne
- Autorzy:
-
Gajda, Jan B
- Powiązania:
-
https://bibliotekanauki.pl/articles/906534.pdf
- Data publikacji:
-
1993
- Wydawca:
-
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Źródło:
-
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 131
0208-6018
2353-7663
- Język:
-
angielski
- Prawa:
-
Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
- Dostawca treści:
-
Biblioteka Nauki
-
Przejdź do źródła  Link otwiera się w nowym oknie
Zmienne interakcyjne wykorzystywane są często do modelowania zmian strukturalnych. Do najpopularniejszych należą zmienne utworzone jako iloczyn dwóch innych zmiennych. Modelując skok wartosci parametru związanego z pewną zmienną wprowadzamy w charakterze dodatkowej zmiennej objaśniającej Iloczyn takiej
zmiennej i zmiennej zerojedynkowej. Ze względów czysto formalnych zmiana parametru
strukturalnego implikuje zmianę wyrazu wolnego. Sprawę komplikuje możliwość
wystąpienia expllalte zmiany strukturalnej wyrazu wolnego. Te dwie
zmiany mogą się wzajemnie znosić lub wzmacniać. Standardowe testy zmian strukturalnych
skupiają uwagę na łącznym efekcie takich zmian, podczas gdy interesujące
mogłoby być rozważenie ich w oddzielnoścl. W artykule zawarta jest
przestroga o konieczności włączania do estymowanego równania ze zmienną interakcyjną
także stowarzyszonej zmiennej zerojedynkowej.
Ponadto artykuł zawiera dyskusję na temat możliwości wykorzystania szerzej
rozumianych zmiennych interakcyjnych do modelowania zarówno dyskretnych,
jak ciągłych zmian strukturalnych, zwłaszcza w przypadku niejednoczesnych zmian
różnych parametrów w różnych momentach czasu.